システムトレードでは、日本株の暴落はトレードのチャンス！！

こんにちは。
今回は、前日に引き続き「日経平均株価の急落は、日経225銘柄を買え！！」について、取り上げたいと思います。

2014年10月21日の記事、
「日経平均株価が〇％急落したら、日経225銘柄を買え！？」では、日経平均株価の急落は、トレードのチャンスということが分かりました。

そこで、今回は、もう一歩踏み込んで、

「日経平均株価が急落したときに、どんな銘柄を買えばいいか？」

について、検証していきたいと思います。

１．日経平均株価下落時の日経225銘柄買いの有効性

検証内容は、以下の通りです。

ⅰ．ルール詳細（日経平均株価下落時の日経225銘柄買い）

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検証対象：日経平均採用225銘柄（2020年4月時点）
検証期間：2000/01/01～2020/09/30

【買い条件】
・日経平均株価が前日比で3％以上下落した日に、
・前日比5％安となっている日経225銘柄を、大引けに成行買い

【売り条件】
・買い付けた翌日の大引けに成行売り
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上記が、検証内容です。

日経平均株価が前日比3％安となった日の大引けに、
前日比5％以上下落している日経225銘柄を買い付けするという戦略です。

日経平均株価が暴落したタイミングで、日経平均株価以上に下落している日経225銘柄を買い付けした場合の投資成果を確認してみましょう。

ⅱ．検証結果（日経平均株価下落時の日経225銘柄買い）

【検証結果】日経平均株価の急落後のリバウンド狙い

出所：システムトレードの達人　達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率： 60.75 ％
勝ち数： 5,207 回
負け数： 3,364 回
引き分け数： 215 回
合計損益（率）： 10,055.15 ％	平均損益（率）： 1.14 ％
合計利益（率）： 22,417.78 ％	平均利益（率）： 4.31 ％
合計損失（率）： -12,362.63 ％	平均損失（率）： -3.67 ％
プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 1.813
平均保持日数： 1.50 日

２．まとめ　日経平均株価下落時、どんな銘柄を買えばいい？

いかがでしょうか。

勝率は60.75％、平均損益1.14％となっており、
とても良好な成績であることが確認できます。

単純に「日経平均が3％安となったときに日経225銘柄を買い付け」するのではなく、
【前日比で5％以上安い】225銘柄を買うことで、成績が改善しています。

今回の検証結果から、
・日経平均株価が前日比3％安となった日の大引けに、
・前日比で5％以上安い日経225銘柄を買い付け
する戦略は、統計的に有効な戦略と判断できるでしょう。

日経平均株価の暴落は、保有している銘柄が大きな損失となってしまうために、起こってほしくありません。

しかし、過去の相場を見ても、なんらかの要因で日経平均株価は定期的に暴落をしています。

暴落したからといって、ただただ相場の動きを、指を加えてみているのは、得策とは言えないでしょう。

相場全体が超悲観的になっているときこそ、トレードのチャンスが眠っています。

今回ご紹介した戦略は、あくまでも一例ですが、こういった戦略を実践するかしないかでは、その後の利益の大きさ（もしくは損失の小ささ）は全く異なることでしょう。