ブレイクアウト戦略とは？

１．システムトレードにおけるブレイクアウト戦略とは？

本日は、前回の続きで「順張り戦略」の分析をより深く検証していきましょう。

前回は、「120日ブレイクアウト」について検証しました。

そこで、今回は「60日ブレイクアウト」について検証していきます。

前回は「120日間（＝約半年）の高値を更新」でしたが、
今回は「60日間（＝2か月半）の高値を更新」です。

高値更新の期間を変えることで、検証結果にどのような変化が出るでしょうか。

では、さっそく検証を実践していきましょう！
まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

２．ブレイクアウト戦略の有効性

検証条件は、以下の通りです。

ⅰ．ルール詳細（60日ブレイクアウト戦略）

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検証対象：全銘柄
検証期間：2000/01/01～2020/09/30 
1銘柄当たりの投資金額：20万円

【買い条件】 ・60日間の高値を更新した銘柄を買い付け

【売り条件】 ・30日間の安値を更新した時に手仕舞い ==========================================================

上記が、今回の検証条件です。

「順張り戦略」の中でも「60日ブレイクアウト」と呼ばれる戦略です。
60日間の高値を更新した銘柄を買い付け、 30日間の安値を更新するまでは手仕舞いしません。

以下に、このトレードのイメージをご紹介します。 上記が、「順張りトレード」のイメージです。

青線のタイミングで「60日間の高値」を更新しました。
その後株価は上昇を続け、赤線のタイミングで 「30日間の安値」を更新し、手仕舞いしています。

株価が上昇している限りは手仕舞いしませんので、 大きな利益となる期待が持てるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

ⅱ．検証結果（60日ブレイクアウト戦略）

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】60日ブレイクアウト

勝率： 38.38 ％
勝ち数： 36,908 回
負け数： 59,250 回
引き分け数： 776 回

平均損益（円）：  7,191  円　　 平均損益（率）： 3.60％
平均利益（円）：  52,657円　　 平均利益（率）：  26.33％
平均損失（円）： -21,036円　　 平均損失（率）：  -10.52％

合計損益（円）：  697,061,097円　　　合計損益（率）：  348,525.22％
合計利益（円）：  1,943,446,614円　　合計利益（率）：  971,732.08％
合計損失（円）：  -1,246,385,517円　  合計損失（率）：  -623,206.86％

プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 1.559
平均保持日数： 103.20日

ⅲ．検証結果（120日ブレイクアウト戦略）

上記が、「60日ブレイクアウト」の検証結果です。
「120日ブレイクアウトの検証結果」と比較することで 何か見えてくるかもしれません。

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【120日ブレイクアウト】

勝率： 38.14 ％
勝ち数： 19,699 回
負け数： 31,950 回
引き分け数： 300 回

平均損益（円）： 14,291 円　　平均損益（率）：7.15 ％
平均利益（円）： 83,319 円　 平均利益（率）： 41.66 ％
平均損失（円）： -28,134 円　  平均損失（率）： -14.07 ％

合計損益（円）： 742,412,922 円　　 合計損益（率）： 371,203.60 ％
合計利益（円）： 1,641,302,340 円　 合計利益（率）： 820,655.90 ％
合計損失（円）： -898,889,418 円　合計損失（率）： -449,452.31 ％

プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 1.826
平均保持日数： 190.05 日

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「120日ブレイクアウト」の成績と比較すると、「勝率」は改善していますが、「平均損益」・「合計損益」は悪化しています。
平均保持日数（買ってから手仕舞いまでの期間）は、「190日」から「103日」まで短縮しています。

結果的に、実際のトレードを行う場合には、「60日」よりも「120日」のほうがトレードしやすそうですね。

■追伸

「60日ブレイクアウト」は「120日ブレイクアウト」と比較すると、以下のようなことがわかります。

【改善項目】 勝率・トレード回数

【悪化項目】 平均損益・合計損益

株式投資においては、上記4つはとても密接な関係があります。

「勝率」を求めると、
「トレード回数」「平均損益」「合計損益」は減少しやすいです。

「平均損益」を追及すると、
「勝率」「トレード回数」は悪化する傾向があります。

一方を追求すれば他方を犠牲にせざるを得ないという状態・関係のことを「トレードオフ」といいます。

よく株式投資で失敗する人の多くは、
「トレード回数」を重視する人が多いです。
毎日何らかの銘柄を売買したいという気持ちがそうさせるのです。

その結果、不用意なタイミングで売買を行い、「勝率」と「平均損益」を犠牲にしてしまうのです。
トレードって、実は毎日する必要はないですよね。
だって、株式投資で儲けたいならば、 利益がでるタイミングだけトレードすればいいのですから。
それが出来ない多くの投資家が、 株式投資の世界から去っていくのでしょう。

株式投資では、上記３つが常に三すくみの状態です。勝率も高く、平均損益も高く、トレード回数（チャンス）も 多い投資法というものは、存在しません。（と私は思っています。）

あなたが株式投資を行う場合には、自分がどれを重視するかを考える必要があるでしょう。