そろそろ利益確定売りに一旦押される可能性が高い

こんにちは、 今回は、「日経平均株価が7連騰!!どこまで連騰は続くのか?」 について取り上げたいと思います。 12月8日の日経平均株価は、 前日比15円19銭高の17935円64銭で引けました。 11月米国雇用統計が想定超に良好であったことから、 米国株式市場が上昇しました。 それを受けて、日本株市場も連れ高となっています。 本日の上昇で、日経平均株価は7日連続株価が上昇しています。 前回の記事「日経平均株価が6日連続上昇!!来週の株価は?」で、 日経平均株価が6連騰するケースは とても珍しい現象であるとお伝えしました。 7連騰は、もっと珍しいです。 「もうそろそろ下がりそうだ」とか「この後株価はどうなるのか?」 と感じている方も多いかもしれません。 そこで、今回は「日経平均株価が7連騰以上した」場合の その後の株価の動きについてシミュレーションしてみました。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


■日経平均株価シミュレーション

【ルール詳細】

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 検証対象:日経平均株価 検証期間:1990/03/01~2014/11/30 1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】 ・日経平均株価が「●連騰」した翌日に成行買い
       ※「●連騰」では、「7連騰」「8連騰」「9連騰」「10連騰」の 4パターンに分けて、
       それぞれ検証します。

【売り条件】 ・5日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
  

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日経平均株価が「7連騰」「8連騰」「9連騰」「10連騰」した場合に、 それぞれ翌日に買い付けし、5日間保有した場合の検証を行います。 このようにすることで、日経平均株価が7連騰以上した場合の 1週間の株価の推移をある程度推測できると考えました。  

 

各検証結果を以下の表にまとめました。 では、さっそく確認してみましょう!!

【検証結果】

日経平均株価の連騰数  

※ すでに「6連騰」を超えていますが、便宜上「6連騰」についても記載しました。 

上記の結果を確認すると、 勝率が一番高いのは、「7連騰」の63.16%で、 それを超えると、勝率は悪化しています。

つまり、「7連騰」後の数日で日本株市場はピークを迎え、 一旦調整する可能性があると判断できるでしょう。 12月8日に日本株市場は「7連騰」を達成したことから、 そろそろ日本株市場は短期的なピークを迎えたのかもしれません。 今から、現在の上昇トレンドに乗ろうとポジションを増やすと、 不用意に損失を被る可能性があることには注意が必要ですね。 今回の検証結果は、トレード回数が数十回程度と少ないことから、 統計的には、若干信頼性が低いです。  

しかし、この検証結果を判断材料の1つとして持っておくことで、 少なくとも悪影響を及ぼすことはないでしょう。

<追伸>
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