他市場と比較して、新興市場は上昇が弱い

こんにちは、 今回は、「12月新興市場の傾向」について調べてみました。 株式市場では、「月」によって、 上がりやすい傾向がある月と、下がりやすい傾向がある月があります。 これは、本ブログをご覧頂いているあなたにとっては、 ご存知の内容かもしれませんね。 先日の検証から、 ・12月東証1部は上がりやすい12月日経225銘柄は特に上がりやすい 傾向があることがわかっています。 では、「12月の新興市場」はどうでしょうか? 今回は、この傾向について分析していきます。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.12月の新興市場銘柄の傾向検証

ⅰ.ルール詳細(12月新興市場の傾向)

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検証対象:新興市場銘柄(ジャスダック・マザーズ)

検証期間:1990年3月~2014年10月31日

1銘柄当たりの投資金額:20万円

買い条件 ・11月末の最終営業日の寄り付きで買い

売り条件 ・25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り

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以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

ⅱ.検証結果(12月新興市場の傾向)

【検証結果】12月新興市場の傾向 12月 株価
勝率: 49.44 % 勝ち数: 8,426 回 負け数: 8,618 回 引き分け数: 601 回

平均損益(円): 1,015 円  平均損益(率): 0.51 %
平均利益(円): 22,198 円  平均利益(率): 11.10 %
平均損失(円): -19,625 円  平均損失(率): -9.81 %
合計損益(円): 17,911,656 円  合計損益(率): 8,955.77 %
合計利益(円): 187,037,793 円  合計利益(率): 93,520.85 %
合計損失(円): -169,126,137 円  合計損失(率): -84,565.08 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.106 平均保持日数: 28.38 日

2.まとめ 12月の新興市場銘柄の傾向は?

勝率が49.4%と5割を若干割っていますが、 平均損益は0.5%とプラスです。 これだけでは、「上がりやすい」と断定は出来ませんが、 少なくとも下がりやすい傾向はないようです。
なお、他市場の成績を確認すると、 12月東証1部成績「勝率:52.16%、平均損益:0.17%」 12月日経225銘柄成績「勝率:57.3%、平均損益1.33%」 となっています。
3つの結果を比較すると、 「日経225銘柄」だけ突出して成績が良好です。 逆に、東証1部と新興市場の成績はパッとしません。

12月の投資を考える場合には、 「新興市場」ではなく「日経225銘柄」に注目する戦略が有効でしょう。 なお、以下に「12月新興市場の好成績銘柄」を記載しますので、 あなたの12月の投資のご参考としてご覧いただければと思います。

■12月新興市場の好成績期待銘柄 一覧

12月 株価
12月の新興市場は、 特段上がりやすい傾向は確認できませんでした。 しかし、実は12月の新興市場銘柄は、 投資するタイミングによっては、大きなトレードチャンスとなります。

この件については、後日詳細をご紹介しようと思います。 とっても有効な戦略ですので、 ぜひ次回の記事を楽しみにしていてくださいね!!

<追伸>
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