仕掛けは「大引け」、手仕舞いは「寄り付き」がベスト!!
こんにちは、
今回は「ギャップアップ投資法は儲かるのか?」について紹介したいと思います。
市場が開いていない(PTS市場は除く)時に、
株価が勝手に変わるということではありません。
大引けに買い付けした銘柄は、
翌日の寄り付きで株価が上昇する傾向があるということです。
以前、「日本株市場は寄り付き天井、引け安値!?」という記事で、
「寄り付きに日経平均株価を買い、大引けで手仕舞い」した場合の検証をしました。
その結果、
「寄り付き直後の株価が一番高く、大引け付近で安値になりやすい」ということが分かりました。
今回は、その応用編です。
「大引けに日経平均を買い付けし、翌日の寄り付きに手仕舞いした」場合に、
ギャップアップする可能性が高く、利益が期待できるのではないかと考えました。
では、この仮説が正しいのか、実際に検証を行ってみましょう。
目次
1.大引け買い、寄り付き売り戦略(ギャップアップ投資法)の有効性
ⅰ.ルール詳細(大引け買い寄り付き売り戦略(ギャップアップ投資法)の有効性の検証)
============================================
検証対象:日経平均株価(指数)
検証期間:2000/01/01~2020/12/30
【買い条件】
・大引けに無条件で成行買い
【売り条件】
・買い付けした翌日の寄り付きに成行売り ============================================
上記内容で、検証した結果は以下の通りです。
ⅱ.検証結果(ギャップアップ投資法の有効性の検証)
【検証結果】大引け買い、寄り付き売り
出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面
■バックテスト結果■
勝率: 53.26 %
勝ち数: 2,729 回
負け数: 2,395 回
引き分け数: 24 回
平均損益(円): 83 円 平均損益(率): 0.04 %
平均利益(円): 1,177 円 平均利益(率): 0.59 %
平均損失(円): -1,161 円 平均損失(率): -0.58 %
合計損益(円): 429,047 円 合計損益(率): 214.63 %
合計利益(円): 3,210,745 円 合計利益(率): 1,606.06 %
合計損失(円): -2,781,698 円 合計損失(率): -1,391.43 %
PF: 1.154
平均保持日数: 1.49 日
2.まとめ 大引け買い、寄り付き売り戦略
検証結果を見てみると、
勝率は53.26%、平均損益は0.04%です。
損益の推移を見ても、きれいな右肩上がりです。
以上の結果から、
日本株市場は寄り付き直後に高値を付けやすく、
大引けに向けて売りが出やすい
つまり、「ギャップアップしやすい」
と言えるでしょう。
この傾向を活用して、
・銘柄の仕込み時は、「大引け」
・銘柄の手仕舞いは、「寄り付き」
が良いというアイディアが生まれますね。
間違っても、逆の投資を行うと損をしてしまいますから注意が必要です。
この傾向については、ぜひ頭の片隅にでもとどめて頂ければと思います。
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