11月前半の売り勝率は63.5％！！

こんにちは、今回は、「11月前半は、日経225銘柄を空売りしろ！？」について紹介したいと思います。 11月相場は、1年の中で特に下がりやすい傾向があります。実は、過去の株価を見ると、 11月の中でも、月前半が強烈に下がりやすい傾向があるのです！！単純に「11月はトレードを控える」という戦略もありですが、せっかくなら、この傾向を生かして、利益を出したいものです。 「11月前半は下がりやすい」＝「空売りのチャンス！！」 と考え、この仮定が正しいかどうかを検証してみました。

執筆者

田村祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。

１．11月前半日経225銘柄の空売り戦略の有効性

では、さっそく検証に入ります。

ⅰ．ルール詳細（11月前半日経225空売り戦略の有効性）

=========================================== 検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）検証期間：1990/03/01～2014/09/30 1銘柄当たりの投資金額：20万円【買い条件】・10月末の最終営業日の寄り付きで買い【売り条件】・15日経過後の翌日営業日寄り付きで売り =========================================== 以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ．検証結果（11月前半日経225空売り戦略の有効性）

【検証結果】11月前半に空売り勝率： 63.51 ％勝ち数： 3,007 回負け数： 1,728 回引き分け数： 71 回平均損益（円）： 4,344 円　　平均損益（率）： 2.17 ％平均利益（円）： 13,355 円　　平均利益（率）： 6.68 ％平均損失（円）： -11,158 円　　平均損失（率）： -5.58 ％合計損益（円）： 20,877,531 円　　合計損益（率）： 10,439.07 ％合計利益（円）： 40,159,105 円　　合計利益（率）： 20,080.28 ％合計損失（円）： -19,281,574 円　　合計損失（率）： -9,641.21 ％プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 2.083 平均保持日数： 16.50 日

２．まとめ　11月前半日経225空売り戦略は有効か？

勝率は63.5％、平均損益も2.1％と良好です。以上の結果から、 「11月前半は空売りのチャンス！！」という仮定は正しいと判断できるでしょう。 11月前半の投資を行う上で、「日経225銘柄の空売り戦略」をとってみるのも良いかもしれませんね。なお、以下にご参考として、「11月前半の日経225銘柄の空売り」で好成績を残している銘柄をご紹介します。