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システムトレードにおけるデイトレ買い戦略とは?

こんにちは、

今回は、「デイトレ買い戦略」について、取り上げたいと思います。

システムトレードにおける「デイトレード」は、
「寄り付き」に買い付けし、「大引け」に手仕舞いします。

単純に寄り付きに買い付けして、大引けで手仕舞いすることから、
日中は、株価を追う必要は全くありません。

よって、みなさんが一般的に考えているデイトレードとは
大きく手法が異なりますので注意してくださいね。

では、システムトレードにおける「デイトレ買い」とは、
どのようなルールでトレードするのでしょうか。

「デイトレ買い」のルールには、さまざまな方法がありますが、
今回は、そのデイトレ買い戦略の代表的な戦略をご紹介したいと思います。

この記事を書いた人

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


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検証対象:東証1部貸借銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/09/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・終値が前日終値と比べて10%以上小さい(条件式①) かつ
・終値が2日続落(条件式②)

上記2つの条件を満たした翌日に、成行買い

【売り条件】
・買い付けした当日の大引けに買い戻し

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以上が、代表的な「デイトレ買い戦略」の例です。

では、この戦略どおりに売買した場合に、
どれほどの成果が期待できるかを検証してみました。

【検証結果】デイトレ買い

デイトレ買い戦略

勝率: 57.34 %
勝ち数: 4,899 回
負け数: 3,645 回
引き分け数: 404 回

平均損益(円): 1,982 円  平均損益(率): 0.99 %
平均利益(円): 11,784 円  平均利益(率): 5.89 %
平均損失(円): -10,974 円  平均損失(率): -5.49 %

合計損益(円): 17,731,991 円  合計損益(率): 8,866.29 %
合計利益(円): 57,730,785 円  合計利益(率): 28,866.56 %
合計損失(円): -39,998,794 円  合計損失(率): -20,000.27 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.443
平均保持日数: 0.04 日

勝率は57.34%、平均損益は0.99%です。

ルールの条件がかなり厳しいので、
勝率も高く、平均損益もデイトレードにしては高めです。

ただし、このルールにも注意点があります。

それは、「2011年3月」にとんでもない損失を被っている点です。
「2011年3月」は「東日本大震災」が起こった月です。

この期間にルールどおりにトレードすると、
再起不能になるほどの損失を被ってしまいます。

よって、「東日本大震災」のときのような超暴落局面では、
このルールの使用を控えたほうが良いでしょう。

■追伸

実は、私はこの「デイトレ買い戦略」があまり好きではありません。

それはなぜか?

実は、『「寄り付き」に買い付けし、「大引け」に手仕舞いする』トレードは、
統計的に損失を被りやすいからです。

損失を被りやすい検証結果は、以下の記事からご覧下さい。

■曜日アノマリーを利用した空売りデイトレ戦略【株シストレ研究所】

今回ご紹介した「デイトレ買い戦略」は、買い付けの条件を
かなり厳しくすることで利益を稼ぎ出しています。

若干無理やり感が否めないので、私は好んでこのルールを使用しません。

<追伸>
コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。
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