*

曜日アノマリーを利用した空売りデイトレ戦略【株シストレ研究所】

曜日アノマリーを利用したシステムトレード戦略

 

今回は、「曜日アノマリー」を利用した投資戦略についてご紹介したいと思います。

これまで、過去の記事で「〇曜日の株価は上がる?下がる?」を検証してきました。

そこでは、月曜日から金曜日の株価の傾向を見つけることが出来ました。

各曜日の検証結果は以下の記事よりご覧下さい。

 

月曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】
火曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】
水曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】
木曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】
金曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

 

上記が、各曜日の記事内容です。

これらの検証結果をまとめてみました。
【曜日別アノマリー 曜日別デイトレ買い成績一覧】

youbi-kai

【結論】

・株価が上がりやすい曜日は、「木曜日」
・株価が下がりやすい曜日は、「月曜日」「火曜日」「水曜日」「金曜日」
・デイトレは、買いが不利な傾向にある。

 

各曜日の傾向は上記の通りです。寄り付きに買い付け、大引けに手仕舞いする検証では、圧倒的に「買い」が不利であるということが確認できます。

 

では、これをトレードに生かすことは出来ないでしょうか?
そこで、考えられることが、

「寄り付きに空売りを仕掛け、大引けに買戻し」をする『寄り引け空売り戦略』です。
いかがでしょうか?「買い」がダメなら、「空売り」をする!!

・・・とても単純な戦略ですね。

しかし、これが意外に統計的な優位性があるかもしれません。
そこで、今回は「各曜日」を空売りデイトレで仕掛けた場合の検証していきましょう!!
では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。検証条件は、以下の通りです。
==========================================

検証対象:日経平均225銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/06/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・各曜日の寄り付きに成行で空売り

【売り条件】
・各曜日の大引けに成行で買い戻し

==========================================

以上のルールで過去のデータを用いて検証しました。

また、各曜日の検証結果を表にまとめてみました。以下をご覧下さい。
【曜日別アノマリー 曜日別デイトレ売り成績一覧】

youbi

上記の表を確認すると、「木曜日」以外は、1トレードあたりの平均損益がプラスとなっています。

よって、この『寄り引け空売り戦略』は有効な投資手法であることが分かりました。

特に、「月曜日」については、勝率や平均損益がズバ抜けて高いことが確認できます。

よって、「月曜日」は絶好の空売りチャンスと言えるでしょう。

ぜひ、「曜日アノマリー」を利用して、ご自身の投資に生かしてみてはいかがでしょうか。

 

■追伸

今回は、「曜日アノマリー」を利用して、『寄り引けデイトレ戦略』について検証しました。
これは、あくまでも「曜日アノマリー」を利用した投資戦略の一つです。

これ以外にも「曜日アノマリー」を利用した投資戦略はあります。

それは、「木曜日の引けに空売りを行い、水曜日の引けに買戻し(手仕舞い)をする」戦略等です。

「曜日アノマリー」を知っている人と知らない人では、その後の投資成果に差が出る可能性は十分にあるでしょう。

ぜひ、このアノマリーを頭の片隅にでも入れておくことで、不用意な損失を回避することが出来るかもしれませんね。

 

なお、システムトレードでは、この空売りデイトレ戦略は、有効な投資手法の一つとして、重宝されています。

中には、この空売りデイトレ戦略で、年利40%以上を安定して獲得しているシステムトレーダーもいます。

「アノマリー」と言っても侮れないですよね。

 

 

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

関連記事

busi_044

日経平均株価が6日連続上昇!!来週の株価は?【株シストレ研究所】

12月8日の週は、上昇が継続か?   こんにちは、 本日は、「日経平均株価が

記事を読む

busi_002_s

【株シストレ研究所】2月に上昇しやすい日経225銘柄は?

2月は「百貨店関連銘柄」に注目!!   こんにちは、 今回は「2月に株価が上

記事を読む

s_118

【株シストレ研究所】システムトレードの運用資金はいくら必要?

■システムトレードをはじめるにはいくら必要?   今回は、「システムトレードの実践

記事を読む

busi_035

1月新興市場は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

1月新興市場は強烈に上がりやすい傾向がある!!!   こんにちは、 今回は、

記事を読む

busi_034

3月新興市場は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

3月新興市場の勝率は45%と低い   こんにちは、 今回は、「3月新興市

記事を読む

busi_023

夜に株価が勝手に上がる!?

仕掛けは「大引け」、手仕舞いは「寄り付き」がベスト!!   こんにちは、 今

記事を読む

l_011

ストップ高銘柄の後追いは危険?【株シストレ研究所】

今回は、「ストップ高銘柄の売買の有効性」についてシステムトレード的な観点から検証していきたいと思いま

記事を読む

l_099

デッドクロスした銘柄の空売りは有効か?【株シストレ研究所】

こんにちは、 今回は、「デッドクロスした銘柄の空売り戦略は有効か?」について、 システムトレ

記事を読む

114

12月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

12月東証1部は上がりやすい   こんにちは、 今回は、「12月の株式市場の

記事を読む

l_039

11月上がりやすい日経225銘柄は?

11月は保険関連銘柄が好調!?   11月に株価が上昇しやすい日経225銘柄につい

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

s_020
9月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

9月は強烈に下がりやすい傾向!   今回は、「9

heap of coins close up
ゴールデンウィーク直前は、新興市場銘柄が買い!?【株シストレ研究所】

ゴールデンウィーク明けに、リバウンド期待!!   こ

009
5月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

日経225と同様に軟調に推移・・・   今回は、「5

l_016
4月新興市場は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

4月新興市場は強烈に上昇しやすい傾向   こんにちは

l_012
【株シストレ研究所】5月に上昇しやすい日経225銘柄は?

5月は日経平均採用銘柄は下がりやすい傾向   こんに

→もっと見る

PAGE TOP ↑