日経平均株価17300円となる可能性も!?

こんにちは、今回は、「日経平均株価が前日比5%超の上昇!!
来週の株価は?」について、取り上げたいと思います。 10月31日の日経平均株価は、 前日比755円56銭高の16413円76銭で引けました。

上昇幅をパーセントで表すと「+4.83%」です。 日銀が、追加金融緩和を決定したことで、大型株を中心に大きく株価上昇しています。
追加金融緩和の詳細について解説は、その他のニュース報道でも沢山紹介されているので、あえて解説しません。
その代わり、過去の株価データを活用して、 来週の株価がどのように推移するか簡単にシミュレーションしてみました。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.来週の株価シミュレーション

ⅰ.ルール詳細(株価シミュレーション)

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検証対象:日経平均株価 検証期間:1990/03/01~2014/09/30 1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】・日経平均株価が前日比4.8%高となった、翌日に成行買い

【売り条件】・5日経過後の翌日営業日寄り付きで売り

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日経平均株価が前日比で4.8%高となった翌日に買い付けし、 1週間保有した場合の検証を行います。
この検証結果を確認することで、 来週(11月4日~7日)あたりまでの株価推移をある程度予想できそうです。

検証結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(株価シミュレーション)

【検証結果】

日経平均 予想出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 56.00 %
勝ち数: 14 回
負け数: 11 回
引き分け数: 0 回
平均損益(円): 2,649 円  平均損益(率): 1.32 %
平均利益(円): 11,615 円  平均利益(率): 5.81 %
平均損失(円): -8,762 円  平均損失(率): -4.38 %
合計損益(円): 66,219 円  合計損益(率): 33.11 %
合計利益(円): 162,604 円  合計利益(率): 81.31 %
合計損失(円): -96,385 円  合計損失(率): -48.20 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.687
平均保持日数: 6.96 日

2.まとめ 来週の株価は?

検証結果を見てみると、過去の株価データでは、過去日経平均株価が前日比4.8%高となった回数は、「約25回」です。

そして、4.8%高の後も上昇した回数が14回、下落した回数は11回です。
勝率が56%、平均損益は1.32%となっていることから、来週の相場は、上昇が継続する可能性が高いと言えます。

ただし、勝率が56%と若干5割を上回る程度ですので、 過度な期待はしないほうが良さそうですね。
媒体によっては、上昇を煽るコメントが見られますが、 1週間程度の短期では、過度に上昇すると期待しないほうが良さそうです。
なお、平均利益が5.81%、平均損失が-4.38%となっています。この数値から、来週の日経平均株価のレンジを予想すると、日経平均株価の上昇が続いた場合には、約17,360円まで上昇、下落に転じてしまった場合には、約15,694円まで下落する可能性がありそうです。

今回の検証結果は、トレード回数が約25回と少ないことから、 統計的には、若干信頼性が低いです。

しかし、この検証結果を判断材料の1つとして持っておくことで、 少なくとも悪影響を及ぼすことはないでしょう。 ぜひ、来週の投資を行う上での判断材料の1つに活用いただければと思います。

■追伸

本日の株価上昇は、大型株、特に日経225採用銘柄を中心に上昇しています。
一方で、新興市場銘柄で構成されている東証マザーズ指数は、前日比1.25%高でとどまっています。

システムトレードでは、比較的新興市場銘柄でトレードすることが多いです。
よって、システムトレーダーにとっては、本日の上昇はあまり恩恵を受けていないかもしれませんね。 来週以降、システムトレーダーにとってもチャンスが訪れることを願うばかりです。

<追伸>
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