今回は、9月に株価が上昇しやすい日経225銘柄について
システムトレードの観点から検証していきたいと思います。


日本株全体や、業種・個別銘柄には、
月によって上がりやすい月と、下がりやすい月があります。

過去のデータを基にその傾向を読み解くことで、
各月の投資戦略を考える上で、ひとつの参考材料になることでしょう。

そこで、今回は日経平均採用銘柄(225銘柄)の中で、
9月に上がりやすい傾向がある銘柄を5銘柄紹介したいと思います。

株価が上がりやすい5銘柄を紹介する前に、
9月の日経平均225銘柄全体の傾向について検証してみましょう。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。



1.9月の日経225銘柄の傾向検証

8月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、
9月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

■検証結果

9月 株価

勝率: 42.68 %
勝ち数: 2,039 回
負け数: 2,738 回
引き分け数: 79 回

平均損益(円): -2,628 円  平均損益(率): -1.31 %
平均利益(円): 14,057 円  平均利益(率): 7.03 %
平均損失(円): -15,128 円  平均損失(率): -7.56 %

合計損益(円): -12,760,130 円  合計損益(率): -6,380.23 %
合計利益(円): 28,661,250 円  合計利益(率): 14,331.11 %
合計損失(円): -41,421,380 円  合計損失(率): -20,711.34 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 0.692
平均保持日数: 27.36 日

2.まとめ 9月の日経225銘柄の傾向は?

以上が、日経平均採用銘柄全体の9月の傾向です。

勝率が5割を切り、平均損益もマイナスです。

よって、9月の日経平均株価は下がりやすい傾向があると言えるでしょう。

では、次に下がりやすい8月の中で、好成績を残す期待が持てる
日経平均採用銘柄をご紹介したいと思います。

■9月日経225好成績銘柄

以下が、好成績期待の銘柄です。

9月 株価

上記が、ランキング上位の銘柄です。

この銘柄の中で、興味深いのは、

「8630 NKSJホールディングス」
「8750 第一生命保険」
「8766 東京海上ホールディングス」
「8725 MS&ADインシュアランス」

の4銘柄です。

この4銘柄は、「保険関連銘柄」です。

ここまではっきりと傾向が出ているということは、
9月は「保険関連銘柄」が上がりやすいと言えそうですね。

実は、「保険関連銘柄」は、
7月・8月の株価は軟調に推移しやすい傾向があります。

9月は、7月8月の売りが一巡し、
買戻しが入りやすい傾向があると言えるでしょう。

この結果は、あくまでも過去のデータによる検証結果です。
将来を保証するものではありませんので、ご注意くださいね。

ただし、この傾向を、投資の判断材料のひとつとして
持っているか持っていないかでは、その後の投資成果は異なることでしょう。

9月は、個人投資家にとって苦しい展開であることが想定されます。

だからこそ、少しでも有利にトレードできるように
判断材料を集める必要があるでしょう。

<追伸>
コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。
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