システムトレードでは、日本株の暴落はトレードのチャンス!!

こんにちは。
今回は、前日に引き続き「日経平均株価の急落は、日経225銘柄を買え!!」について、取り上げたいと思います。

2014年10月21日の記事、
日経平均株価が〇%急落したら、日経225銘柄を買え!?」では、日経平均株価の急落は、トレードのチャンスということが分かりました。

そこで、今回は、もう一歩踏み込んで、

「日経平均株価が急落したときに、どんな銘柄を買えばいいか?」

について、検証していきたいと思います。



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執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.日経平均株価下落時の日経225銘柄買いの有効性

検証内容は、以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(日経平均株価下落時の日経225銘柄買い)

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検証対象:日経平均採用225銘柄(2020年4月時点)
検証期間:2000/01/01~2020/09/30

【買い条件】
日経平均株価が前日比で3%以上下落した日に、
前日比5%安となっている日経225銘柄を、大引けに成行買い

【売り条件】
買い付けた翌日の大引けに成行売り
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上記が、検証内容です。

日経平均株価が前日比3%安となった日の大引けに、
前日比5%以上下落している日経225銘柄を買い付けするという戦略です。

日経平均株価が暴落したタイミングで、日経平均株価以上に下落している日経225銘柄を買い付けした場合の投資成果を確認してみましょう。

ⅱ.検証結果(日経平均株価下落時の日経225銘柄買い)

【検証結果】日経平均株価の急落後のリバウンド狙い

出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 60.75 %
勝ち数: 5,207 回
負け数: 3,364 回
引き分け数: 215 回
合計損益(率): 10,055.15 %  平均損益(率): 1.14 %
合計利益(率): 22,417.78 %  平均利益(率): 4.31 %
合計損失(率): -12,362.63 %  平均損失(率): -3.67 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.813
平均保持日数: 1.50 日

2.まとめ 日経平均株価下落時、どんな銘柄を買えばいい?

いかがでしょうか。

勝率は60.75%、平均損益1.14%となっており、
とても良好な成績であることが確認できます。

単純に「日経平均が3%安となったときに日経225銘柄を買い付け」するのではなく、
【前日比で5%以上安い】225銘柄を買うことで、成績が改善しています。

今回の検証結果から、
日経平均株価が前日比3%安となった日の大引けに、
前日比で5%以上安い日経225銘柄を買い付け
する戦略は、統計的に有効な戦略と判断できるでしょう。

日経平均株価の暴落は、保有している銘柄が大きな損失となってしまうために、起こってほしくありません。

しかし、過去の相場を見ても、なんらかの要因で日経平均株価は定期的に暴落をしています。

暴落したからといって、ただただ相場の動きを、指を加えてみているのは、得策とは言えないでしょう。

相場全体が超悲観的になっているときこそ、トレードのチャンスが眠っています。

今回ご紹介した戦略は、あくまでも一例ですが、こういった戦略を実践するかしないかでは、その後の利益の大きさ(もしくは損失の小ささ)は全く異なることでしょう。

<追伸>
コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。
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