仕掛けは「大引け」、手仕舞いは「寄り付き」がベスト!!

こんにちは、
今回は「夜に株価が勝手に上がる!?」について紹介したいと思います。

市場が開いていない(PTS市場は除く)時に、
株価が勝手に変わるということではありません。

大引けに買い付けした銘柄は、
翌日の寄り付きで株価が上昇する傾向があるということです。

以前、「日本株市場は寄り付き天井、引け安値!?」という記事で、
「寄り付きに日経平均株価を買い、大引けで手仕舞い」した場合の検証をしました。

その結果、
寄り付き直後の株価が一番高く、大引け付近で安値になりやすい
ということが分かりました。

今回は、その応用編です。

「大引けに日経平均を買い付けし、翌日の寄り付きに手仕舞いした」場合に、
利益が期待できるのではないかと考えました。

では、この仮説が正しいのか、実際に検証を行ってみましょう。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.大引け買い、寄り付き売り戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(大引け買い寄り付き売り戦略の有効性の検証)

============================================
検証対象:日経平均株価(指数)
検証期間:2000/01/01~2020/09/30
【買い条件】
・大引けに無条件で成行買い
【売り条件】
・買い付けした翌日の寄り付きに成行売り ============================================

上記内容で、検証した結果は以下の通りです。

ⅱ.検証結果(大引け買い寄り付き売り戦略の有効性の検証)

【検証結果】大引け買い、寄り付き売り


出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 53.24 %
勝ち数: 2,695 回
負け数: 2,367 回
引き分け数: 24 回
合計損益(率): 205.25 % 平均損益(率): 0.04 %
合計利益(率): 1,587.13 %  平均利益(率): 0.59 %
合計損失(率): -1,381.88 %  平均損失(率): -0.58 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.149
平均保持日数: 1.49 日

2.まとめ 大引け買い、寄り付き売り戦略

検証結果を見てみると、
勝率は53.2%、平均損益は0.04%です。

損益の推移を見ても、きれいな右肩上がりです。

以上の結果から、
日本株市場は寄り付き直後に高値を付けやすく、
大引けに向けて売りが出やすい
と言えるでしょう。

この傾向を活用して、
銘柄の仕込み時は、「大引け」
銘柄の手仕舞いは、「寄り付き」
が良いというアイディアが生まれますね。

間違っても、逆の投資を行うと損をしてしまいますから注意が必要です。

この傾向については、ぜひ頭の片隅にでもとどめて頂ければと思います。

<追伸>
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