日経平均株価が〇％下落したら、前日比で〇%下落している日経225銘柄を買え！！

システムトレードでは、日本株の暴落はトレードのチャンス！！

こんにちは、

今回は、前日に引き続き「日経平均株価の急落は、日経225銘柄を買え！！」
について、取り上げたいと思います。

2014年10月21日の記事、

「日経平均株価が〇％急落したら、日経225銘柄を買え！？」では、
日経平均株価の急落は、トレードのチャンスということが分かりました。

そこで、今回は、もう一歩踏み込んで、

「日経平均株価が急落したときに、どんな銘柄を買えばいいか？」
について、検証していきたいと思います。

検証内容は、以下の通りです。
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検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）

検証期間：2000/01/01～2014/09/30
1銘柄当たりの投資金額：20万円

【買い条件】
・日経平均株価が前日比で3％以上下落した日に、
・前日比5％安となっている日経225銘柄を、大引けに成行買い

【売り条件】
・買い付けた翌日の大引けに成行売り
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上記が、検証内容です。

日経平均株価が前日比3％安となった日の大引けに
前日比5％以上下落している日経225銘柄を買い付けするという戦略です。

日経平均株価が暴落したタイミングで、日経平均株価以上に下落している
日経225銘柄を買い付けした場合の投資成果を確認してみましょう。

【検証結果】日経平均株価の急落後のリバウンド狙い

勝率： 63.08 ％
勝ち数： 1,813 回
負け数： 1,061 回
引き分け数： 80 回

平均損益（円）： 2,117 円　　平均損益（率）： 1.35 ％
平均利益（円）： 7,536 円　　平均利益（率）： 4.73 ％
平均損失（円）： -6,983 円　　平均損失（率）： -4.31 ％

合計損益（円）： 6,252,700 円　　合計損益（率）： 3,994.72 ％
合計利益（円）： 13,662,100 円　　合計利益（率）： 8,570.43 ％
合計損失（円）： -7,409,400 円　　合計損失（率）： -4,575.72 ％

プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 1.844
平均保持日数： 1.46 日

いかがでしょうか。

勝率は63％、平均損益1.35％となっており、
とても良好な成績であることが確認できます。

単純に「日経平均が3％安となったときに日経225銘柄を買い付け」するのではなく、
【前日比で5％以上安い】225銘柄を買うことで、成績が改善しています。

今回の検証結果から、

・日経平均株価が前日比3％安となった日の【大引け】に、
・【前日比で5％以上安い】日経225銘柄を買い付け

する戦略は、統計的に有効な戦略と判断できるでしょう。

日経平均株価の暴落は、保有している銘柄が
大きな損失となってしまうために、起こってほしくありません。

しかし、過去の相場を見ても、なんらかの要因で
日経平均株価は定期的に暴落をしています。

暴落したからといって、ただただ相場の動きを、
指を加えてみているのは、得策とは言えないでしょう。

相場全体が超悲観的になっているときこそ、
トレードのチャンスが眠っています。

今回ご紹介した戦略は、あくまでも一例ですが、

こういった戦略を実践するかしないかでは、
その後の利益の大きさ（もしくは損失の小ささ）は全く異なることでしょう。

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます