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こんにちは、 今回は、システムトレードによる過去の検証から、 10月新興市場の株価の傾向について調べてみました。 前回は、「10月の東証1部の傾向」について検証しました。 10月の東証1部は例年下がりやすい傾向があることが分かりました。 では、新興市場の10月相場の傾向はどうでしょうか。 当然、東証1部と新興市場では、対象の銘柄が異なります。 東証1部は、比較的「大型株」が多く、 一方で、新興市場は、比較的「中小型株」が多いです。 よって、「東証1部」と「新興市場」では、 同じ月でも傾向が異なる可能性があります。 そこで、今回は「10月新興市場は上がるか?下がるか?」 について検証していきます。 「東証1部」は下がりやすい傾向がありましたが、 果たして、「新興市場」はどうでしょうか。 では、さっそく検証してみましょう。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.10月の新興市場銘柄の傾向検証

ⅰ.ルール詳細(10月新興市場の傾向)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 検証対象:新興市場銘柄(ジャスダック・マザーズ) 検証期間:1990年3月~2014年8月31日 1銘柄当たりの投資金額:20万円 買い条件 ・9月末の最終営業日の寄り付きで買い 売り条件 ・25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 10月相場の傾向を調べるために、9月末に新興市場全銘柄を購入し、 25日経過後に売却した場合について検証を行いました。 仮に、勝率が50%以上で、損益がプラスならば、 10月は株価が上がりやすい月と言えます。 逆に、勝率が50%以下で、損益もマイナスであるならば、 10月は株価が下落しやすい月と言えるでしょう。 以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(10月新興市場の傾向)

【検証結果】10月新興市場の傾向 10月 株価 勝率: 43.50 % 勝ち数: 6,789 回 負け数: 8,817 回 引き分け数: 572 回 平均損益(円): -443 円  平均損益(率): -0.22 % 平均利益(円): 23,751 円  平均利益(率): 11.88 % 平均損失(円): -19,101 円  平均損失(率): -9.55 % 合計損益(円): -7,169,023 円  合計損益(率): -3,585.01 % 合計利益(円): 161,242,981 円  合計利益(率): 80,623.05 % 合計損失(円): -168,412,004 円  合計損失(率): -84,208.06 % プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 0.957 平均保持日数: 28.16 日 以上が、10月新興市場の傾向の検証結果です。

2.まとめ 10月の新興市場銘柄の傾向は?

検証結果を見てみると、勝率は43.5%、平均損益は-0.22%です。 勝率も低く、平均損益もマイナスとなっていることから、 10月の新興市場は下がりやすい傾向があると言えるでしょう。 しかし、東証1部の傾向[勝率:39.64%、平均損益:-1.57%]と比較すると、 勝率と平均損益ともに良いことが確認できます。 よって、10月相場は、全体的に下がりやすい傾向があるものの、 「東証1部」銘柄のほうが「新興市場」銘柄よりも 下がりやすいと判断できるでしょう。 仮に、10月の投資対象を今検討しているならば、 「東証1部」銘柄よりも「新興市場」銘柄のほうが良いかもしれませんね。

<追伸>
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