NYダウを使ったシステムトレード戦略の構築

今回は、「NYダウが上がったら、日本株を買う」という戦略の有効性について、システムトレード的な観点から検証してみました。

言わずもがな、「NYダウ」「日本株」には、切っても切れない密接な関係があります。

NYダウが上昇すれば、日本株市場も上昇する

NYダウが下落すれば、日本株市場も下落する

といった関係です。

これは、株式投資を実践しているあなたならば、感覚的にご存知かもしれません。

そこで、今回はこの傾向を活用して、投資戦略を構築したいと思います。

その投資戦略とは、
「NYダウが上昇した日に、日経平均225銘柄を買う」
というとても単純なものです。

この戦略が果たして儲けが出る戦略なのか、実際に検証して見ましょう。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.NYダウ上昇時、日経225銘柄買い戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(NYダウ上昇時、日経225銘柄買い戦略の有効性の検証)

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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄、2020年4月時点)
検証期間:2000/01/01~2020/09/30

【買い条件】
NYダウが前日比1.5%以上上昇した日の寄り付きに成行買い

【売り条件】
買い付けしたその日の大引けに成行売り
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上記内容で、検証した結果は以下の通りです。

ⅱ.検証結果(NYダウ上昇時、日経225銘柄買い戦略の有効性の検証)

NYダウを使った投資戦略

勝率: 44.20 %
勝ち数: 28,703 回
負け数: 36,240 回
引き分け数: 3,441 回

合計損益(率): -16,017.16 %  平均損益(率): -0.23 %
合計利益(率): 47,200.99 %  平均利益(率): 1.64 %
合計損失(率): -63,218.16 %  平均損失(率): -1.74 %

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失): 0.747
平均保持日数: 0.00 日

2.まとめ NYダウ上昇時、日経225銘柄買い戦略は有効か?

いかがでしょうか。

勝率は44.20%、平均損益は-0.23%となっており、儲けがでないという結果になっています。

また、損益の推移も、右肩下がりです。

これは、なぜでしょうか?

答えは、この戦略が「デイトレ」であることが大きな要因です。

NYダウが上昇することで、日本株市場は上昇しやすい傾向があるのは統計的に確かです。

しかし、問題は「いつ日本株が上昇するか」ということです。

NYダウが上昇すると、日本株市場は寄り付きから上昇してスタートするのです。

寄り付き直後に大きく買いが入ることで、その後は利益確定売りに押されて、引けにかけては、上昇幅を縮める傾向があるのです。

以上の点を考慮すると、NYダウが上昇したからといって、安易に日本株を買いつけする戦略は、損失を被るリスクが高いと言えるでしょう。

<追伸>
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