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日経平均株価の急落は、短期トレードのチャンス!!
こんにちは、
今回は、「日経平均株価の急落は、日経225銘柄を買え!!」 について、取り上げたいと思います。
直近(2014年10月21日時点)、日本株市場が世界経済への懸念を理由に大きく下落しました。
株式市場が大きく下落したタイミングでは、当然ですが、多くの人が損失を被ってしまうでしょう。
システムトレードの世界では、こういったタイミングは 「逆張り投資」のチャンスと言われています。
なんとなく、トレードチャンスのような気もしますが、 実際に急落を目の当たりにすると、なかなかトレードに踏み切れませんよね。
そこで、今回は、「日経平均株価が急落したタイミングは、トレードのチャンスか?」 について、検証してみたいと思います。
1.日経平均株価急落時の日経225銘柄買いの有効性
検証内容は、以下の通りです。
ⅰ.ルール詳細(日経平均株価急落時の日経225銘柄買い)
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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:2000/01/01~2014/09/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円
【買い条件】 ・日経平均株価が前日比で3%以上下落した日の大引けに成行買い
【売り条件】 ・買い付けた翌日の大引けに成行売り ===========================================
上記が、検証内容です。
日経平均株価が前日比3%安となった日の大引けに日経225銘柄を買い付け、その翌日の大引けに手仕舞いするという単純な戦略です。
日経平均株価が3%安となるタイミングは、日本株市場が暴落したといえる水準でしょう。
この暴落したタイミングで、日経225銘柄を買い付けした場合の 投資成果を確認してみましょう。
ⅱ.検証結果(日経平均株価急落時の日経225銘柄買い)
【検証結果】日経平均株価の急落後のリバウンド狙い
出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面
■バックテスト結果■
勝率: 56.89 % | |
勝ち数: 4,318 回 | |
負け数: 3,272 回 | |
引き分け数: 342 回 | |
平均損益(円): 936 円 | 平均損益(率): 0.60 % |
平均利益(円): 5,511 円 | 平均利益(率): 3.46 % |
平均損失(円): -5,003 円 | 平均損失(率): -3.10 % |
合計損益(円): 7,426,100 円 | 合計損益(率): 4,776.43 % |
合計利益(円): 23,796,900 円 | 合計利益(率): 14,931.61 % |
合計損失(円): -16,370,800 円 | 合計損失(率): -10,155.18 % |
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.454 | |
平均保持日数: 1.49 日 |
2.まとめ 日経平均株価急落時、日経225銘柄買いは有効か?
いかがでしょうか。
勝率は56.8%とパッとしませんが、
平均損益は0.6%と、たった1日のトレードにも関わらず大きなプラスです。
今回の検証結果から、
・日経平均株価が前日比3%安となった日の【大引け】に、
・日経225銘柄を買い付け
する戦略は、統計的に有効な戦略と判断できるでしょう。
仮に、今後日経平均株価が3%安を超える下落をした場合には、日経225銘柄に注目すると良いでしょう。
日経平均株価が大きく急落したタイミングに、新たに買い付けすることを躊躇してしまうかもしれません。
しかし、大半の投資家が悲観的に投売りしているタイミングこそ、意外にもトレードのチャンスが眠っているということですね。
■追伸
実は、この戦略にもう1つ条件を加えると、より精度の高い戦略に進化させることができます。
そこで、明日はこの戦略を より使える戦略に改良する方法について取り上げていきます。
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