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1月優待銘柄の直前買いは危険ではない!?

こんにちは、
今回は、「1月優待銘柄の直前買い」の
有効性について、検証していきたいと思います。

1月は、36銘柄の優待権利が確定します。

比較的他の月と比べて、優待銘柄数は少ないですね。

優待銘柄が少ないだけに、
人気の優待銘柄に買いが集中しやすくなります。

それゆえに、権利確定日の直前に買い付けしてしまうと、
不用意に高値掴みしてしまうリスクが高いでしょう。

そこで、今回は、
「1月優待銘柄を12月末に買い、権利確定日直前に売却したらどうなるか?」
について検証していきたいと思います。

では、さっそく検証していきましょう。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.1月優待銘柄の直前買い戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(1月優待銘柄の直前買い戦略の有効性の検証)

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検証対象:1月優待銘柄(36銘柄)
具体的な銘柄名については、以下のURLで確認できます。
http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/list/?m=1
検証期間:2000/01/01~2020/09/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円
【買い条件】
・12月末に成行買い
【売り条件】
・買い付け後20日経過(1月権利確定日直前)した翌日に成行売り
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上記のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(1月優待銘柄の直前買い戦略の有効性の検証)

【検証結果】1月優待銘柄の直前買い

勝率: 52.29 %
勝ち数: 251 回
負け数: 229 回
引き分け数: 23 回

合計損益(率): 306.32 %       平均損益(率): 0.61 %
合計利益(率): 1,542.06 %       平均利益(率): 6.14 %
合計損失(率): -1,235.74 %       平均損失(率): -5.40 %   

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.248 
平均保持日数: 21.21 日

2.まとめ 1月優待銘柄の直前買いは有効か?

勝率52.29%で、平均損益0.61%と、
とても良好な成績であることが確認できます。

実は、過去のデータを基にした検証では、
「1月」と、先月ご紹介した「12月」だけは、
優待銘柄の直前買いはそれほど危険ではないのです。

これは、「1月はご祝儀買いが入りやすい」からでしょう。

例年1月の株式市場は株価上昇しやすく、
株主優待銘柄も例に漏れず上昇しやすいのでしょう。

今回の検証から、1月優待銘柄を12月末に買いつけする戦略は、
危険ではなく、逆に利益が出るという傾向が確認できました。

では、1月優待銘柄の中でも、直前買いで利益が出やすい銘柄と、
逆に損失を被りやすい銘柄について確認してみましょう。

事前に確認することは、得はあっても、損はないでしょう。

【ランキング】1月好成績優待銘柄ランキング

【ランキング】1月高値掴み優待銘柄ランキング

優待銘柄でも、直前買いしてもリスクが 低い銘柄とリスクが高い銘柄が存在します。

むやみに、「優待権利がほしい!!」という理由で、
買い付けすると痛い目にあうこともしばしばです。

ぜひ、上記の検証結果を参考にして、
1月優待銘柄に注目してみてはいかがでしょうか。 

<追伸>
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