日経平均株価の急落は、短期トレードのチャンス!!

こんにちは、
今回は、「日経平均株価の急落は、日経225銘柄を買え!!」 について、取り上げたいと思います。

直近(2014年10月21日時点)、日本株市場が世界経済への懸念を理由に大きく下落しました。
株式市場が大きく下落したタイミングでは、当然ですが、多くの人が損失を被ってしまうでしょう。
システムトレードの世界では、こういったタイミングは 「逆張り投資」のチャンスと言われています。
なんとなく、トレードチャンスのような気もしますが、 実際に急落を目の当たりにすると、なかなかトレードに踏み切れませんよね。

そこで、今回は、「日経平均株価が急落したタイミングは、トレードのチャンスか?」 について、検証してみたいと思います。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.日経平均株価急落時の日経225銘柄買いの有効性

検証内容は、以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(日経平均株価急落時の日経225銘柄買い)

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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:2000/01/01~2014/09/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】 ・日経平均株価が前日比で3%以上下落した日の大引けに成行買い

【売り条件】 ・買い付けた翌日の大引けに成行売り ===========================================

上記が、検証内容です。

日経平均株価が前日比3%安となった日の大引けに日経225銘柄を買い付け、その翌日の大引けに手仕舞いするという単純な戦略です。
日経平均株価が3%安となるタイミングは、日本株市場が暴落したといえる水準でしょう。

この暴落したタイミングで、日経225銘柄を買い付けした場合の 投資成果を確認してみましょう。

ⅱ.検証結果(日経平均株価急落時の日経225銘柄買い)

【検証結果】日経平均株価の急落後のリバウンド狙い

日経平均株価の暴落後のリバウンド狙い出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 56.89 %
勝ち数: 4,318 回
負け数: 3,272 回
引き分け数: 342 回
平均損益(円): 936 円  平均損益(率): 0.60 %
平均利益(円): 5,511 円  平均利益(率): 3.46 %
平均損失(円): -5,003 円  平均損失(率): -3.10 %
合計損益(円): 7,426,100 円  合計損益(率): 4,776.43 %
合計利益(円): 23,796,900 円  合計利益(率): 14,931.61 %
合計損失(円): -16,370,800 円  合計損失(率): -10,155.18 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.454
平均保持日数: 1.49 日

2.まとめ 日経平均株価急落時、日経225銘柄買いは有効か?

いかがでしょうか。
勝率は56.8%とパッとしませんが、
平均損益は0.6%と、たった1日のトレードにも関わらず大きなプラスです。

今回の検証結果から、
日経平均株価が前日比3%安となった日の【大引け】に、
日経225銘柄を買い付け

する戦略は、統計的に有効な戦略と判断できるでしょう。
仮に、今後日経平均株価が3%安を超える下落をした場合には、日経225銘柄に注目すると良いでしょう。
日経平均株価が大きく急落したタイミングに、新たに買い付けすることを躊躇してしまうかもしれません。

しかし、大半の投資家が悲観的に投売りしているタイミングこそ、意外にもトレードのチャンスが眠っているということですね。

■追伸

実は、この戦略にもう1つ条件を加えると、より精度の高い戦略に進化させることができます。
そこで、明日はこの戦略を より使える戦略に改良する方法について取り上げていきます。

<追伸>
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