NYダウの上昇は、日本株空売りのチャンス!?
今回は、「NYダウ」を利用した空売りデイトレ戦略について システムトレード的な観点から検証しました。
こちらの「NYダウが上がったら買い?下がったら買い?」の記事で、 NYダウが上昇した翌日の日本株市場は、 「寄り付き天井引け安値」であることが分かりました。
この傾向をシステムトレードの投資戦略に利用できるのではないかと考えました。
『NYダウ上昇→日本株買い=損失』 ならば、 『NYダウ上昇→日本株空売り=利益』 ではないかということです。
すごく単純な戦略ですが、 意外に単純な戦略ほど強固な優位性を持つものです。
では、さっそくこの仮定が正しいかどうか、検証してみましょう。
目次
1.NYダウ上昇時、空売り戦略の有効性
ⅰ.ルール詳細(NYダウ上昇時、空売り戦略の有効性の検証)
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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:2000/01/01~2014/08/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円
【仕掛け条件(空売り)】 ・NYダウが前日比1.5%以上上昇した日の寄り付きに成行売り(空売り)
【手仕舞い条件(買戻し)】 ・空売りしたその日の大引けに成行買戻し
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上記内容で、検証した結果は以下の通りです。
ⅱ.検証結果(NYダウ上昇時、空売り戦略の有効性の検証)
【検証結果】NYダウを利用した空売りデイトレ戦略
勝率: 55.81 % 勝ち数: 28,399 回
負け数: 22,487 回 引き分け数: 3,163 回
平均損益(円): 468 円 平均損益(率): 0.23 %
平均利益(円): 3,657 円 平均利益(率): 1.83 %
平均損失(円): -3,492 円 平均損失(率): -1.75 %
合計損益(円): 25,316,054 円 合計損益(率): 12,659.50 %
合計利益(円): 103,842,299 円 合計利益(率): 51,928.11 %
合計損失(円): -78,526,245 円 合計損失(率): -39,268.60 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.322 平均保持日数: 0.00 日
2.まとめ NYダウ上昇時、空売り戦略は有効か?
いかがでしょうか。 勝率は55.8%と5割を超え、平均損益も0.23%とプラスです。
損益の推移を見ても、きれいな右肩上がりです。 よって、NYダウを利用した空売りデイトレ戦略は、 統計的に有効な戦略と言えるでしょう。
NYダウが大きく上昇した日の日本株市場は、 前日比で大きく上昇して寄り付く可能性が高いということです。
前日比で高く寄り付くことで、 寄り付き以降は利益確定売りに押されやすいのでしょう。
今回の検証から、 NYダウが大きく上昇した日は、日本株市場の空売りデイトレがチャンス!! ということが分かりました。
ぜひ、あなたも「NYダウ」を利用して、 ご自身の投資に生かしてみてはいかがでしょうか。
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