1.DMIとは

DMIは、「Directional Movement Index」の略で、日本語では「方向性指数」と呼ばれています。上昇トレンドの強さを表す「+DI」、下落トレンドの強さを表す「-DI」、トレンドの強さを測る「ADX」および「ADXR」の4つの折れ線で示されます。計算式等の紹介は他の書籍に譲り、ここでは使用例だけをご紹介します。

よく使用されるのは、プラスとマイナス「DI」のクロスです。「+DI」が「-DI」を下(上)から上(下)に突き抜けた時が買いシグナル(売りシグナル)と判断します。「ADX」と「ADXR」は、トレンドの強さを表す指標であり、「ADXR」が「ADX」を上抜け(下抜け)した時が買い(売り)のシグナルと判断します。

執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。



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2.DMIの有効性

まず、「+DIが-DIを上抜けたら買いで下抜けたら売り」が果たして有効かどうか調べてみました。ルールの詳細は以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(DMIの有効性の検証)

DMI

【買いルール詳細】

DMI

【売りルール詳細】

DMI

出所:システムトレードの達人 達人モード「ストラテジーの設定内容」画面

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ⅱ.検証結果(DMIの有効性の検証)

検証結果は以下の通りです。

資産運用の推移

DMI

   

■バックテスト結果■
DMI

資産曲線が概ね右肩上がりの曲線となっていますが、勝率が39.62%、平均損益0.34%、PF1.172と低く、進んで活用しようとは思えない結果となりました。

なお、これはあくまで日経平均採用銘柄の傾向です。他の市場については、調べてみると別の傾向が得られるかもしれません。気になる方は、ぜひご自身でも検証してみてはいかがでしょうか。

<追伸>
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