こんにちは。
今回は、「勝率80%の高勝率逆張り戦略」についてご紹介したいと思います。

以前、「逆張り戦略とは?」という記事で、逆張り戦略の有効性についてご紹介しました。

その記事でご紹介した逆張り戦略は、勝率が「73.32%」という高勝率の検証結果となりました。

実は、今回ご紹介する「逆張り戦略」は、「73.32%」を上回る成績を出しています。

なんと、勝率は約80%の逆張り戦略です。

つまり、10回のトレードのうち8回は、勝ちトレードになったということです。

こんなに高勝率ならば、ぜひトレードに活用したいですね。

では、さっそく戦略について紹介します。戦略内容は以下の通りです。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.勝率80%逆張り戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(勝率80%逆張り戦略の有効性の検証)

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検証対象:全銘柄
検証期間:1990/03/01~2020/09/30

【買い条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が-10%以上離れる(条件式①) かつ
・終値と25日移動平均線との乖離率が-25%以上離れる(条件式②) かつ
・上記2つの条件を満たした銘柄が、その日に300銘柄以上
上記3つの条件を満たした銘柄が翌日に、成行買い

【売り条件】
・含み益が10%以上 もしくは、
・買い付けしてから20日以上経過
上記2つの条件のどちらかを満たした場合に、翌日成行売り
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以上が、「高勝率逆張り戦略」の内容です。

実は、以前に「逆張り戦略とは?」でご紹介したルールと、ほとんど変化はありません。

唯一異なる点は、

「上記2つの条件を満たした銘柄が、その日に300銘柄以上」

という条件が加わっただけです。

この条件を付け加えるだけで、「大きく株価が急落している銘柄が極端に多い」タイミングで買い付けできるようになります。

条件式①と②を満たす銘柄が300銘柄以上あるタイミングは、数年に一度あるかないかの暴落局面です。

リーマンショックや、東日本大震災のタイミングなどが、それに該当します。

こういった暴落局面で銘柄を買いつけすると、どのような投資成果が得られるのでしょうか?

検証結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(勝率80%逆張り戦略の有効性の検証)

【検証結果】高勝率逆張り戦略

出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 79.01%
勝ち数: 5,666 回
負け数: 1,505 回
引き分け数: 53 回
合計損益(率): 60,777.27 %平均損益(率): 8.41 %
合計利益(率): 88,4147.61 %平均利益(率): 15.56 %
合計損失(率): -27,370.34 %平均損失(率): -18.19 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 3.221
平均保持日数: 10.10 日

以上が、検証結果です。

2.まとめ 勝率80%逆張り戦略は有効か?

勝率は79.01%平均損益は8.41%です。

勝率も約8割ととても高く、かつ 平均損益も8.4%と大きなプラスです。

もし、このルールに合致したタイミングら、ほぼほぼ利益となるイメージですね。

ぜひ、採用したい戦略と言えるでしょう!!

ただし、ひとつだけこのルールにも弱点があります。

それは、「ルールに合致するタイミングがほとんどない」という点です。

2000年から2014年までの検証で、このルールで取引されたのは、

「2009年 リーマンショック」
「2011年 東日本大震災」

の2回だけです。

それほど、めったにトレードされないルールなのです。

しかし、それでも、条件に合致した銘柄が発生した場合には、利益になりやすいことは確かです。

仮に、今後この戦略に合致するタイミングがきたら、ぜひ、この戦略でトレードすべきでしょう。

<追伸>
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