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逆張り戦略とは?【株シストレ研究所】

こんにちは!!

本日は、「逆張り戦略」について、取り上げて行きたいと思います。

まずはじめに、「逆張り戦略」とは、どういういった戦略でしょうか?

普段から逆張りという言葉は使われていますので、ご存知の方も多いかも知れません。

「逆張り」とは、株価が急落したタイミングで買い付けし(もしくは売りつけ)、その後株価がリバウンドしたタイミングで手仕舞いする戦略です。

日本人がとてもよく好む投資手法です。

この逆張り戦略で使用されるテクニカル指標には以下のようなものがあります。

・前日比
→前日比で-10%以上下落
・移動平均乖離率
→終値と5日移動平均の乖離率が-15%以上大きい
・ストップ安
→2日連続ストップ安

これらのテクニカル指標を満たしたタイミングは、株価が急落しています。そこで買い付けを行う戦略です。

「逆張り戦略」には、さまざまな方法がありますが、今回はその逆張り戦略として代表的な戦略をご紹介したいと思います。

では、さっそく戦略について紹介します。戦略内容は以下の通りです。
===========================================
検証対象:全銘柄
検証期間:1990/03/01~2014/05/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が-10%以上離れる かつ
・終値と25日移動平均線との乖離率が-25%以上離れる

上記2つの条件を満たした翌日に、成行買い

【売り条件】
・含み益が10%以上 もしくは、
・買い付けしてから20日以上経過

上気2つの条件のどちらかを満たした場合に、翌日成行売り

===========================================

以上が、代表的な「逆張り戦略」の例です。

この戦略は、システムトレーダーとして有名な「斉藤正章氏」が考案した戦略です。

斉藤正章氏については、ネット等で名前を検索すれば、さまざまな書籍や、情報が載っていますので、そちらをご覧下さいね。

いずれにせよ、この逆張り戦略は、とても有効な投資手法であることには違いありません。

この戦略で、それほどの成果が期待できるのでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】逆張り戦略
aaaaaaaa

 

勝率: 73.91 %
勝ち数: 14,777 回
負け数: 5,216 回
引き分け数: 5,216 回

平均損益(円): 15,113 円  平均損益(率): 7.56 %
平均利益(円): 33,799 円  平均利益(率): 16.90 %
平均損失(円): -36,491 円  平均損失(率): -18.25 %

合計損益(円): 309,111,548 円  合計損益(率): 154,557.88 %
合計利益(円): 499,446,223 円  合計利益(率): 249,726.38 %
合計損失(円): -190,334,675 円  合計損失(率): -95,168.50 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失):2.624
平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 11.48 日

以上が、検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は73.91%、平均損益は7.56%です。

つまり、10回のトレードのうち7回は勝ちトレードです。また、1回トレードすれば、投資金額に対して、「7.56%」の利益が期待できるということです。

これだけで、とても有効な投資法であるとご理解いただけるのではないでしょうか。

ただし、この手法にも一点だけ大きな落とし穴があります。

それは、「平均損失」です。平均損失は「-18.25%」となっています。負けトレードとなった場合の損失がとても大きいのです。

逆張り戦略で、買い付けした銘柄の多くは勝ちトレードとなります。しかし、仮に負けトレードを掴んでしまった場合には、大きな損失を被ってしまいます。

この点には、注意する必要があるでしょう。
「逆張り戦略」を実践する場合には、なるべく運用資金の大半をつぎ込まないようにしましょう。出来れば、1銘柄に投資する資金は、運用資金全体の「10分の1」程度に抑えてください。

そうしないと、仮に負けトレードを掴んでしまうと、資産の大半を失ってしまう恐れがあります。これが、日本人投資家が負ける大きな要因のひとつなのです。

「逆張り戦略」は、この危険性について理解した上で実践すれば、とても有効な投資手法です。ぜひ、「資金を分散する」ということはしっかり頭に刻み込んだ上で、「逆張り戦略」を実践してみてはいかがでしょうか。

 

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
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Comment

  1. 藤井慶一 より:

    シストレ研究所様には勉強になることが多くお世話になります。
    一つ質問がありますのでご教授願います。
    逆張り戦略の買い条件として、5日移動平均線との乖離率マイナス10%以上かつ25日移動平均線マイナス25%以上となっていますが、この条件では中々対象先が抽出されてきません。25日移動平均線マイナス25%以上となるとかなり厳しい条件だとは思いますが?いかがでしょうか?

    • 田村 祐一 より:

      いつもサイトをご覧くださいまして、ありがとうございます。

      ご指摘どおり、

      「5日移動平均乖離-10%以下」と
      「25日移動平均乖離-25%以下」を

      満たすタイミングは、極めて少なく、厳しい条件です。

      実際、上記の条件を満たす銘柄の株価は暴落しており、
      なかなかお目にかかることは少ないと思います。

      「逆張り」と呼ばれる戦略には、さまざまな定義方法がありますが、
      この記事で紹介している戦略は、逆張りの中でも特に厳しいと思います。

      ただし、条件式が厳しいがゆえに、
      勝率約74%、平均損益7.5%という好勝率・好損益の戦略となっています。

      これよりも条件を緩めた逆張り戦略ですと、
      トレード数は増加しますが、勝率や平均損益は下がります。

      「トレード数」を重視するか、「勝率」や「平均損益」を重視するかで、
      逆張り戦略でも条件式の厳しさが変わってくると思います。

      今回紹介した逆張り戦略では、
      比較的「勝率」「平均損益」を重視した逆張りをご紹介しました。

      もし、機会があったら、もう少し条件が緩く、
      トレードチャンスが発生しやすい逆張り戦略についてもご紹介しますね。

      ぜひ、楽しみにしていただければと思います。

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