*

【株シストレ研究所】ブレイクアウト戦略とは?

システムトレードにおけるブレイクアウト戦略とは?

本日は、前回の続きで「順張り戦略」の分析をより深く検証していきましょう。

前回は、「120日ブレイクアウト」について検証しました。
そこで、今回は「60日ブレイクアウト」について検証していきます。

 

前回は「120日間(=約半年)の高値を更新」でしたが、

今回は「60日間(=2か月半)の高値を更新」です。

高値更新の期間を変えることで、
検証結果にどのような変化が出るでしょうか。

では、さっそく検証を実践していきましょう!!

まずはじめに検証条件を確認していきましょう。
検証条件は、以下の通りです。

==========================================================
検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/05/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・60日間の高値を更新した銘柄を買い付け

【売り条件】
・30日間の安値を更新した時に手仕舞い

==========================================================

上記が、今回の検証条件です。

「順張り戦略」の中でも「60日ブレイクアウト」と呼ばれる戦略です。

60日間の高値を更新した銘柄を買い付け、
30日間の安値を更新するまでは手仕舞いしません。
以下に、このトレードのイメージをご紹介します。

 

トレードイメージ

 

上記が、「順張りトレード」のイメージです。

青線のタイミングで「60日間の高値」を更新しました。

その後株価は上昇を続け、赤線のタイミングで
「30日間の安値」を更新し、手仕舞いしています。

株価が上昇している限りは手仕舞いしませんので、
大きな利益となる期待が持てるでしょう。

 

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】60日ブレイクアウト

 

60日ブレイクアウト運用資産推移

 

勝率: 38.97 %
勝ち数: 30,094 回
負け数: 47,125 回
引き分け数: 833 回

平均損益(円): 13,138 円  平均損益(率): 4.38 %
平均利益(円): 79,694 円  平均利益(率): 26.56 %
平均損失(円): -29,132 円  平均損失(率): -9.71 %

合計損益(円): 1,025,452,972 円  合計損益(率): 341,815.03 %
合計利益(円): 2,398,299,422 円  合計利益(率): 799,437.75 %
合計損失(円): -1,372,846,450 円  合計損失(率): -457,622.72 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.747
平均保持日数: 82.74 日

 

上記が、「60日ブレイクアウト」の検証結果です。

「120日ブレイクアウトの検証結果」と比較することで
何か見えてくるかもしれません。
————————————————–
【120日ブレイクアウト】

勝率: 36.92 %
勝ち数: 15,039 回
負け数: 25,694 回
引き分け数: 276 回

平均損益(率): 6.51 %
平均利益(率): 40.18 %
平均損失(率): -13.13 %

合計損益(円): 800,369,508 円
合計利益(円): 1,812,669,209 円
合計損失(円): -1,012,299,701 円

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.791
平均保持日数: 154.89 日
————————————————–

「120日ブレイクアウト」の成績と比較すると、
「勝率」は改善していますが、「平均損益」は悪化しています。

また、平均保持日数(買ってから手仕舞いまでの期間)は、
「154日」から「82日」まで短縮しています。

「60日間の高値更新」と条件を緩めたことで、
結果として「合計損益」も改善していますね。

実際のトレードを行う場合には、
「120日」よりも「60日」のほうがトレードしやすそうですね。

 

■追伸

「60日ブレイクアウト」は「120日ブレイクアウト」と比較すると、
以下のようなことがわかります。

【改善項目】勝率・トレード回数
【悪化項目】平均損益

株式投資においては、上記3つはとても密接な関係があります。

 

「勝率」を求めると、「トレード回数」「平均損益」は減少しやすいです。

「平均損益」を追及すると、
「勝率」「トレード回数」は悪化する傾向があります。

一方を追求すれば他方を犠牲にせざるを得ない
という状態・関係のことを「トレードオフ」といいます。

 

よく株式投資で失敗する人の多くは、
「トレード回数」を重視する人が多いです。

毎日何らかの銘柄を売買したいという気持ちがそうさせるのです。

その結果、不用意なタイミングで売買を行い、
「勝率」と「平均損益」を犠牲にしてしまうのです。

 

トレードって、実は毎日する必要はないですよね。

だって、株式投資で儲けたいならば、
利益がでるタイミングだけトレードすればいいのですから。

それが出来ない多くの投資家が、
株式投資の世界から去っていくのでしょう。

 

株式投資では、上記3つが常に三すくみの状態です。
勝率も高く、平均損益も高く、トレード回数(チャンス)も
多い投資法というものは、存在しません。(と私は思っています。)

あなたが株式投資を行う場合には、
自分がどれを重視するかを考える必要があるでしょう。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

関連記事

114

【株シストレ研究所】3月に上昇しやすい日経225銘柄は?

2月から一転、3月は強い上昇傾向   こんにちは、 今回は「3月に株価が

記事を読む

busi_034

3月新興市場は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

3月新興市場の勝率は45%と低い   こんにちは、 今回は、「3月新興市

記事を読む

114

8月新興市場は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

今回は、「8月の株式市場の傾向(新興市場編)」をご紹介します。 株式市場は、月によって上がりやすい

記事を読む

s_020

順張りとは?【株シストレ研究所】

システムトレードにおける順張り戦略とは?   本日は、株式投資の基本である「順張り

記事を読む

s_118

ROCとは?【株シストレ研究所】

こんにちは、 今回は、テクニカル指標「ROC」の有効性について、 システムトレード的な観点か

記事を読む

l_013

9月東証1部は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

今回は、「9月の株式市場の傾向(東証1部編)」をご紹介します。 株式市場は、月によって上がりや

記事を読む

l_013

サラリーマン必見!!サラリーマンが買ってはいけない銘柄とは?

こんにちは、 今回は、「サラリーマンが買ってはいけない銘柄は?」 について、ラジオ音声で取り

記事を読む

busi_018

【株シストレ研究所】損をしてしまったときは?

こんにちは、 今回はいつものシステムトレードの話とは 異なるお話をしたいと思います。

記事を読む

l_091

火曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

火曜日は下がりやすい傾向!!(曜日アノマリー)   今回は、「火曜日の株価の傾向」

記事を読む

l_021

1月に上昇しやすい日経225銘柄は?【株シストレ研究所】

1月の日経225銘柄はまさかの・・・   こんにちは、 今回は「1月に株価が

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

s_020
9月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

9月は強烈に下がりやすい傾向!   今回は、「9

heap of coins close up
ゴールデンウィーク直前は、新興市場銘柄が買い!?【株シストレ研究所】

ゴールデンウィーク明けに、リバウンド期待!!   こ

009
5月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

日経225と同様に軟調に推移・・・   今回は、「5

l_016
4月新興市場は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

4月新興市場は強烈に上昇しやすい傾向   こんにちは

l_012
【株シストレ研究所】5月に上昇しやすい日経225銘柄は?

5月は日経平均採用銘柄は下がりやすい傾向   こんに

→もっと見る

PAGE TOP ↑