日経平均株価の急落は、短期トレードのチャンス！！

こんにちは、
今回は、「日経平均株価の急落は、日経225銘柄を買え！！」 について、取り上げたいと思います。

直近（2014年10月21日時点）、日本株市場が世界経済への懸念を理由に大きく下落しました。
株式市場が大きく下落したタイミングでは、当然ですが、多くの人が損失を被ってしまうでしょう。
システムトレードの世界では、こういったタイミングは 「逆張り投資」のチャンスと言われています。
なんとなく、トレードチャンスのような気もしますが、 実際に急落を目の当たりにすると、なかなかトレードに踏み切れませんよね。

そこで、今回は、「日経平均株価が急落したタイミングは、トレードのチャンスか？」 について、検証してみたいと思います。

執筆者

田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。

１．日経平均株価急落時の日経225銘柄買いの有効性

検証内容は、以下の通りです。

ⅰ．ルール詳細（日経平均株価急落時の日経225銘柄買い）

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検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）
検証期間：2000/01/01～2020/12/31
1銘柄当たりの投資金額：20万円

【買い条件】 ・日経平均株価が前日比で3％以上下落した日の大引けに成行買い

【売り条件】 ・買い付けた翌日の大引けに成行売り ===========================================

上記が、検証内容です。

日経平均株価が前日比3％安となった日の大引けに日経225銘柄を買い付け、その翌日の大引けに手仕舞いするという単純な戦略です。
日経平均株価が3％安となるタイミングは、日本株市場が暴落したといえる水準でしょう。

この暴落したタイミングで、日経225銘柄を買い付けした場合の 投資成果を確認してみましょう。

ⅱ．検証結果（日経平均株価急落時の日経225銘柄買い）

【検証結果】日経平均株価の急落後のリバウンド狙い

出所：システムトレードの達人　達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

　勝率： 55.86 ％
　勝ち数： 14,486 回
　負け数： 11,446 回
　引き分け数： 853 回

　平均損益（円）： 1,082 円　　平均損益（率）： 0.54 ％
　平均利益（円）： 6,297 円　　平均利益（率）： 3.15 ％
　平均損失（円）： -5,438 円　　平均損失（率）： -2.72 ％

　合計損益（円）： 28,973,803 円　　合計損益（率）： 14,487.64 ％
　合計利益（円）： 91,220,349 円　　合計利益（率）： 45,613.73 ％
　合計損失（円）： -62,246,546 円　　合計損失（率）： -31,126.09 ％

　ＰＦ： 1.465
　平均保持日数： 1.48 日

２．まとめ　日経平均株価急落時、日経225銘柄買いは有効か？

いかがでしょうか。
勝率は55.86％とパッとしませんが、
平均損益は0.54％と、たった1日のトレードにも関わらず大きなプラスです。

今回の検証結果から、
・日経平均株価が前日比3％安となった日の【大引け】に、
・日経225銘柄を買い付け

する戦略は、統計的に有効な戦略と判断できるでしょう。
仮に、今後日経平均株価が3％安を超える下落をした場合には、日経225銘柄に注目すると良いでしょう。
日経平均株価が大きく急落したタイミングに、新たに買い付けすることを躊躇してしまうかもしれません。

しかし、大半の投資家が悲観的に投売りしているタイミングこそ、意外にもトレードのチャンスが眠っているということですね。

■追伸

実は、この戦略にもう1つ条件を加えると、より精度の高い戦略に進化させることができます。
そこで、明日はこの戦略を より使える戦略に改良する方法について取り上げていきます。