11月前半の売り勝率は63.5%!!

こんにちは、 今回は、「11月前半は、日経225銘柄を空売りしろ!?」 について紹介したいと思います。 11月相場は、1年の中で特に下がりやすい傾向があります。 実は、過去の株価を見ると、 11月の中でも、月前半が強烈に下がりやすい傾向があるのです!! 単純に「11月はトレードを控える」という戦略もありですが、 せっかくなら、この傾向を生かして、利益を出したいものです。 「11月前半は下がりやすい」=「空売りのチャンス!!」 と考え、この仮定が正しいかどうかを検証してみました。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.11月前半日経225銘柄の空売り戦略の有効性

では、さっそく検証に入ります。

ⅰ.ルール詳細(11月前半日経225空売り戦略の有効性)

=========================================== 検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄) 検証期間:1990/03/01~2014/09/30 1銘柄当たりの投資金額:20万円 【買い条件】 ・10月末の最終営業日の寄り付きで買い 【売り条件】 ・15日経過後の翌日営業日寄り付きで売り =========================================== 以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(11月前半日経225空売り戦略の有効性)

【検証結果】11月前半に空売り 11月 株価 勝率: 63.51 % 勝ち数: 3,007 回 負け数: 1,728 回 引き分け数: 71 回 平均損益(円): 4,344 円  平均損益(率): 2.17 % 平均利益(円): 13,355 円  平均利益(率): 6.68 % 平均損失(円): -11,158 円  平均損失(率): -5.58 % 合計損益(円): 20,877,531 円  合計損益(率): 10,439.07 % 合計利益(円): 40,159,105 円  合計利益(率): 20,080.28 % 合計損失(円): -19,281,574 円  合計損失(率): -9,641.21 % プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 2.083 平均保持日数: 16.50 日

2.まとめ 11月前半日経225空売り戦略は有効か?

勝率は63.5%、平均損益も2.1%と良好です。 以上の結果から、 「11月前半は空売りのチャンス!!」という仮定は正しいと判断できるでしょう。 11月前半の投資を行う上で、 「日経225銘柄の空売り戦略」をとってみるのも良いかもしれませんね。 なお、以下にご参考として、「11月前半の日経225銘柄の空売り」で 好成績を残している銘柄をご紹介します。

■11月前半の空売り好成績銘柄(日経225銘柄)

11月 株価 今回は、「勝率80%」以上の銘柄を掲載しています。 ぜひ、お役立ていただければと思います。

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