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執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。


システムトレード

MACDヒストグラムの活用方法次第でトレードは変わる

株式投資では様々なテクニカルチャートが提供されており、絶えず変動する値動きから将来的な株価を予想することが可能です。

そして、その中でもMACDヒストグラムは、相場の過熱感やトレンド転換の観測に役立つことから、多くの投資家に愛用されています。

一方、適切な使い方が分からなければ、本来の効果は発揮されず、ダマシ*にかかって逆に損失を生んでしまうでしょう。

そこで本記事では、MACDヒストグラムの設定方法やトレードでの活用方法、注意点についても解説します。

上手くシグナルが見つけられれば、パフォーマンスが向上する期待も持てるので、ぜひ参考にしてください。

*ダマシとはセオリー通りの値動きとならず相場が逆方向に変動する現象

MACDヒストグラムとは

ここではまず、MACDヒストグラムの概要や特徴を解説します。

  • MACDとシグナル線の乖離を数値にした指標
  • MACDと組み合わせるのが基本

それぞれ詳しく解説するので、しっかり把握しておきましょう。

MACDとシグナル線の乖離を数値にした指標

MACDヒストグラムとは、下図のようにMACDとシグナル線の乖離を棒グラフに表した指標です。

MACDヒストグラム参照:manabublog

具体的な計算式は【MACD線-シグナル線】となっており、MACD線が上昇してシグナル線から離れればヒストグラムも増加、反対に下振れすれば棒グラフが中心のゼロラインより減少します。

参考までに、MACDとは移動平均線を基にしたテクニカルチャートであり、2つのラインの算出根拠は以下の通りです。

  • MACD線:長期と短期の移動平均線の乖離値を1つのラインで描画したもの
  • シグナル線:MACD線を特定の期間でさらに平均化したライン

上記を組み合わせたMACDは、相場のトレンド転換や過熱感を計る指標として活用されており、ヒストグラムはその動きをさらに詳細且つ分かりやすく読み解くためのツールといえるでしょう。

MACDと組み合わせるのが基本

ここまで解説した内容から、「MACDヒストグラムだけでも十分ではないか」と思う方もいるかもしれませんが、基本的にMACDとヒストグラムは1セットと考えた方が良いでしょう。

もちろん、どちらか片方だけでもテクニカルチャートとしては機能するものの、両者を組み合わせると以下のように「相場の先読み」が行えるのです。

MACDヒストグラム参照:hidedura

上図のようにゼロラインを下回って山の頂点を形成(左枠)した後に、MACDはゴールデンクロス*し株価は上昇していることが分かるでしょう。

対して、ゼロラインを上回りヒストグラムが下落(右枠)を始めた後にチャートは高止まり、MACDもデッドクロス*を形成しています。

すなわち、ヒストグラムはMACDと株価の「将来の値動き」を示す指標としての役割を持っており、両者の効果は同時に使うことで最大限に高まるのです。

慣れないうちは2つのチャートを上手く分析できないかもしれませんが、少しずつ慣れていくと良いでしょう。

*ゴールデンクロスとはMACD線がシグナル線を下から上に抜ける現象
*デッドクロスとはゴールデンクロスとは反対に下へ抜ける現象

MACDヒストグラムを使う方法

ここからは、MACDヒストグラムを設定するやり方と活用方法を確認していきましょう。

トレードを有利に進めるためにも、ぜひ参考にしてください。

MACDヒストグラムの設定方法

ヒストグラムは、MACDの移動平均線の期間を基に算出されるため、実はどんな設定値が適しているかは、トレーダーごとの手法や好みによって異なります。

そのため、最初は以下の一般的な組み合わせで始めつつ、徐々に使いやすく調整していくと良いでしょう。

  • 期間1:12
  • 期間2:26
  • シグナル:9

一方、レンジ相場の中でこまめに反応させたい場合は【9・17・7(上から順)】がおすすめであり、逆に長期的にホールドしたいのなら【19・39・9】を試してみてください。

MACDヒストグラムの活用方法

MACDヒストグラムは、シンプルに相場のトレンドや売買の比率を図る指標として活用できますが、よりダイレクトに利益に繋げたいのであれば、売買シグナルとして使うのがおすすめです。

MACDヒストグラム参照:higedura

先ほど触れた通り、ヒストグラムはMACDに先行してトレンドの転換を知らせてくれるため、次のようなプロセスでエントリーを判断すると良いでしょう。

  1. ヒストグラムが山を形成:準備
  2. MACDがクロスを形成:エントリー
  3. 両方がゼロラインを超える:相場状況を見てホールドか決済

大切なのは、ヒストグラムだけでは判断せず、MACDも組み合わせて確度を高めることです。

後述するダマシのリスクもあるので、落ち着いてトレンドの流れを読み取ってください。

MACDヒストグラムの注意点

ここからは、MACDヒストグラムの注意点を解説します。

  • ヒストグラムのダマシに注意する
  • 基本的にレンジ相場には弱い

いずれも重要なポイントとなるため、しっかり押さえておきましょう。

ヒストグラムのダマシに注意する

ヒストグラムは「山を形成した時」にトレンド転換の判断が可能ですが、実は頻繁に下図のようなダマシが発生し、そのままトレンドを継続してしまいます。

MACDヒストグラム参照:higedura

ただし、よく見ると分かるようにヒストグラムが山を形成した一方で、MACDはデッドクロスを作っていません。

すなわち、ダマシを避けるには先ほど触れたサインのプロセスを順番に確認し、きちんとMACDがクロスしてからエントリーすれば、ある程度ダマシは回避できるでしょう。

基本的にレンジ相場には弱い

MACDヒストグラムは、トレンド系オシレーターに分類される通り、相場の需給が一方向へ傾いている時に役立ちます。

したがって、一定の値幅を往復する「レンジ相場」では、以下のようなチャートとなってしまい、そもそも機能しないのです。

MACDヒストグラム参照:higedura

上図の通り、ヒストグラムは頻繁にゼロラインを転換しており、MACDもクロスを繰り返しています。

この状態ではどこでエントリーすれば良いかまったく判断できないので、原則としてMACDヒストグラムはトレンド相場で使うようにしましょう。

まとめ

本記事では、MACDヒストグラムの基本や使い方、注意点について解説しました。

MACDヒストグラムは、相場のトレンドを判断するテクニカルチャートであり、通常のMACDをより分かりやすくし、エントリーの確度を高めることが可能です。

一方、ダマシやレンジ相場には注意が必要なので、本記事を参考に最大限効率的に利用しましょう。

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