今回は、「ゴールデンクロス」について、統計的な有効性について検証していきましょう。

この用語は、あなたもよく耳にするかもしれません。

「ゴールデンクロス」とは、
短期の移動平均線が、

長期の移動平均線を上抜くことを言います。

これと対をなすのが「デットクロス」です。
「デッドクロス」とは、
短期の移動平均線が、
長期の移動平均線を上から下抜くことを言います。

一般的に、ゴールデンクロスは絶好の買いタイミング、デットクロスは絶好の売りタイミングと言われています。

果たして本当なのでしょうか?

そこで、今回は、「ゴールデンクロス」した銘柄を買い付け、「デットクロス」したタイミングで手仕舞いした場合に、過去の検証では利益が得られたかどうかを検証してみます。

では、さっそく検証条件を確認していきましょう。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.ゴールデンクロス戦略の有効性

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(ゴールデンクロス戦略の有効性の検証)

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検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/09/30

【買い条件
5日移動平均線が25日移動平均線を上抜いた銘柄を、翌日成行買い

【売り条件】
5日移動平均線が25日移動平均線を下抜いた、翌日に成行売り(手仕舞い)
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上記が、今回の検証条件です。

今回は、短期の移動平均を「5日移動平均線」、長期の移動平均を「25日移動平均」としました。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、この「移動平均乖離率」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(ゴールデンクロス戦略の有効性の検証)

出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 36.64 %
勝ち数: 10,354 回
負け数: 17,903 回
引き分け数: 366 回
合計損益(率): 16,719.43 %平均損益(率): 0.58 %
合計利益(率): 98,751.68 %平均利益(率): 9.54 %
合計損失(率): -82,032.25 %平均損失(率): -4.58 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.204
平均保持日数: 28.94 日

以上が、検証結果です。

2.まとめ ゴールデンクロスは有効か?

検証結果を見てみると、勝率は36.64%、平均損益は0.58%です。

平均損益がプラスで、合計損益もプラスとなっていることから、一応統計的に有効な投資法と言えそうです。

ただし、一応です。

勝率が36.64%と若干低いために、この条件だけでトレードすることには抵抗を感じます

今回の検証条件に、より条件を追加する必要がありそうですね。

なお、その条件とは「中長期のチャートが上昇トレンド」 の銘柄をトレードするということです。

イメージするために、以下のチャートをご覧下さい。

【勝ちトレード例】 ゴールデンクロス

勝ちトレードは、株価が「75日移動平均線」や「150日移動平均線」の上を推移している銘柄が多く、「上昇トレンドを形成」しています。

【負けトレード例】
ゴールデンクロス

長期で下落トレンドにある銘柄のゴールデンクロスは、その後下がりやすい傾向。

ダマシである可能性が高いです。

いかがでしょうか、上記で表示したチャートは、あくまでも一例です。

しかし、「上昇トレンド」にある銘柄の「ゴールデンクロス」は トレードチャンスとなる可能性が高いです。

ぜひ、この投資戦略を活用してみては、いかがでしょうか。

<追伸>
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