金曜日の株価は下がりやすい傾向（曜日アノマリー）

今回は、「金曜日の株価の傾向」について検証してみましょう。

これまでの曜日ごとの検証では、「月曜日」「火曜日」「水曜日」は下がりやすく、「木曜日」は上がりやすい傾向があることが分かっています。

では、「金曜日」の傾向はどうでしょうか。

金曜日は、週末をはさむことから
火曜日から木曜日までの動きとは異なる可能性があるでしょう。

また、金曜日引け後は、米国重要指標の発表があることから、
リスク回避の動きで売られやすい可能性もあります。

そこで、今回は「金曜日」の株価の傾向について検証していきましょう！！

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

執筆者

田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。

１．金曜日の株価傾向

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ．ルール詳細（金曜日の株価傾向）

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検証対象：日経平均225銘柄
検証期間：2000/01/01～2014/06/30
1銘柄当たりの投資金額：20万円

【買い条件】
・金曜日の寄り付きに成行で買い

【売り条件】
・金曜日の大引けで成行売り

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上記内容で検証を行いました。

仮に、勝率が50％以上で、損益がプラスならば、
金曜日は株価が上がりやすい曜日と判断できます。

反対に、損益がマイナスであるならば、
金曜日は下がりやすい曜日と言えるでしょう。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ．検証結果（金曜日の株価傾向）

【検証結果】金曜日の株価の傾向

勝率： 48.13 ％
勝ち数： 69,662 回
負け数： 75,082 回
引き分け数： 9,922 回

平均損益（円）： -19 円　　平均損益（率）： -0.01 ％
平均利益（円）： 3,051 円　　平均利益（率）： 1.53 ％
平均損失（円）： -2,870 円　　平均損失（率）： -1.44 ％

合計損益（円）： -2,881,187 円　　合計損益（率）： -1,442.00 ％
合計利益（円）： 212,571,399 円　　合計利益（率）： 106,302.64 ％
合計損失（円）： -215,452,586 円　　合計損失（率）： -107,744.64 ％

プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 0.987
平均保持日数： 0.00 日

以上が、検証結果です。

２．まとめ　金曜日の株価の傾向は？

検証結果を見てみると、勝率は48.13％、平均損益は－0.01％です。

勝率は5割を割っており、平均損益がマイナスであることから、
「金曜日」は下がりやすい傾向があると判断できるでしょう。

やはり、最初の想定どおり、
週末をはさんでリスク回避の売りが出やすいのでしょう。

金曜日は、米国重要指標の発表を控えて、投資家がリスク回避をする傾向が強いです。

よって、大引けにかけて利益確定売りが出やすく、軟調に推移しやすいのでしょう。

「月曜日」と「金曜日」は週末をはさむために、
株価の動きは荒くなる傾向があります。

よって、これらの曜日にデイトレを行う場合には、
値動きの荒さに注意しながら取引する必要がありそうですね。

■追伸

「月曜日」から「金曜日」までで、
上がりやすい傾向が確認できたのは「木曜日」だけでした。

つまり、デイトレードは、買いが圧倒的に不利と言えそうです。

日中の株価の動きを追える方であれば、場中の値動きを掴んで、
買いから入るトレードでも利益を上げることが出来るかもしれません。

しかし、サラリーマンの方など日中の株価を追えない方は、
「買い」から入るデイトレは、損失を被るリスクが若干高いと言えるでしょう。

なお、システムトレードは日中の株価の変動を気にせずに
トレードする投資法ですので、あまり関係ないのですけどね。

裁量トレードをされている方は、曜日の傾向をしっかりと把握し
トレードすることで、不用意な損失を被るリスクを低減できるでしょう。