仕掛けは「大引け」、手仕舞いは「寄り付き」がベスト!!

こんにちは、 今回は「夜に株価が勝手に上がる!?」について紹介したいと思います。 市場が開いていない(PTS市場は除く)時に、 株価が勝手に変わるということではありません。 大引けに買い付けした銘柄は、 翌日の寄り付きで株価が上昇する傾向があるということです。 以前、「日本株市場は寄り付き天井、引け安値!?」という記事で、 「寄り付きに日経平均株価を買い、大引けで手仕舞い」した場合の検証をしました。 その結果、 「寄り付き直後の株価が一番高く、大引け付近で安値になりやすい」 ということが分かりました。 今回は、その応用編です。 「大引けに日経平均を買い付けし、翌日の寄り付きに手仕舞いした」場合に、 利益が期待できるのではないかと考えました。 では、この仮説が正しいのか、実際に検証を行ってみましょう。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.大引け買い、寄り付き売り戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(大引け買い寄り付き売り戦略の有効性の検証)

============================================
検証対象:日経平均株価(指数)
検証期間:1990/03/01~2014/10/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】 ・大引けに無条件で成行買い

【売り条件】 ・買い付けした翌日の寄り付きに成行売り

============================================
上記内容で、検証した結果は以下の通りです。

ⅱ.検証結果(大引け買い寄り付き売り戦略の有効性の検証)

【検証結果】大引け買い、寄り付き売り

日本株市場 動き出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 55.11 %
勝ち数: 1,661 回
負け数: 1,353 回
引き分け数: 22 回
平均損益(円): 88 円  平均損益(率): 0.04 %
平均利益(円): 855 円  平均利益(率): 0.43 %
平均損失(円): -852 円  平均損失(率): -0.43 %
合計損益(円): 267,148 円  合計損益(率): 133.65 %
合計利益(円): 1,419,456 円  合計利益(率): 710.14 %
合計損失(円): -1,152,308 円  合計損失(率): -576.49 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.232
平均保持日数: 1.49 日

2.まとめ 大引け買い、寄り付き売り戦略

検証結果を見てみると、 勝率は55.1%、平均損益は0.04%です。 損益の推移を見ても、きれいな右肩上がりです。 以上の結果から、 日本株市場は寄り付き直後に高値を付けやすく、 大引けに向けて売りが出やすい と言えるでしょう。 この傾向を活用して、 ・銘柄の仕込み時は、「大引け」銘柄の手仕舞いは、「寄り付き」 が良いというアイディアが生まれますね。 間違っても、逆の投資を行うと損をしてしまいますから注意が必要です。 この傾向については、ぜひ頭の片隅にでもとどめて頂ければと思います。

<追伸>
コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。
下記リンクのメルマガを中心に情報を更新していく予定です。
無料ですのでぜひご登録いただけるとありがたいです

西村剛の投資戦略メルマガ【無料】