NYダウの上昇は、日本株空売りのチャンス!?

 

今回は、「NYダウ」を利用した空売りデイトレ戦略について システムトレード的な観点から検証しました。
2014年9月30日記事「NYダウが上がったら、日本株は買い?」で、 NYダウが上昇した翌日の日本株市場は、 「寄り付き天井引け安値」であることが分かりました。

この傾向をシステムトレードの投資戦略に利用できるのではないかと考えました。
『NYダウ上昇→日本株買い=損失』 ならば、 『NYダウ上昇→日本株空売り=利益』 ではないかということです。

すごく単純な戦略ですが、 意外に単純な戦略ほど強固な優位性を持つものです。
では、さっそくこの仮定が正しいかどうか、検証してみましょう。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.NYダウ上昇時、空売り戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(NYダウ上昇時、空売り戦略の有効性の検証)

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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)

検証期間:2000/01/01~2014/08/31

1銘柄当たりの投資金額:20万円

【仕掛け条件(空売り)】 ・NYダウが前日比1.5%以上上昇した日の寄り付きに成行売り(空売り)

【手仕舞い条件(買戻し)】 ・空売りしたその日の大引けに成行買戻し

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上記内容で、検証した結果は以下の通りです。

ⅱ.検証結果(NYダウ上昇時、空売り戦略の有効性の検証)

【検証結果】NYダウを利用した空売りデイトレ戦略
NYダウを利用した空売りデイトレ戦略
勝率: 55.81 % 勝ち数: 28,399 回

負け数: 22,487 回 引き分け数: 3,163 回

平均損益(円): 468 円   平均損益(率): 0.23 %

平均利益(円): 3,657 円  平均利益(率): 1.83 %

平均損失(円): -3,492 円   平均損失(率): -1.75 %

合計損益(円): 25,316,054 円  合計損益(率): 12,659.50 %

合計利益(円): 103,842,299 円  合計利益(率): 51,928.11 %

合計損失(円): -78,526,245 円  合計損失(率): -39,268.60 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.322 平均保持日数: 0.00 日

2.まとめ NYダウ上昇時、空売り戦略は有効か?

いかがでしょうか。 勝率は55.8%と5割を超え、平均損益も0.23%とプラスです。

損益の推移を見ても、きれいな右肩上がりです。 よって、NYダウを利用した空売りデイトレ戦略は、 統計的に有効な戦略と言えるでしょう。

NYダウが大きく上昇した日の日本株市場は、 前日比で大きく上昇して寄り付く可能性が高いということです。

前日比で高く寄り付くことで、 寄り付き以降は利益確定売りに押されやすいのでしょう。

今回の検証から、 NYダウが大きく上昇した日は、日本株市場の空売りデイトレがチャンス!! ということが分かりました。

ぜひ、あなたも「NYダウ」を利用して、 ご自身の投資に生かしてみてはいかがでしょうか。

<追伸>
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