火曜日は下がりやすい傾向！！（曜日アノマリー）

今回は、「火曜日の株価の傾向」を検証していきます。

「月曜日の株は上がる？下がる？」では、
「月曜日は株価が下がりやすい」という検証結果が出ました。

月曜日が下がりやすいという傾向が分かれば、
その傾向を利用した投資を実践することが出来ます。

そこで、今回は「火曜日」の株価の傾向について検証していきます。

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

執筆者

田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。

１．火曜日の株価傾向

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ．ルール詳細（火曜日の株価傾向）

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検証対象：全銘柄

検証期間：2000/01/01～2014/06/30

1銘柄当たりの投資金額：20万円

【買い条件】

・火曜日の寄り付きに成行で買い

【売り条件】

・火曜日の大引けで成行売り

上記内容で検証を行いました。

仮に、勝率が50％以上で、損益がプラスならば、
火曜日は株価が上がりやすい曜日となります。

反対に、損益がマイナスであるならば、
火曜日は下がりやすい曜日と言えるでしょう。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ．検証結果（火曜日の曜日の株価傾向）

【検証結果】火曜日の株価の傾向

勝率： 47.82 ％

勝ち数： 62,382 回

負け数： 68,078 回

引き分け数： 9,048 回

平均損益（円）： -30 円　　平均損益（率）： -0.01 ％

平均利益（円）： 3,018 円　　平均利益（率）： 1.51 ％

平均損失（円）： -2,827 円　　平均損失（率）： -1.41 ％

合計損益（円）： -4,154,494 円　　合計損益（率）： -2,078.71 ％

合計利益（円）： 188,285,374 円　　合計利益（率）： 94,157.91 ％

合計損失（円）： -192,439,868 円　　合計損失（率）： -96,236.62 ％

プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 0.978

平均保持日数： 0.00 日

以上が、検証結果です。

２．まとめ　火曜日の株価の傾向は？

検証結果を見てみると、勝率は47.82％、平均損益は－0.01％です。

勝率も5割を切り、平均損益も若干ではありますがマイナスです。

以上の点を考慮すると、火曜日は下がりやすい傾向があるとは断言できませんが、
少なくとも「上がりやすい傾向」はないと言えるでしょう。

月曜日は、「海外重要指標の発表によるリスク回避の動き」や
「週末の株高を受けた利益確定売り」によって下がりやすい傾向がありました。

火曜日もその流れを引き継ぎ、売りが出やすいということでしょう。

結論として、「火曜日は株価が上がりにくい」ということが分かりました。

■追伸

曜日の傾向を掴むことは、短期のトレードを実践している人にとっては
知っておくべきアノマリーだと考えています。

短期のトレードは、「需給」によって決まります。

個人投資家の立場に立つと、週末の米国雇用統計等の重要指標を前に
手仕舞いしたいと考えるかもしれません。

機関投資家のプロとレーダーは、会社に毎週末、投資結果を報告するようです。

そのため、上司にいい報告が出来るように週末にかけて
利益確定作業に入る可能性が高いでしょう。

これは、あくまでも私の推測でしかありませんが、
個人投資家や機関投資家はそれぞれの思惑で動いているのです。

それぞれの思惑が短期トレードでは出やすいことから、
理屈では説明できないアノマリーが発生しやすいのです。

このアノマリーは利用しない手はないでしょう！！