勝率80％の高勝率逆張り戦略とは？

こんにちは。
今回は、「勝率80％の高勝率逆張り戦略」についてご紹介したいと思います。

以前、「逆張り戦略とは？」という記事で、逆張り戦略の有効性についてご紹介しました。

その記事でご紹介した逆張り戦略は、勝率が「73.32％」という高勝率の検証結果となりました。

実は、今回ご紹介する「逆張り戦略」は、「73.32％」を上回る成績を出しています。

なんと、勝率は「約80％」の逆張り戦略です。

つまり、10回のトレードのうち8回は、勝ちトレードになったということです。

こんなに高勝率ならば、ぜひトレードに活用したいですね。

では、さっそく戦略について紹介します。戦略内容は以下の通りです。

１．勝率80%逆張り戦略の有効性

ⅰ．ルール詳細（勝率80%逆張り戦略の有効性の検証）

===========================================
検証対象：全銘柄
検証期間：1990/03/01～2020/09/30

【買い条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が－10％以上離れる（条件式①）　かつ
・終値と25日移動平均線との乖離率が－25％以上離れる（条件式②）　かつ
・上記2つの条件を満たした銘柄が、その日に300銘柄以上
上記3つの条件を満たした銘柄が翌日に、成行買い

【売り条件】
・含み益が10％以上　もしくは、
・買い付けしてから20日以上経過
上記2つの条件のどちらかを満たした場合に、翌日成行売り
===========================================

以上が、「高勝率逆張り戦略」の内容です。

実は、以前に「逆張り戦略とは？」でご紹介したルールと、ほとんど変化はありません。

唯一異なる点は、

「上記2つの条件を満たした銘柄が、その日に300銘柄以上」

という条件が加わっただけです。

この条件を付け加えるだけで、「大きく株価が急落している銘柄が極端に多い」タイミングで買い付けできるようになります。

条件式①と②を満たす銘柄が300銘柄以上あるタイミングは、数年に一度あるかないかの暴落局面です。

リーマンショックや、東日本大震災のタイミングなどが、それに該当します。

こういった暴落局面で銘柄を買いつけすると、どのような投資成果が得られるのでしょうか？

検証結果は、以下の通りです。

ⅱ．検証結果（勝率80%逆張り戦略の有効性の検証）

【検証結果】高勝率逆張り戦略

出所：システムトレードの達人　達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率： 79.01％
勝ち数： 5,666 回
負け数： 1,505 回
引き分け数： 53 回
合計損益（率）： 60,777.27 ％	平均損益（率）： 8.41 ％
合計利益（率）： 88,4147.61 ％	平均利益（率）： 15.56 ％
合計損失（率）： -27,370.34 ％	平均損失（率）： -18.19 ％
プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 3.221
平均保持日数： 10.10 日

以上が、検証結果です。

２．まとめ　勝率80%逆張り戦略は有効か？

勝率は79.01％、平均損益は8.41％です。

勝率も約8割ととても高く、かつ 平均損益も8.4％と大きなプラスです。

もし、このルールに合致したタイミングら、ほぼほぼ利益となるイメージですね。

ぜひ、採用したい戦略と言えるでしょう！！

ただし、ひとつだけこのルールにも弱点があります。

それは、「ルールに合致するタイミングがほとんどない」という点です。

2000年から2014年までの検証で、このルールで取引されたのは、

「2009年　リーマンショック」
「2011年　東日本大震災」

の2回だけです。

それほど、めったにトレードされないルールなのです。

しかし、それでも、条件に合致した銘柄が発生した場合には、利益になりやすいことは確かです。

仮に、今後この戦略に合致するタイミングがきたら、ぜひ、この戦略でトレードすべきでしょう。