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今回は、ストップ安翌日に逆張り買いの有効性について、システムトレードの観点から検証していきます。

銘柄探しをしていると、ストップ安で株価が急落している銘柄を見かけます。ストップ配分によって終値がストップ安の値段をつけている場合、翌日には成行売り注文が大きく出ています。

ストップ安して価格が安くなっている銘柄は、「下方修正の発表」や「業績への不透明感」が出ている銘柄が多く、あえて翌日に買いに行こうとは感じにくいですよね。

「ストップ安した銘柄を翌日に買い付けすると儲かるよ」と言われても、買い付けするのは躊躇するときがあります。

しかし、ストップ安した銘柄を翌日に買い付けする戦略で利益が出るならば、取り入れるべきではないでしょうか?

まさに「人の行く裏に道あり花の山」ですね。

今回は、ストップ安翌日に逆張り買い戦略は有効かを検証していきます。

では、さっそく検証条件を確認していきましょう。

ストップ高翌日は買いか? (←こちらのストップ高についての記事とも比較してご覧ください。)

執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。


システムトレード

ストップ安した銘柄を買うと利益が出る?動画で解説!



動画が見れない方は ストップ安した銘柄を買うと利益が出る? をご覧ください。

1.ストップ安翌日に逆張り買い戦略の有効性

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(ストップ安翌日に逆張り買い戦略の有効性の検証)

ストップ安
上記が、今回の検証条件です。

ストップ安した銘柄を、翌日の寄り付きに成行買いします。そして、含み益が10%出るか、含み損が10%以上となったら、その翌日の寄り付きに成行売りします。

仮に、勝率が高く、平均損益がプラスならば、ストップ安した銘柄を翌日に買い付けする戦略は統計的に有効な戦略と言えるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

ⅱ.検証結果(ストップ安翌日に逆張り買い戦略の有効性の検証)

ストップ安


ストップ安
以上が検証結果です。

ストップ安した銘柄を翌日に逆張り買い戦略の検証結果を見てみると、勝率は 48.75平均損益は +0.60でした。

2.まとめ ストップ安翌日に逆張り買い戦略は有効?

検証結果を見てみると、勝率は5割未満であるものの、平均損益もプラスとなっていることから、統計的には有効な戦略と言えます。
一見ストップ安となった銘柄を翌日に買うというのは、損しか生まないように感じますが、結果を見ると利益が出るのですね。

システムトレードの観点から見ると、その日の値幅制限の下限である、ストップ安した銘柄を翌日に逆張り買いはおすすめと言えるでしょう。

■追伸

正直、ストップ安銘柄がいくら有効だと分かってもなかなか翌日に買いにはいけないですよね。ただ、少なくともストップ高した銘柄を買うよりは、変動は小さく、リスクが少ないということです。

これは、驚きではないでしょうか?

このように、ストップ安の銘柄を翌日に買うような一見危険と思われていることでも、思ったほどリスクが高くないことがあります。その逆に、魅力的に感じる投資法が、とてもリスクが高いこともしばしばです。

やはり、どのような投資法でも、それが本当に有効なのかは検証する必要がありますね。

<追伸>
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