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ゴールデンクロスで株を買うと、いくら儲かる?を動画で解説!


※動画が見られない方は ゴールデンクロスで株を買うと、いくら儲かる?【過去21年間の検証データを公開】 をご覧ください。


今回は、「ゴールデンクロス」について、統計的な有効性について検証していきましょう。

この用語は、あなたもよく耳にするかもしれません。

「ゴールデンクロス」とは、
短期の移動平均線が、

長期の移動平均線を上抜くことを言います。

これと対をなすのが「デットクロス」です。
「デッドクロス」とは、
短期の移動平均線が、
長期の移動平均線を上から下抜くことを言います。

一般的に、ゴールデンクロスは絶好の買いタイミング、デットクロスは絶好の売りタイミングと言われています。

果たして本当なのでしょうか?

そこで、今回は、「ゴールデンクロス」した銘柄を買い付け、「デットクロス」したタイミングで手仕舞いした場合に、過去の検証では利益が得られたかどうかを検証してみます。

では、さっそく検証条件を確認していきましょう。

執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。




1.株のゴールデンクロスの勝率を検証してみた

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(ゴールデンクロス戦略の有効性の検証)

===========================================
検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/12/31

【買い条件
5日移動平均線が25日移動平均線を上抜いた銘柄を、翌日成行買い

【売り条件】
5日移動平均線が25日移動平均線を下抜いた銘柄を、翌日に成行売り(手仕舞い)
===========================================

上記が、今回の検証条件です。

今回は、短期の移動平均を「5日移動平均」、長期の移動平均を「25日移動平均」としました。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、この「移動平均」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(ゴールデンクロス戦略の有効性の検証)

出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 35.24 %
勝ち数: 157,794 回
負け数: 289,975 回
引き分け数: 13,222 回
合計損益(円): 898,872,141 円平均損益(率): 0.97 %
合計利益(円): 3,915,165,372 円平均利益(率): 12.41 %
合計損失(円): -3,016,293,231 円平均損失(率): -5.20 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.298
平均保持日数: 30.81 日

以上が、検証結果です。

2.まとめ ゴールデンクロスの勝率は・・・

検証結果を見てみると、勝率は35.24、平均損益は0.97%です。

平均損益がプラスで、合計損益もプラスとなっていることから、一応統計的に有効な投資法と言えそうです。

ただし、一応です。

勝率が35.24と若干低いために、この条件だけでトレードすることには抵抗を感じます

今回の検証条件に、より条件を追加する必要がありそうですね。

なお、その条件とは「中長期のチャートが上昇トレンド」 の銘柄をトレードするということです。

イメージするために、以下のチャートをご覧下さい。

【勝ちトレード例】 ゴールデンクロス

勝ちトレードは、株価が「75日移動平均線」や「150日移動平均線」の上を推移している銘柄が多く、「上昇トレンドを形成」しています。

【負けトレード例】
ゴールデンクロス

長期で下落トレンドにある銘柄のゴールデンクロスは、その後下がりやすい傾向。

ダマシである可能性が高いです。

いかがでしょうか、上記で表示したチャートは、あくまでも一例です。

しかし、「上昇トレンド」にある銘柄の「ゴールデンクロス」は トレードチャンスとなる可能性が高いです。

ぜひ、この投資戦略を活用してみては、いかがでしょうか。

<追伸>
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