木曜日だけは上がりやすい傾向!!(曜日アノマリー)

今回は、「木曜日の株価の傾向」について検証してみましょう。

これまでの検証では、

「寄り付きに買いつけし、大引けに手仕舞い」するデイトレ戦略では、
「月曜日」「火曜日」「水曜日」ともに下がりやすい傾向がありました。

もしかすると、「木曜日」も「金曜日」も下がりやすいのかもしれません。

そこで、今回は「木曜日」の株価の傾向について検証していきましょう!!

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。



1.木曜日の株価傾向

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(木曜日の株価傾向)

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検証対象:日経平均225銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/06/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・木曜日の寄り付きに成行で買い

【売り条件】
・木曜日の大引けで成行売り

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上記内容で検証を行いました。

仮に、勝率が50%以上で、損益がプラスならば、
木曜日は株価が上がりやすい曜日と判断できます。

反対に、損益がマイナスであるならば、
木曜日は下がりやすい曜日と言えるでしょう。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(木曜日の株価傾向)

【検証結果】木曜日の株価の傾向

木曜日
勝率: 48.52 %
勝ち数: 70,417 回
負け数: 74,699 回
引き分け数: 9,910 回

平均損益(円): 35 円  平均損益(率): 0.02 %
平均利益(円): 3,076 円  平均利益(率): 1.54 %
平均損失(円): -2,826 円  平均損失(率): -1.41 %

合計損益(円): 5,443,666 円  合計損益(率): 2,720.66 %
合計利益(円): 216,572,646 円  合計利益(率): 108,303.52 %
合計損失(円): -211,128,980 円  合計損失(率): -105,582.86 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.026
平均保持日数: 0.00 日

以上が、検証結果です。

2.まとめ 木曜日の株価の傾向は?

検証結果を見てみると、勝率は48.52%、平均損益は0.02%です。

勝率は5割を割っていますが、1トレードあたりの平均損益がプラスであることから、「木曜日」は株価が上がりやすい傾向があると判断できるでしょう。

月曜日から水曜日の検証では、株価は下がりやすい傾向が確認されましたが、
「木曜日」は上がりやすい傾向が確認できました。

ただし、他の曜日と同様に、勝率は5割を切っています。

以上の点を考慮すると、寄り付き買い大引け手仕舞いのデイトレ戦略では、
圧倒的に「買い」から入るトレードは不利と言えるでしょう。

これはなぜでしょうか?答えは単純です。

一日の取引の中で一番「買い」圧力が強くなるのが、
「寄り付き」であるからです。

寄り付きに、大きく買いつけした後は、
売り(空売りや手じまい売り)に押され、株価は下がりやすいのでしょう。

よって、「デイトレ」戦略を行う場合には、
「空売り」を使用することも検討したほうが良さそうですね。

■追伸

デイトレードを行う場合には、

裁量であっても、システムトレードであっても、
「曜日の傾向」についてはしっかり把握する必要があるでしょう。

デイトレは、1日以内に手仕舞いを行うために、
1回のトレードの損益幅はとても小さいです。

利幅の小さいトレードをコツコツと繰り返すことで、
儲けを積み増ししていきます。

曜日の傾向を理解せずにトレードを行うと、
その分負ける可能性が高まり、不用意な損失を被る危険性があるでしょう。

ですので、デイトレのように超短期のトレードを行う場合には、
必ず「曜日の傾向」をしっかり把握した上で行う必要がありそうですね。

<追伸>
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