今回は、「水曜日の株価の傾向」について分析してみます。

株式市場は、曜日によって、上がりやすい傾向や、下がりやすい傾向があると言われています。

ただし、それらの情報の多くは根拠が薄く、本当にその通りの傾向があるかわかりません。

そこで、今回は過去の株価データ20年分を使って、水曜日の株価の傾向について実際に調べてみました。

執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。



月別アノマリーガイドブック

 

1.水曜日の株価の傾向~市場別~

では、はじめに「TOPIX500」の銘柄を対象に、水曜日の株価の傾向を確認してみましょう。

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(TOPIX500の水曜日の株価傾向)

============================================

検証対象:TOPIX500採用銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/12/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・水曜日の寄り付きに成行で買い

【売り条件】
水曜日の大引けで成行売り

============================================

以上のルールで「TOPIX500」採用銘柄を対象に、「買い条件」と「売り条件」でトレードした場合に、どのような成績になるのかを検証しました。

2000年から2020年までの約21年の検証を行うことで、水曜日の株価の傾向を掴むことができるでしょう。

仮に、勝率が50%以上で、損益がプラスならば、水曜日は株価が上がりやすい曜日と判断できます。

反対に、損益がマイナスであるならば、水曜日は下がりやすい曜日と言えるでしょう。


果たして、分析結果はどのようになるでしょうか。

過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(TOPIX500の水曜日の株価傾向)

 勝率: 48.61 %
 勝ち数: 219,147 回
 負け数: 231,687 回
 引き分け数: 25,494 回

 平均損益(円): -25 円  平均損益(率): -0.01 %
 平均利益(円): 2,740 円  平均利益(率): 1.37 %
 平均損失(円): -2,644 円  平均損失(率): -1.32 %

 合計損益(円): -12,125,196 円  合計損益(率): -6,065.64 %
 合計利益(円): 600,547,886 円  合計利益(率): 300,327.67 %
 合計損失(円): -612,673,082 円  合計損失(率): -306,393.31 %

 PF: 0.980
 平均保持日数: 0.00 日

 

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は48.61%平均損益は-0.01%となっています。
勝率は5割を割り込み、平均損益はマイナスになっています。

平均損益のマイナスもごくわずかであるため、明確に水曜日が下がりやすい傾向があるとは判断しにくいでしょう

以上から、水曜日の株価は、
「上がりやすい傾向も下がりやすい傾向もない」と判断できるでしょう。

一般的に、水曜日の株価は下がりやすいと言われていますが、実際には、明確にそのような傾向は得られませんでした。

なお、先ほどの検証では、トレードの対象は、TOPIX500に採用されている大型株でした。

もしかすると、中小型株の水曜日の株価の傾向は異なるかもしれません。

そこで、次に、「東証マザーズ」の銘柄を対象に、水曜日の株価の傾向を確認してみましょう。

検証条件は、以下の通りです。

ⅲ.ルール詳細(東証マザーズの水曜日の株価傾向)

============================================

検証対象:東証マザーズ銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/12/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・水曜日の寄り付きに成行で買い

【売り条件】
・水曜日の大引けで成行売り

============================================

「東証マザーズ」上場銘柄を対象に、「買い条件」と「売り条件」でトレードした場合に、どのような成績になるのかを検証しました。 

検証結果は、以下の通りです。

ⅳ.検証結果(東証マザーズの水曜日の株価傾向)

 勝率: 46.63 %
 勝ち数: 72,530 回
 負け数: 82,997 回
 引き分け数: 13,909 回

 平均損益(円): 57 円  平均損益(率): 0.03 %
 平均利益(円): 6,005 円  平均利益(率): 3.00 %
 平均損失(円): -5,131 円  平均損失(率): -2.57 %

 合計損益(円): 9,668,340 円  合計損益(率): 4,831.49 %
 合計利益(円): 435,512,079 円  合計利益(率): 217,773.47 %
 合計損失(円): -425,843,739 円  合計損失(率): -212,941.98 %

 PF: 1.023
 平均保持日数: 0.02 日

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は46.63%平均損益は0.03%です。

勝率は5割を割り込みましたが、平均損益はわずかながらプラスでした。

東証マザーズを対象とした検証でも、水曜の株価の傾向は、「下がりやすい」とは言いづらいようです。

2.まとめ

世の中で一般的に言われている「相場の格言」や「相場の傾向」の中には、実際に分析をしてみると、必ずしも正しくないものも多いです。

今回の「水曜の株価の傾向」についても、デイトレードを初めトレードを行う場合には、参考にしていただくと良いでしょう。

<追伸>
【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。
↓↓↓↓↓

今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。
ぜひ手に入れてください!