1.システムトレードにおけるデイトレ買い戦略とは?

こんにちは、 今回は、「デイトレ買い戦略」について、取り上げたいと思います。 システムトレードにおける「デイトレード」は、 「寄り付き」に買い付けし、「大引け」に手仕舞いします。 単純に寄り付きに買い付けして、大引けで手仕舞いすることから、 日中は、株価を追う必要は全くありません。 よって、みなさんが一般的に考えているデイトレードとは 大きく手法が異なりますので注意してくださいね。 では、システムトレードにおける「デイトレ買い」とは、 どのようなルールでトレードするのでしょうか。 「デイトレ買い」のルールには、さまざまな方法がありますが、 今回は、そのデイトレ買い戦略の代表的な戦略をご紹介したいと思います。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


2.代表的なデイトレ買い戦略

ⅰ.デイトレ買い戦略の有効性の検証

=========================================== 検証対象:東証1部貸借銘柄 検証期間:2000/01/01~2014/09/30 1銘柄当たりの投資金額:20万円 【買い条件】 ・終値が前日終値と比べて10%以上小さい(条件式①) かつ ・終値が2日続落(条件式②) 上記2つの条件を満たした翌日に、成行買い 【売り条件】 ・買い付けした当日の大引けに買い戻し =========================================== 以上が、代表的な「デイトレ買い戦略」の例です。 では、この戦略どおりに売買した場合に、 どれほどの成果が期待できるかを検証してみました。

ⅱ.検証結果(デイトレ買い戦略の有効性)

【検証結果】デイトレ買い

デイトレ買い出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 57.34 %
勝ち数: 4,899 回
負け数: 3,645 回
引き分け数: 404 回
平均損益(円): 1,982 円  平均損益(率): 0.99 %
平均利益(円): 11,784 円  平均利益(率): 5.89 %
平均損失(円): -10,974 円  平均損失(率): -5.49 %
合計損益(円): 17,731,991 円  合計損益(率): 8,866.29 %
合計利益(円): 57,730,785 円  合計利益(率): 28,866.56 %
合計損失(円): -39,998,794 円  合計損失(率): -20,000.27 %
プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.443
平均保持日数: 0.04 日

勝率は57.34%、平均損益は0.99%です。 ルールの条件がかなり厳しいので、 勝率も高く、平均損益もデイトレードにしては高めです。 ただし、このルールにも注意点があります。 それは、「2011年3月」にとんでもない損失を被っている点です。 「2011年3月」は「東日本大震災」が起こった月です。 この期間にルールどおりにトレードすると、 再起不能になるほどの損失を被ってしまいます。 よって、「東日本大震災」のときのような超暴落局面では、 このルールの使用を控えたほうが良いでしょう。

■追伸

実は、私はこの「デイトレ買い戦略」があまり好きではありません。 それはなぜか? 実は、『「寄り付き」に買い付けし、「大引け」に手仕舞いする』トレードは、 統計的に損失を被りやすいからです。 損失を被りやすい検証結果は、以下の記事からご覧下さい。 ■曜日アノマリーを利用した空売りデイトレ戦略【株シストレ研究所】 今回ご紹介した「デイトレ買い戦略」は、買い付けの条件を かなり厳しくすることで利益を稼ぎ出しています。 若干無理やり感が否めないので、私は好んでこのルールを使用しません。

<追伸>
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