こんにちは、

今回は、「勝率90%の好勝率逆張り戦略」についてご紹介したいと思います。

以前、「逆張り戦略とは?」という記事で、
逆張り戦略の有効性についてご紹介しました。

その記事でご紹介した逆張り戦略は、
勝率が「73.91%」という好勝率の検証結果となりました。

実は、今回ご紹介する「逆張り戦略」は、
「73.91%」を大きく上回る成績を出しています。

なんと、勝率は「約90%」の逆張り戦略です。

つまり、10回のトレードのうち9回は、勝ちトレードになるということです。

こんなに好勝率ならば、ぜひトレードに活用したいですね。

では、さっそく戦略について紹介します。戦略内容は以下の通りです。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。



1.勝率90%逆張り戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(勝率90%逆張り戦略の有効性の検証)

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検証対象:全銘柄

検証期間:1990/03/01~2014/05/31

1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】

・終値と5日移動平均線との乖離率が-10%以上離れる(条件式①) かつ

・終値と25日移動平均線との乖離率が-25%以上離れる(条件式②) かつ

・上記2つの条件を満たした銘柄が、その日に300銘柄以上

上記3つの条件を満たした銘柄が翌日に、成行買い

【売り条件】

・含み益が10%以上 もしくは、

・買い付けしてから20日以上経過

上記2つの条件のどちらかを満たした場合に、翌日成行売り

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以上が、「好勝率逆張り戦略」の内容です。

実は、以前に「逆張り戦略とは?」で

ご紹介したルールと、ほとんど変化はありません。

唯一異なる点は、

「上記2つの条件を満たした銘柄が、その日に300銘柄以上」
という条件が加わっただけです。

この条件を付け加えるだけで、

「大きく株価が急落している銘柄が極端に多い」
タイミングで買い付けできるようになります。

条件式①と②を満たす銘柄が300銘柄以上あるタイミングは、
数年に一度あるかないかの暴落局面です。

リーマンショックや、東日本大震災のタイミングなどが、それに該当します。

こういった暴落局面で銘柄を買いつけすると、
どのような投資成果が得られるのでしょうか?

検証結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(勝率90%逆張り戦略の有効性の検証)

【検証結果】好勝率逆張り戦略

勝率90%出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 89.27 %
勝ち数: 4,292 回
負け数: 516 回
引き分け数: 68 回
平均損益(円): 24,964 円  平均損益(率): 12.48 %
平均利益(円): 31,919 円  平均利益(率): 15.96 %
平均損失(円): -29,595 円  平均損失(率): -14.80 %
合計損益(円): 121,723,754 円  合計損益(率): 60,862.72 %
合計利益(円): 136,994,888 円  合計利益(率): 68,498.40 %
合計損失(円): -15,271,134 円  合計損失(率): -7,635.69 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 8.971
平均保持日数: 8.82 日

以上が、検証結果です。

2.まとめ 勝率90%逆張り戦略は有効か?

勝率は89.27%、平均損益は12.48%です。

勝率も約9割ととても高く、かつ
1トレードあたりの平均損益も12.4%と大きなプラスです。

もし、このルールに合致したタイミングら、
ほぼほぼ利益となるイメージですね。

ぜひ、採用したい戦略と言えるでしょう!!

ただし、ひとつだけこのルールにも弱点があります。

それは、「ルールに合致するタイミングがほとんどない」という点です。

2000年から2014年までの検証で、このルールで取引されたのは、

「2009年 リーマンショック」
「2011年 東日本大震災」

の2回だけです。

それほど、めったにトレードされないルールなのです。

しかし、それでも、条件に合致した銘柄が発生した場合には、
利益になりやすいことは確かです。

仮に、今後この戦略に合致するタイミングがきたら、
ぜひ、この戦略でトレードすべきでしょう。

<追伸>
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