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1.DMIとは
DMIは、「Directional Movement Index」の略で、日本語では「方向性指数」と呼ばれています。上昇トレンドの強さを表す「+DI」、下落トレンドの強さを表す「-DI」、トレンドの強さを測る「ADX」および「ADXR」の4つの折れ線で示されます。計算式等の紹介は他の書籍に譲り、ここでは使用例だけをご紹介します。
よく使用されるのは、プラスとマイナス「DI」のクロスです。「+DI」が「-DI」を下(上)から上(下)に突き抜けた時が買いシグナル(売りシグナル)と判断します。「ADX」と「ADXR」は、トレンドの強さを表す指標であり、「ADXR」が「ADX」を上抜け(下抜け)した時が買い(売り)のシグナルと判断します。
2.DMIの有効性
まず、「+DIが-DIを上抜けたら買いで下抜けたら売り」が果たして有効かどうか調べてみました。ルールの詳細は以下の通りです。
ⅰ.ルール詳細(DMIの有効性の検証)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
バックテストモード:標準モード
バックテスト期間:2000年1月1日から2019年12月31日
バックテスト対象の銘柄:日経平均採用銘柄
売買単位:金額固定(単位枚数を無視)
買いルール:+DI (14日)が-DI (14日)を上抜け
⇒上記を満たした翌日に成行で買い
売りルール:+DI (14日)が-DI (14日)を下抜け
⇒上記を満たした翌日に成行で売り
【買いルール詳細】

【売りルール詳細】

出所:システムトレードの達人 達人モード「ストラテジーの設定内容」画面
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ⅱ.検証結果(DMIの有効性の検証)
検証結果は以下の通りです。
資産運用の推移

出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面
■バックテスト結果■
勝率: 39.38 % | |
勝ち数: 19,762 回 | |
負け数: 30,415 回 | |
引き分け数: 1,078 回 | |
平均損益(円): 634 円 | 平均損益(率): 0.32 % |
平均利益(円): 12,034 円 | 平均利益(率): 6.02 % |
平均損失(円): -6,750 円 | 平均損失(率): -3.38 % |
合計損益(円): 32,513,021 円 | 合計損益(率): 16,253.89 % |
合計利益(円): 237,811,063 円 | 合計利益(率): 118,910.34 % |
合計損失(円): -205,298,042 円 | 合計損失(率): -102,656.45 % |
PF: 1.158 | |
平均保持日数: 15.45 日 |
資産曲線が概ね右肩上がりの曲線となっていますが、勝率が39.38%、平均損益0.32%、PF1.158と低く、進んで活用しようとは思えない結果となりました。
3.ADXR・ADXの有効性
次に、「「ADXR」が「ADX」を上抜けした時が買いで下抜けたら売り」が果たして有効かどうか調べてみました。ルールの詳細は以下の通りです。
ⅰ.ルール詳細(ADXR・ADXの有効性の検証)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
バックテストモード:標準モード
バックテスト期間:2000年1月1日から2019年12月31日
バックテスト対象の銘柄:日経平均採用銘柄
売買単位:金額固定(単位枚数を無視)
買いルール:ADXR (14日)がADX (14日)を上抜け
⇒上記を満たした翌日に成行で買い
売りルール:ADXR (14日)がADX (14日)を下抜け
⇒上記を満たした翌日に成行で売り
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ⅱ.検証結果(ADXR・ADXの有効性の検証)
検証結果は以下の通りです。
資産運用の推移

出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面
■バックテスト結果■
勝率: 66.06 % | |
勝ち数: 7,751 回 | |
負け数: 3,982 回 | |
引き分け数: 62 回 | |
平均損益(円): 3,233 円 | 平均損益(率): 1.62 % |
平均利益(円): 16,838 円 | 平均利益(率): 8.42 % |
平均損失(円): -23,201 円 | 平均損失(率): -11.60 % |
合計損益(円): 38,129,423 円 | 合計損益(率): 19,065.60 % |
合計利益(円): 130,514,904 円 | 合計利益(率): 65,259.32 % |
合計損失(円): -92,385,481 円 | 合計損失(率): -46,193.72 % |
PF: 1.413 | |
平均保持日数: 60.98 日 |
資産曲線が概ね右肩上がりの曲線となっており、それなりに有効なルールだと見て取れます。また、勝率66.06%、平均損益1.62%、PF1.413となっており、統計的にはやや有効な結果と言えるでしょう。
なお、これはあくまで日経平均採用銘柄の傾向です。他の市場については、調べてみると別の傾向が得られるかもしれません。気になる方は、ぜひご自身でも検証してみてはいかがでしょうか。
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