【株】ゴールデンクロスの勝率を21年間のデータで検証した結果･･･！

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ゴールデンクロスで株を買うと、いくら儲かる？を動画で解説！

※動画が見られない方は　ゴールデンクロスで株を買うと、いくら儲かる？【過去21年間の検証データを公開】　をご覧ください。


今回は、「ゴールデンクロス」について、統計的な有効性について検証していきましょう。

この用語は、あなたもよく耳にするかもしれません。

「ゴールデンクロス」とは、
短期の移動平均線が、
長期の移動平均線を上抜くことを言います。

これと対をなすのが「デットクロス」です。
「デッドクロス」とは、
短期の移動平均線が、
長期の移動平均線を上から下抜くことを言います。

一般的に、ゴールデンクロスは絶好の買いタイミング、デットクロスは絶好の売りタイミングと言われています。

果たして本当なのでしょうか？

そこで、今回は、「ゴールデンクロス」した銘柄を買い付け、「デットクロス」したタイミングで手仕舞いした場合に、過去の検証では利益が得られたかどうかを検証してみます。

では、さっそく検証条件を確認していきましょう。

１．株のゴールデンクロスの勝率を検証してみた

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ．ルール詳細（ゴールデンクロス戦略の有効性の検証）

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検証対象：全銘柄
検証期間：2000/01/01～2020/12/31

【買い条件】
・5日移動平均線が25日移動平均線を上抜いた銘柄を、翌日成行買い

【売り条件】
・5日移動平均線が25日移動平均線を下抜いた銘柄を、翌日に成行売り（手仕舞い）
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上記が、今回の検証条件です。

今回は、短期の移動平均を「5日移動平均」、長期の移動平均を「25日移動平均」としました。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、この「移動平均」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

ⅱ．検証結果（ゴールデンクロス戦略の有効性の検証）

出所：システムトレードの達人　達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率： 35.24 ％
勝ち数： 157,794 回
負け数： 289,975 回
引き分け数： 13,222 回
合計損益（円）： 898,872,141 円	平均損益（率）： 0.97 ％
合計利益（円）： 3,915,165,372 円	平均利益（率）： 12.41 ％
合計損失（円）： -3,016,293,231 円	平均損失（率）： -5.20 ％
プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 1.298
平均保持日数： 30.81 日

以上が、検証結果です。

２．まとめ ゴールデンクロスの勝率は・・・

検証結果を見てみると、勝率は35.24％、平均損益は0.97%です。

平均損益がプラスで、合計損益もプラスとなっていることから、一応統計的に有効な投資法と言えそうです。

ただし、「一応」です。

勝率が35.24％と若干低いために、この条件だけでトレードすることには抵抗を感じます。

今回の検証条件に、より条件を追加する必要がありそうですね。

なお、その条件とは「中長期のチャートが上昇トレンド」 の銘柄をトレードするということです。

イメージするために、以下のチャートをご覧下さい。

【勝ちトレード例】

勝ちトレードは、株価が「75日移動平均線」や「150日移動平均線」の上を推移している銘柄が多く、「上昇トレンドを形成」しています。

【負けトレード例】

長期で下落トレンドにある銘柄のゴールデンクロスは、その後下がりやすい傾向。

ダマシである可能性が高いです。

いかがでしょうか、上記で表示したチャートは、あくまでも一例です。

しかし、「上昇トレンド」にある銘柄の「ゴールデンクロス」は トレードチャンスとなる可能性が高いです。

ぜひ、この投資戦略を活用してみては、いかがでしょうか。