水曜日も下がりやすい！！（曜日アノマリー）

今回は、「水曜日の株価の傾向」を検証していきます。

週の真ん中である「水曜日」には、どのような傾向があるでしょうか。

「水曜日」に上がりやすい（もしくは下がりやすい）傾向が確認できれば、
その傾向を、自分の投資に活用できることが出来るでしょう。

もし、上がりやすい傾向があるならば、
デイトレードで買いから入る戦略が有効でしょう。

一方で、下がりやすい傾向があるならば、空売りから入るトレードが有効でしょう。

そこで、今回は「水曜日」の株価の傾向について検証していきます。

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

執筆者

田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。

１．水曜日の株価傾向

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ．ルール詳細（水曜日の株価傾向）

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検証対象：全銘柄

検証期間：2000/01/01～2014/06/30

1銘柄当たりの投資金額：20万円

【買い条件】

・水曜日の寄り付きに成行で買い

【売り条件】

・水曜日の大引けで成行売り

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上記内容で検証を行いました。

仮に、勝率が50％以上で、損益がプラスならば、
水曜日は株価が上がりやすい曜日と判断できます。

反対に、損益がマイナスであるならば、水曜日は下がりやすい曜日と言えるでしょう。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ．検証結果（水曜日の株価傾向）

【検証結果】水曜日の株価の傾向

勝率： 47.98 ％
勝ち数： 69,328 回
負け数： 75,177 回
引き分け数： 9,451 回

平均損益（円）： -54 円　　平均損益（率）： -0.03 ％
平均利益（円）： 3,031 円　　平均利益（率）： 1.52 ％
平均損失（円）： -2,905 円　　平均損失（率）： -1.45 ％

合計損益（円）： -8,279,321 円　　合計損益（率）： -4,141.09 ％
合計利益（円）： 210,101,886 円　　合計利益（率）： 105,067.91 ％
合計損失（円）： -218,381,207 円　　合計損失（率）： -109,209.00 ％

プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 0.962
平均保持日数： 0.00 日

以上が、検証結果です。

２．まとめ　水曜日の株価の傾向は？

検証結果を見てみると、勝率は47.98％、平均損益は－0.03％です。

勝率も5割を切り、平均損益もマイナスです。

以上の点を考慮すると、
「水曜日」は株価が下がりやすい傾向があると判断できるでしょう。

なお、損益の推移の画像を見てみると、少し面白い傾向が確認できました。

それは、各年の前半（1月～6月あたり）までは上昇傾向がありますが、
年後半（7月～12月）は、下落傾向が確認できます。

これは、とても面白い結果ですね。

今回の検証から
・水曜日は下がりやすい傾向がある。
・特に、年後半は水曜日の株価は下がる傾向が強い

ということが分かりました。

この傾向を利用すると、、、

『年後半の水曜日は日経225銘柄の空売りデイトレ』戦略

が有効といえそうですね。

■他の曜日の検証結果は以下よりご覧下さい。
・月曜日の株価は上がる？下がる？

・火曜日の株価は上がる？下がる？