1.システムトレードにおけるデイトレ買い戦略とは?

こんにちは。今回は、「デイトレ買い戦略」について、取り上げたいと思います。

システムトレードにおける「デイトレード」は、「寄り付き」に買い付けし、「大引け」に手仕舞いします。

単純に寄り付きに買い付けして、大引けで手仕舞いすることから、日中は、株価を追う必要は全くありません。

よって、みなさんが一般的に考えているデイトレードとは大きく手法が異なりますので注意してくださいね。

では、システムトレードにおける「デイトレ買い」とは、どのようなルールでトレードするのでしょうか。

「デイトレ買い」のルールには、さまざまな方法がありますが、今回は、そのデイトレ買い戦略の代表的な戦略をご紹介したいと思います。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


2.代表的なデイトレ買い戦略

ⅰ.デイトレ買い戦略の有効性の検証

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検証対象:東証1部貸借銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/09/30

【買い条件】
終値が前日終値と比べて10%以上小さい(条件式①) かつ
終値が2日続落(条件式②)
上記2つの条件を満たした翌日に、成行買い

【売り条件】
買い付けした当日の大引けに買い戻し ===========================================

以上が、代表的な「デイトレ買い戦略」の例です。

では、この戦略どおりに売買した場合に、どれほどの成果が期待できるかを検証してみました。

ⅱ.検証結果(デイトレ買い戦略の有効性)

【検証結果】デイトレ買い


出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 55.72 %
勝ち数: 6,668 回
負け数: 5,299 回
引き分け数: 545 回
合計損益(率): 10,846.84 %  平均損益(率): 0.87 %
合計利益(率): 37,589.30 %  平均利益(率): 5.64 %
合計損失(率): -26,742.46 % 平均損失(率): -5.05 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.406
平均保持日数: 0.04 日

勝率は55.72 %平均損益は0.87 %です。

ルールの条件がかなり厳しいので、勝率も高く、平均損益もデイトレードにしては高めです。

ただし、このルールにも注意点があります。

それは、「2011年3月」にとんでもない損失を被っている点です。

「2011年3月」は「東日本大震災」が起こった月です。

この期間にルールどおりにトレードすると、再起不能になるほどの損失を被ってしまいます。

よって、「東日本大震災」のときのような超暴落局面では、このルールの使用を控えたほうが良いでしょう。

■追伸

実は、私はこの「デイトレ買い戦略」があまり好きではありません。

それはなぜか?

実は、『「寄り付き」に買い付けし、「大引け」に手仕舞いする』トレードは、統計的に損失を被りやすいからです。

損失を被りやすい検証結果は、以下の記事からご覧下さい。

■曜日アノマリーを利用した空売りデイトレ戦略【株シストレ研究所】

今回ご紹介した「デイトレ買い戦略」は、買い付けの条件をかなり厳しくすることで利益を稼ぎ出しています。

若干無理やり感が否めないので、私は好んでこのルールを使用しません。

<追伸>
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