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1.サイコロジカルラインとは?

サイコロジカルラインは、一定期間において、前日の終値よりも高い値段で終わった日が何日あるのかを折れ線で表した指標です。例えば、過去10日間で前日比プラスだった日が7日あれば「70」、2日あれば「20」というように、前日よりも高く終わった場合には数値が高くなり、相場の強弱を把握できます。サイコロジカル(心理的)と名付けられている通り、一定期間の上昇日と下落日の割合から、投資家心理の偏りを数値化した指標と言えます。

サイコロジカルラインは以下の式で求めることができます。

【参考:株価チャートとサイコロジカルライン(5日)】

サイコロジカルライン

出所:システムトレードの達人 達人モード「チャート」画面

執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。



システムトレード

 

2.サイコロジカルラインの有効性

今回は一般的に言われている「サイコロジカルラインが25%を下回ったら買いで75%を上回ったら売り」が果たして有効かどうか調べてみました。ルールの詳細は以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(サイコロジカルラインの有効性の検証)

サイコロジカルライン

【買いルール詳細】

サイコロジカルライン

【売りルール詳細】

サイコロジカルライン

 

ⅱ.検証結果(サイコロジカルラインの有効性の検証)

検証結果は以下の通りです。

資産運用の推移

サイコロジカルライン

■バックテスト結果■

サイコロジカルライン

3.まとめ サイコロジカルラインは有効?

資産曲線が概ね右肩上がりの曲線となっており、それなりに有効なルールだと見て取れます。また、勝率63.55%、平均損益0.97%、PF1.366となっており、統計的にはやや有効な結果と言えるでしょう。

ただし、このテクニカル指標は、「株価の下落幅」を読み取ることはできません。

例えば、10日連続下落している銘柄でも、下落幅が「5%」の銘柄があれば、「20%」の銘柄があるでしょう。

下落幅が異なれば、当然その後の動きも異なることでしょう。
よって、このテクニカル指標を使用して、売買ルールを作成する場合には、
必ず「下落幅」を定義する条件式を追加することをオススメします。
・前日比(前日比-5%下落 等)
・移動平均乖離率(終値と5日移動平均の乖離率が-10%以上 等)

などの条件と組み合わせると相性が良いでしょう。

なお、これはあくまで日経平均採用銘柄の傾向です。他の市場については、調べてみると別の傾向が得られるかもしれません。気になる方は、ぜひご自身でも検証してみてはいかがでしょうか。

<追伸>
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