曜日アノマリーを利用したシステムトレード戦略

 

  今回は、「曜日アノマリー」を利用した投資戦略についてご紹介したいと思います。

これまで、過去の記事で「〇曜日の株価は上がる?下がる?」を検証してきました。
そこでは、月曜日から金曜日の株価の傾向を見つけることが出来ました。

各曜日の検証結果は以下の記事よりご覧下さい。
月曜日の株価は上がる?下がる?
火曜日の株価は上がる?下がる? 
水曜日の株価は上がる?下がる? 
木曜日の株価は上がる?下がる?
金曜日の株価は上がる?下がる?

上記が、各曜日の記事内容です。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.曜日別アノマリーの検証結果

これらの検証結果をまとめてみました。 【曜日別アノマリー 曜日別デイトレ買い成績一覧】

【結論】

・株価が上がりやすい曜日は、
「月曜日」

・株価が下がりやすい曜日は、
「火曜日」「水曜日」「木曜日」「金曜日」

・デイトレは、買いが不利な傾向にある。

各曜日の傾向は上記の通りです。

寄り付きに買い付け、大引けに手仕舞いする検証では、圧倒的に「買い」が不利であるということが確認できます。

では、これをトレードに生かすことは出来ないでしょうか?
そこで、考えられることが、 「寄り付きに空売りを仕掛け、大引けに買戻し」をする『寄り引け空売り戦略』です。

いかがでしょうか?「買い」がダメなら、「空売り」をする!! ・・・とても単純な戦略ですね。

しかし、これが意外に統計的な優位性があるかもしれません。

そこで、今回は「各曜日」を空売りデイトレで仕掛けた場合の検証していきましょう!! では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

2.空売りデイトレ戦略の有効性(曜日アノマリー利用)

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(空売りデイトレ戦略の有効性の検証)

==========================================
検証対象:日経平均225銘柄(2020年4月時点)
検証期間:2000/01/01~2020/08/31

【買い条件】
・各曜日の寄り付きに成行で空売り

【売り条件】
・各曜日の大引けに成行で買い戻し
==========================================

以上のルールで過去のデータを用いて検証しました。
また、各曜日の検証結果を表にまとめてみました。

ⅱ.検証結果(空売りデイトレ戦略の有効性の検証)

以下をご覧下さい。 【曜日別アノマリー 曜日別デイトレ売り成績一覧】

上記の表を確認すると、「月曜日」以外は、平均損益がプラスとなっています。
よって、この『寄り引け空売り戦略』は有効な投資手法であることが分かりました。

特に、「月曜日」については、勝率や平均損益がズバ抜けて高いことが確認できます。
よって、「月曜日」は絶好の空売りチャンスと言えるでしょう。

ぜひ、「曜日アノマリー」を利用して、ご自身の投資に生かしてみてはいかがでしょうか。

■追伸

今回は、「曜日アノマリー」を利用して、『寄り引けデイトレ戦略』について検証しました。

これは、あくまでも「曜日アノマリー」を利用した投資戦略の一つです。
これ以外にも「曜日アノマリー」を利用した投資戦略はあります。 それは、「木曜日の引けに空売りを行い、水曜日の引けに買戻し(手仕舞い)をする」戦略等です。 「曜日アノマリー」を知っている人と知らない人では、その後の投資成果に差が出る可能性は十分にあるでしょう。

ぜひ、このアノマリーを頭の片隅にでも入れておくことで、不用意な損失を回避することが出来るかもしれませんね。

なお、システムトレードでは、この空売りデイトレ戦略は、有効な投資手法の一つとして、重宝されています。
中には、この空売りデイトレ戦略で、年利40%以上を安定して獲得しているシステムトレーダーもいます。 「アノマリー」と言っても侮れないですよね。

<追伸>
【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。
↓↓↓↓↓

今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。
ぜひ手に入れてください!