株システムトレード情報No.1

投稿者: 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

西村剛(にしむらつよし)フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

ストップ安からの復活力は業種で違うのか――5日後リターン首位の機械+8.69%と最下位の医薬品-2.10%【33業種ランキング】

「同じストップ安でも、業種によって戻りやすさは違うのではないか」――もしこの体感が本物なら、業種を見るだけでストップ安銘柄をふるいにかけられることになります。そこで東証33業種の分類ごとに、ストッ…

ストップ高は業種で意味が変わる――翌日リターン1位の陸運業+9.82%と最下位の食料品+1.98%で5.0倍の差【33業種ランキング】

「ストップ高の翌日は買いか、売りか」――この問いには多くの検証が答えを出してきました。しかし、そこで一括りにされた「ストップ高」は本当に同じ現象でしょうか。海運株のストップ高と新興IT株のストップ…

新規上場(IPO)銘柄は上場後どう動くか――3ヶ月後の中央値は-9.67%、初日終値を上回れたのはわずか37.3%

「IPO(新規上場)銘柄は公開価格で買えたら勝ち、上場後にセカンダリーで買うのは危ない」――長く語られてきた通説です。一方で「成長企業を早い段階で仕込めるのだから上場直後こそ買い場だ」という声も根…

プライムとグロース、勝ちやすい月は違うのか――3,724社・16万件で検証したらグロースは12月-3.23%→1月+4.19%の落差

「グロース市場の銘柄は値動きが荒い」「プライムの大型株は安定している」――当たり前のように語られる通説です。しかし、その荒さは一年を通じて均等なのでしょうか。それとも荒さが集中する月と、プライムよ…

「月末に買って月初に売る」は本当か――112万トレードで検証したら月末5日は月中の3.2倍で強いが、月初3日目が最弱だった

「月末に買って月初に売れば勝ちやすい」――古くから語られる月またぎアノマリーです。機関投資家の月末リバランスや積立買付といった理由もセットで語られますが、日本株全体で成立するのかを数字で確かめた例…

「三日続伸で天井」は半分だけ正解――全銘柄400万営業日で検証したら、天井を作るのは日数ではなく上がった幅だった

「三日続伸で天井、三日続落で底」――古くから語り継がれてきた相場格言です。3日続けて上がったら利益確定、3日続けて下がったら押し目買い。しかし本当にデータで裏付けられるのでしょうか。 東証全銘柄4…

値幅が縮んだ銘柄は上に放れるのか――55万件検証で「上15.41%対下13.98%」ほぼ五分五分、縮むほど不利という結果に

「値動きが小さくなった銘柄はエネルギーを溜めている。放れたときは大きい」――長く語られてきた通説です。値幅がじりじり縮むチャートを見ると、多くの投資家が「そろそろ動く」と身構えます。しかしその放れ…

「出来高急増は買いシグナル」は何倍から?396万日を9段階で検証したら2倍を境に翌日リターンが6分の1になった

「出来高を伴った上昇は本物」「出来高急増は買いシグナル」――入門書でもチャート分析の解説でも必ず登場する考え方です。ところが肝心の「何倍から出来高急増と呼ぶのか」はほとんど語られません。2倍でしょ…

5日で-20〜-30%下落した株は20日後+7.89%、+30%急騰株は-1.98%――397万件で検証した「急落は拾え・急騰は追うな」の真偽

「急騰した銘柄は追いかけるな、急落した銘柄こそ拾え」――古くからの格言です。一方で「上昇トレンドに乗れ」という正反対の教えも広く信じられています。どちらが正しいのか、実データで決着をつけます。 本…

半期末(3月末・9月末)前後で株価はどう動くか――決算期末のドレッシング買いは実在するかを26年データで検証

「半期末はドレッシング買い(お化粧買い)で株価が上がりやすい」――3月末・9月末が近づくと必ず聞こえてくる相場の通説です。機関投資家が期末の評価額を良く見せるために買い支える、という説ですが、本当…

200日移動平均線は「強気・弱気の分水嶺」か――389万日・クロス14.6万件の全数検証で上抜けの76.2%はダマシだった

「株価が200日移動平均線の上にあれば強気相場、下にあれば弱気相場」――200日線は世界中の投資家が意識する強気・弱気の分水嶺とされ、「上抜けたら買い、下抜けたら売り」というシグナルとしても広く使…

「長い下ヒゲは買いシグナル」は本当か――16万件の全数検証で下ヒゲ単体は翌日マイナス、効いていたのは形ではなく安値圏かどうかだった

「長い下ヒゲは下値で買いが入った証拠。特にたくり線(ピンバー)は底打ちの買いシグナル」――ロウソク足の教科書に必ず載っているセオリーです。しかし、下ヒゲが出た銘柄を実際に買ったら翌日いくら儲かるの…

「長い上ヒゲは売りシグナル」は半分ウソだった――19.5万件検証で判明、本当に危険なのは高値圏の上ヒゲ7%以上だけ(5日後-0.58%)

「長い上ヒゲは上値の重さの証拠。売りシグナルだ」――ローソク足の教科書に必ず載っているセオリーです。高値まで買い上げられたのに押し戻されて引けた形だから、翌日以降は下がりやすい、という理屈です。し…

出来高5倍の爆発、翌日買っていいのは値がさ株だけだった――低位株は勝率40.1%の宝くじ、中間帯は期待値マイナス【399万件検証】

「出来高は株価に先行する」――出来高急増を買いサインとする考え方は、株式投資で最もよく知られたセオリーの一つです。しかし、数十円〜数百円の低位株が出来高を爆発させて急騰する場面と、1単元100万円…

権利落ち日の株価はどう動くか――権利付き最終日は勝率60.7%で上昇、3月末の落ち日は平均-1.53%【東証4,083銘柄・45万件検証】

「配当や株主優待の権利を取るために権利付き最終日に駆け込みで買い、権利落ち日には配当の分だけ株価が下がる」――3月末や9月末のたびに語られる相場の常識ですが、下落幅は実際どの程度で、何営業日で埋ま…

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