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執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。


システムトレード
 

MACDのダイバージェンスとは

株式投資はチャートを見ながら取引を重ねていくことになりますが、ただ値動きに追随するだけでは相場の隠れた流れが読み解けず、いずれ大きな損失を抱えてしまうでしょう。

そこで多くの投資家が実践しているのが、トレンドの実態が掴めるMACDのダイバージェンスです。

ダイバージェンスとは株価チャートの動きとMACDのラインの動きが逆行する現象を指しており、以下2つのパターンに分けられます。

  • トレンドの転換を示唆するパターン→MACDの基本的なダイバージェンス
  • トレンドの継続を示唆するパターン→MACDのヒドゥン・ダイバージェンス

いずれも将来的な値動きの予測に大変役立つため、本記事できちんと習得しておきましょう。

MACDの基本的なダイバージェンスパターン

MACDのダイバージェンスといえば基本的にトレンドの転換を意味しており、さらに以下2パターンに細分化されています。

  • 株価が上値更新しているがMACDが下落している
MACD,ダイバージェンス

参照:fxinspect

上昇トレンドから下降トレンドへの転換を示唆しており、強い売りシグナルとして活用されています。

株価の上昇に対して過熱感自体は落ち着き始めているイメージを持っておけば良いでしょう。

  • 株価が下値更新しているがMACDが上昇している
MACD,ダイバージェンス

参照:fxinspect

先ほどとは対照的に、下降トレンドから上昇トレンドへの転換を示唆しています。
上昇相場を見据えた有望な買いシグナルです。

上記2つタイプは比較的判断しやすい反面、発生すれば高確率でトレンドが転換するため、きちんと把握しておきましょう。

MACDのヒドゥン・ダイバージェンス

MACDのヒドゥン・ダイバージェンスとは、トレンドの継続を意味するチャートパターンであり、こちらも以下2つの種類が存在します。

  • 株価は下値を切り上げているがMACDは下落している

MACD,ダイバージェンス参照:fxinspect

比較的チャートの上下運動に追随するようなパターンであり、上昇トレンドの継続を示唆しています。

  • 株価は上値を切り下げているがMACDは上昇している
MACD,ダイバージェンス

参照:fxinspect

こちらは反対に下降トレンドの継続を示唆しており、売りシグナルとなります。

上記のパターンも相場には頻繁に登場するため、初心者はぜひ参考にしてください。

ダイバージェンスが転換か継続か見分ける方法

MACDのダイバージェンスとヒドゥン・ダイバージェンスは、いずれも株価チャートに対するインジケーターの逆行で判断します。

一方、転換サインか継続サインなのかが見分けにくいという初心者も少なくありませんので、以下のポイントに注意して判断してみてください。

・基本のダイバージェンスの場合
上昇トレンド中であれば【上値】の切り上げ、下降トレンドでは【下値】が切り下がっている。

・ヒドゥン・ダイバージェンスの場合
上昇トレンドは【下値】の切り下げ、下降トレンド中であれば【上値】の切り下げが発生している。

以上の通り、それぞれ上値と下値に注目すれば比較的簡単に判断できるため、早い段階から習得しておくようにしましょう。

MACDダイバージェンス実際の活用方法

MACDのダイバージェンスの基本知識を解説したところで、ここからは実際の活用方法を具体的に確認していきましょう。

売買方法をマスターすればトレードで勝てる確率も上がるため、ぜひ参考にしてください。

MACDダイバージェンスを使ったトレード方法

基本のMACDダイバージェンスは以下の通りトレンド転換のサインとなります。

MACD,ダイバージェンス

上昇トレンドを形成しながらもMACDが下落しているのが分かるでしょうか。
先ほど触れた通りこちらのパターンは売りシグナルとなるため、次の2つのエントリーポイントに注目してください。

  • ダイバージェンスが発生した時点
  • 60日移動平均線を下抜け、完全に下降トレンドに入ったタイミング

1つ目のダイバージェンスが発生した時点で売りを入れた方がもちろん大きな利益を得ることができますが、信頼度の観点においては、2つ目の60日移動平均性を下抜けたタイミングの方が高いでしょう

リスクに応じて取引量を変えるなどして対策するのも効果的です。

MACDヒドゥン・ダイバージェンスを使ったトレード方法

次はトレンドの継続を示すヒドゥン・ダイバージェンスを確認しておきましょう。

MACD,ダイバージェンス上図のチャートでは株価の下値が切り上がり、MACDは下落しているのが分かります。

細かい値動きをみれば逆張りもできそうな雰囲気ですが、基本的には強い流れに沿った順張りを心掛けてください。

トレンドラインにタッチしたタイミングでエントリーすると、より大きな値幅が狙えます。

MACDダイバージェンスをトレードで活用する際の注意点

MACDダイバージェンスは実際の取引でも有用性の高いシグナルですが、短絡的なエントリーではダマシにかかってしまうケースもあり、必ず利益が掴めるわけではありません。

そこでここからは、ダイバージェンスを活用する際の注意点を2つ解説するため、ぜひ参考にしてください。

MACDダイバージェンスのみでエントリーをしない

MACDは短期的なトレンドを示すインジケーターであるため、長期目線の傾向と食い違う可能性があります。

そのため、MACDのダイバージェンスのみではエントリーの根拠としてはやや信憑性が低く、場合によっては全く逆方法に株価が変動することもあるのです。

より確実性を高めたい場合は、最低でももう1つのテクニカル指標を加えるようにしてください。

MACDのゼロラインを活用する

ダイバージェンスが発生している地合いにおいて、途中でゼロラインを超えてしまった場合は注意が必要です。

その理由として、ゼロラインの超過は一旦売り圧力が終了したことを意味するからであり、当然エントリーの根拠としてはもはや機能しないといえるでしょう。

また、反対のパターンではゼロラインを下回らないことが受験であるため、意識してトレードを行うようにしましょう。

まとめ

本記事ではMACDダイバージェンスの基礎から実際の売買における活用方法、として注意点まで解説しました。

MACDダイバージェンスはトレンドの転換点を狙えるため、ポイントを押さえれば大きな利益が得られるでしょう。

現在効果的な手法が見つかっていない方は、ぜひ本記事を参考にチャレンジしてみてください。

<追伸>
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