Pocket




システムトレードでは、日本株の暴落はトレードのチャンス!!

こんにちは、

今回は、前日に引き続き「日経平均株価の急落は、日経225銘柄を買え!!」
について、取り上げたいと思います。

2014年10月21日の記事、

日経平均株価が〇%急落したら、日経225銘柄を買え!?」では、
日経平均株価の急落は、トレードのチャンスということが分かりました。

そこで、今回は、もう一歩踏み込んで、

「日経平均株価が急落したときに、どんな銘柄を買えばいいか?」
について、検証していきたいと思います。

この記事を書いた人

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。



検証内容は、以下の通りです。===========================================
検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)

検証期間:2000/01/01~2014/09/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・日経平均株価が前日比で3%以上下落した日に、
前日比5%安となっている日経225銘柄を、大引けに成行買い

【売り条件】
・買い付けた翌日の大引けに成行売り
===========================================

上記が、検証内容です。

日経平均株価が前日比3%安となった日の大引けに
前日比5%以上下落している日経225銘柄を買い付けするという戦略です。

日経平均株価が暴落したタイミングで、日経平均株価以上に下落している
日経225銘柄を買い付けした場合の投資成果を確認してみましょう。

【検証結果】日経平均株価の急落後のリバウンド狙い

日経平均株価の急落はリバウンドのチャンス!!

勝率: 63.08 %
勝ち数: 1,813 回
負け数: 1,061 回
引き分け数: 80 回

平均損益(円): 2,117 円  平均損益(率): 1.35 %
平均利益(円): 7,536 円  平均利益(率): 4.73 %
平均損失(円): -6,983 円  平均損失(率): -4.31 %

合計損益(円): 6,252,700 円  合計損益(率): 3,994.72 %
合計利益(円): 13,662,100 円  合計利益(率): 8,570.43 %
合計損失(円): -7,409,400 円  合計損失(率): -4,575.72 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.844
平均保持日数: 1.46 日

いかがでしょうか。

勝率は63%、平均損益1.35%となっており、
とても良好な成績であることが確認できます。

単純に「日経平均が3%安となったときに日経225銘柄を買い付け」するのではなく、
【前日比で5%以上安い】225銘柄を買うことで、成績が改善しています。

今回の検証結果から、

日経平均株価が前日比3%安となった日の【大引け】に、
【前日比で5%以上安い】日経225銘柄を買い付け

する戦略は、統計的に有効な戦略と判断できるでしょう。

日経平均株価の暴落は、保有している銘柄が
大きな損失となってしまうために、起こってほしくありません。

しかし、過去の相場を見ても、なんらかの要因で
日経平均株価は定期的に暴落をしています。

暴落したからといって、ただただ相場の動きを、
指を加えてみているのは、得策とは言えないでしょう。

相場全体が超悲観的になっているときこそ、
トレードのチャンスが眠っています。

今回ご紹介した戦略は、あくまでも一例ですが、

こういった戦略を実践するかしないかでは、
その後の利益の大きさ(もしくは損失の小ささ)は全く異なることでしょう。

<追伸>
コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。
下記リンクのメルマガを中心に情報を更新していく予定です。
無料ですのでぜひご登録いただけるとありがたいです

西村剛の投資戦略メルマガ【無料】