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執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。


システムトレード

ボリンジャーバンドとRCIは相場分析におすすめ

株式投資で成功を掴むには、相場の流れを読み適切なタイミングでエントリーすることに尽きますが、これがなかなか難しいのです。
実際にチャートを表示してみると、「ただローソク足が動いているだけ」にしか見えず、その裏側に隠された投資家たちの思惑や売買動向には到底気が付けません。

しかし、今回おすすめする「ボリンジャーバンド」「RCI」は、トレンド転換や売買サインの見極めに重宝する上に、ほとんどの取引ツールに標準搭載されている無料インディケーターです。

両方を組み合わせて弱点を補い合えば、相場分析の精度・効率が格段に向上するため、しっかり押さえておきましょう。

ボリンジャーバンド・RCIとは

ここではまず、ボリンジャーバンドとRCIの基礎知識をそれぞれ解説してきます。

まだインディケーターが理解し切れていない投資初心者は、ぜひ参考にしてください。

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、相場の振れ幅(ボラティリティー)を一定期間内の価格から計測し、価格変動の範囲を統計的に示すテクニカル指標。
具体的に、ボリンジャーバンドの標準偏差が±2σに近付いたら相場の上限・下限となり、上抜ければトレンド転換と判断できます。

そして、ボリンジャーバンドの形状には「スクイーズ」「エクスパンション」「ボージ」「バンドウォーク」の4つがありますが、特に重要なのは4つ目の「バンドウォーク」です。

バンドウォークは、トレンド継続中に現れる現象であり、上昇トレンドが継続しているときは+2σに沿い、下降トレンドの際は-2σに沿って株価が動くというもの。

ボリンジャーバンド,RCI

参照:storage.googleapis

ただし、バンドウォークでトレンドの発生を捉えれば、大きな利益が期待できる一方、本当にトレンドが起こっているかは分からず、ダマシとなるケースも少なくありません。

また、そもそもバンドウォークがいつまで続くかも未知数のため、ボリンジャーバンドを用いる際は、オシレーター系のテクニカルツールを組み合わせる必要性が生まれるのです。

RCIとは

RCIとは「Rank Correlation Index」の略称であり、「順位相関指数」を示すオシレーター系のテクニカル指標。
直近の株価の変動率から、買われ過ぎ・売られ過ぎの判断に役立ちます。

具体的に、RCIは-100%から+100%の範囲内で値動きをチャート化しており、日足チャートなら9日間、週足チャートは13週間、月足チャートであれば13ヶ月を使うのが一般的です。
より詳しく解説すると、
日足チャートでの計算期間を9日間とした場合「株価が9日間上昇し続ければ+100%」となり、反対に「9日間下落すれば-100%」ということ。

ボリンジャーバンド,RCI参照:sevendata.co.jp

また、RCIの投資手法としては以下2通りが代表的となっており、初心者でも視覚的に判断できます。

  • RCIが-80%以下になり株価が上向きになったら買い
  • RCIが+80%以上になり株価が下向きになったら売り

ただし、RCIが買われ過ぎ・売られ過ぎを示したとしても、トレンドが終わらずに継続するケースも多く、単体ではトレンド転換の観測は難しいでしょう。

ちなみに、オシレーター系の指標としてポピュラーな「RSI」は、名前が似ているだけで性質は異なる指標である点に注意してください。

ボリンジャーバンドとRCIの組み合わせが強い理由

まず結論として、トレンド系のボリンジャーバンドとオシレーター系のRCIを組み合わせれば、「バンドウォーク」の観測精度を高めることができます。

先ほど触れた通り、ボリンジャーバンドのバンドウォークは、±2σに沿って株価が動くのですが、トレンドが発生したかが分かりにくく、ダマシも少なくありません。

そこで、買われ過ぎ・売られ過ぎを示すRCIを組み合わせれば、以下のような判断が可能となります。

  • RCIが+80%以上→バンドウォークが発生していれば上昇トレンド濃厚
  • RCIが-80%以下→バンドウォークが発生していれば下落トレンド濃厚

ボリンジャーバンド,RCI両者の弱点が上手く補完されて、バンドウォークの観測精度が高まるので、ぜひ取り入れてみてください。

ボリンジャーバンドとRCIの組み合わせ手法

ここからは、ボリンジャーバンドとRCIを組み合わせた手法を2つ確認していきましょう。

初心者にも簡単に実践できるため、ぜひ参考にしてください。

順張りによるボリンジャーバンドとRCIの組み合わせ手法

ボリンジャーバンドとRCIを組み合わせた順張り(トレンドフォロー)手法は以下のプロセスで実践すると良いでしょう。

  1. ボリンジャーバンドでバンドウォークが発生している銘柄を発見
  2. 上昇トレンドが一服してからRCIが売られ過ぎを示す
  3. 「押し目」と判断して買いエントリーする

言い換えれば、上昇トレンドの1波を確認してから、押し目でエントリーし、トレンドの2波や3波に乗るということです。

ボリンジャーバンド,RCI

参照:tomo-official

ただし、上昇トレンド一服後の横ばいから下落トレンドに転じるケースもあるため、「ボリンジャーバンドが-2σまで下げたら損切りする」といった損切りルールも同時に備えなければなりません。

逆張りによるボリンジャーバンドとRCIの組み合わせ手法

ボリンジャーバンドとRCIは、逆張りエントリーにもおすすめです。
こちらは非常にシンプルな手法であり、ボリンジャーバンドが±2σに沿ってバンドウォークが発生した終盤において、RCIが買われ過ぎ・売られ過ぎを示した所で逆方向に取引するというもの。

ボリンジャーバンド,RCI

参照:storage.googleapis

一方、逆張りしてからもトレンド転換せずに継続してしまうケースが少なくないので、RCIのエントリー基準を極力±100%に近付けて無駄なエントリーを減らすのがおすすめですよ。

まとめ

本記事では、ボリンジャーバンドとRCIの組み合わせが強い理由と、具体的な手法について解説してきました。

ボリンジャーバンドとRCIを組み合わせれば、「バンドウォーク」の観測精度を高める効果が期待できます。

また、順張りと逆張りを使いこなすことで、より多くのエントリーチャンスが掴めるので、初心者はぜひ参考にしてください。

<追伸>
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