1.ROCとは

ROCは現在の株価と過去のある時点の2時点の株価の「比率」を計算し、折れ線グラフで表したものです。なお、ROCとは、「Rate of Change」の略で、「変化率」のことを指します。「モメンタム」では、現在と過去のある時点の株価の「差」を計算しているのに対し、ROCは「比率」を計算していることになります。数値が100%ならば、2時点間の株価は「同じ」、100%以上(以下)ならば「上昇(下落)した」、と解釈できます。一般的に、100%以上(以下)の時は株価が上昇(下落)トレンドにあると判断できます。

ROCは以下の式で求めることができます。

【参考:株価チャートとROC(25日)】

ROC

出所:システムトレードの達人 達人モード「チャート」画面

執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。


 

2.ROCの有効性

今回はROC(25日)が100.00%以上になったら買い、95.00%以下になったら売るルールの有効性を検証していきます。

ⅰ.ルール詳細(ROCの有効性の検証)

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バックテストモード:標準モード
バックテスト期間:2000年1月1日から2019年12月31日
バックテスト対象の銘柄:日経平均採用銘柄
売買単位:金額固定(単位枚数を無視)

買いルール:ROC(25日)が100.00%以上
⇒上記を満たした翌日に成行で買い

買いルール:ROC(25日)が95.00%以下
⇒上記を満たした翌日に成行で売り

【買いルール詳細】
ROC

 

【売りルール詳細】
ROC

出所:システムトレードの達人 達人モード「ストラテジーの設定内容」画面

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ⅱ.検証結果(ROCの有効性の検証)

検証結果は以下の通りです。

運用資産の推移

ROC

         出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 34.42 % 
勝ち数: 6,618 回 
負け数: 12,610 回 
引き分け数: 194 回 
  
平均損益(円): 2,048 円 平均損益(率): 1.02 %
平均利益(円): 28,464 円 平均利益(率): 14.23 %
平均損失(円): -11,784 円 平均損失(率): -5.89 %
  
合計損益(円): 39,777,707 円 合計損益(率): 19,887.38 %
合計利益(円): 188,373,388 円 合計利益(率): 94,188.29 %
合計損失(円): -148,595,681 円 合計損失(率): -74,300.91 %
  
PF: 1.268 
平均保持日数: 50.57 日 

3.まとめ ROCは有効?

勝率が34.43%、平均損益1.02%となっています。平均損益はプラスですが、勝率が4割を下回っています。また、運用資産の推移を見ても上昇トレンド時しか利益を出せておらず、「ROC(25日)」を参考にトレードすることは有効であるとは言えないでしょう。

なお、これはあくまで日経平均採用銘柄の傾向です。他の市場については、調べてみると別の傾向が得られるかもしれません。気になる方は、ぜひご自身でも検証してみてはいかがでしょうか。

<追伸>
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