木曜日だけは上がりやすい傾向！！（曜日アノマリー）

今回は、「木曜日の株価の傾向」について検証してみましょう。

これまでの検証では、

「寄り付きに買いつけし、大引けに手仕舞い」するデイトレ戦略では、
「月曜日」「火曜日」「水曜日」ともに下がりやすい傾向がありました。

もしかすると、「木曜日」も「金曜日」も下がりやすいのかもしれません。

そこで、今回は「木曜日」の株価の傾向について検証していきましょう！！

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

執筆者

田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。

１．木曜日の株価傾向

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ．ルール詳細（木曜日の株価傾向）

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検証対象：日経平均225銘柄
検証期間：2000/01/01～2014/06/30
1銘柄当たりの投資金額：20万円

【買い条件】
・木曜日の寄り付きに成行で買い

【売り条件】
・木曜日の大引けで成行売り

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上記内容で検証を行いました。

仮に、勝率が50％以上で、損益がプラスならば、
木曜日は株価が上がりやすい曜日と判断できます。

反対に、損益がマイナスであるならば、
木曜日は下がりやすい曜日と言えるでしょう。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ．検証結果（木曜日の株価傾向）

【検証結果】木曜日の株価の傾向

勝率： 48.52 ％
勝ち数： 70,417 回
負け数： 74,699 回
引き分け数： 9,910 回

平均損益（円）： 35 円　　平均損益（率）： 0.02 ％
平均利益（円）： 3,076 円　　平均利益（率）： 1.54 ％
平均損失（円）： -2,826 円　　平均損失（率）： -1.41 ％

合計損益（円）： 5,443,666 円　　合計損益（率）： 2,720.66 ％
合計利益（円）： 216,572,646 円　　合計利益（率）： 108,303.52 ％
合計損失（円）： -211,128,980 円　　合計損失（率）： -105,582.86 ％

プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 1.026
平均保持日数： 0.00 日

以上が、検証結果です。

２．まとめ　木曜日の株価の傾向は？

検証結果を見てみると、勝率は48.52％、平均損益は0.02％です。

勝率は5割を割っていますが、1トレードあたりの平均損益がプラスであることから、「木曜日」は株価が上がりやすい傾向があると判断できるでしょう。

月曜日から水曜日の検証では、株価は下がりやすい傾向が確認されましたが、
「木曜日」は上がりやすい傾向が確認できました。

ただし、他の曜日と同様に、勝率は5割を切っています。

以上の点を考慮すると、寄り付き買い大引け手仕舞いのデイトレ戦略では、
圧倒的に「買い」から入るトレードは不利と言えるでしょう。

これはなぜでしょうか？答えは単純です。

一日の取引の中で一番「買い」圧力が強くなるのが、
「寄り付き」であるからです。

寄り付きに、大きく買いつけした後は、
売り（空売りや手じまい売り）に押され、株価は下がりやすいのでしょう。

よって、「デイトレ」戦略を行う場合には、
「空売り」を使用することも検討したほうが良さそうですね。

■追伸

デイトレードを行う場合には、

裁量であっても、システムトレードであっても、
「曜日の傾向」についてはしっかり把握する必要があるでしょう。

デイトレは、1日以内に手仕舞いを行うために、
1回のトレードの損益幅はとても小さいです。

利幅の小さいトレードをコツコツと繰り返すことで、
儲けを積み増ししていきます。

曜日の傾向を理解せずにトレードを行うと、
その分負ける可能性が高まり、不用意な損失を被る危険性があるでしょう。

ですので、デイトレのように超短期のトレードを行う場合には、
必ず「曜日の傾向」をしっかり把握した上で行う必要がありそうですね。