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今回は、「ゴールデンクロス」について、統計的な有効性について検証していきましょう。
この用語は、あなたもよく耳にするかもしれません。
「ゴールデンクロス」とは、
短期の移動平均線が、
長期の移動平均線を上抜くことを言います。
これと対をなすのが「デットクロス」です。
「デッドクロス」とは、
短期の移動平均線が、
長期の移動平均線を上から下抜くことを言います。
一般的に、ゴールデンクロスは絶好の買いタイミング、デットクロスは絶好の売りタイミングと言われています。
果たして本当なのでしょうか?
そこで、今回は、「ゴールデンクロス」した銘柄を買い付け、「デットクロス」したタイミングで手仕舞いした場合に、過去の検証では利益が得られたかどうかを検証してみます。
では、さっそく検証条件を確認していきましょう。
1.ゴールデンクロス戦略の有効性
検証条件は、以下の通りです。
ⅰ.ルール詳細(ゴールデンクロス戦略の有効性の検証)
===========================================
検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/12/31
【買い条件】
・5日移動平均線が25日移動平均線を上抜いた銘柄を、翌日成行買い
【売り条件】
・5日移動平均線が25日移動平均線を下抜いた、翌日に成行売り(手仕舞い)
===========================================
上記が、今回の検証条件です。
今回は、短期の移動平均を「5日移動平均線」、長期の移動平均を「25日移動平均」としました。
仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、この「移動平均乖離率」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。
では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。
検証結果は、以下の通りです。
ⅱ.検証結果(ゴールデンクロス戦略の有効性の検証)

出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面
■バックテスト結果■
勝率: 35.24 % | |
勝ち数: 157,794 回 | |
負け数: 289,975 回 | |
引き分け数: 13,222 回 | |
合計損益(円): 898,872,141 円 | 平均損益(率): 0.97 % |
合計利益(円): 3,915,165,372 円 | 平均利益(率): 12.41 % |
合計損失(円): -3,016,293,231 円 | 平均損失(率): -5.20 % |
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.298 | |
平均保持日数: 30.81 日 |
以上が、検証結果です。
2.まとめ ゴールデンクロスは有効か?
検証結果を見てみると、勝率は35.24%、平均損益は0.97%です。
平均損益がプラスで、合計損益もプラスとなっていることから、一応統計的に有効な投資法と言えそうです。
ただし、「一応」です。
勝率が35.24%と若干低いために、この条件だけでトレードすることには抵抗を感じます。
今回の検証条件に、より条件を追加する必要がありそうですね。
なお、その条件とは「中長期のチャートが上昇トレンド」 の銘柄をトレードするということです。
イメージするために、以下のチャートをご覧下さい。
【勝ちトレード例】
勝ちトレードは、株価が「75日移動平均線」や「150日移動平均線」の上を推移している銘柄が多く、「上昇トレンドを形成」しています。
【負けトレード例】
長期で下落トレンドにある銘柄のゴールデンクロスは、その後下がりやすい傾向。
ダマシである可能性が高いです。
いかがでしょうか、上記で表示したチャートは、あくまでも一例です。
しかし、「上昇トレンド」にある銘柄の「ゴールデンクロス」は トレードチャンスとなる可能性が高いです。
ぜひ、この投資戦略を活用してみては、いかがでしょうか。
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