*

デイトレ買い型売買ルールとは?

システムトレードにおけるデイトレ買い戦略とは?

 

こんにちは、

今回は、「デイトレ買い戦略」について、取り上げたいと思います。

 

システムトレードにおける「デイトレード」は、
「寄り付き」に買い付けし、「大引け」に手仕舞いします。

単純に寄り付きに買い付けして、大引けで手仕舞いすることから、
日中は、株価を追う必要は全くありません。

よって、みなさんが一般的に考えているデイトレードとは
大きく手法が異なりますので注意してくださいね。

 

では、システムトレードにおける「デイトレ買い」とは、
どのようなルールでトレードするのでしょうか。

「デイトレ買い」のルールには、さまざまな方法がありますが、
今回は、そのデイトレ買い戦略の代表的な戦略をご紹介したいと思います。

 

===========================================
検証対象:東証1部貸借銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/09/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・終値が前日終値と比べて10%以上小さい(条件式①) かつ
・終値が2日続落(条件式②)

上記2つの条件を満たした翌日に、成行買い

【売り条件】
・買い付けした当日の大引けに買い戻し

===========================================

 

以上が、代表的な「デイトレ買い戦略」の例です。

では、この戦略どおりに売買した場合に、
どれほどの成果が期待できるかを検証してみました。

 

【検証結果】デイトレ買い

デイトレ買い戦略

勝率: 57.34 %
勝ち数: 4,899 回
負け数: 3,645 回
引き分け数: 404 回

平均損益(円): 1,982 円  平均損益(率): 0.99 %
平均利益(円): 11,784 円  平均利益(率): 5.89 %
平均損失(円): -10,974 円  平均損失(率): -5.49 %

合計損益(円): 17,731,991 円  合計損益(率): 8,866.29 %
合計利益(円): 57,730,785 円  合計利益(率): 28,866.56 %
合計損失(円): -39,998,794 円  合計損失(率): -20,000.27 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.443
平均保持日数: 0.04 日

 

勝率は57.34%、平均損益は0.99%です。

ルールの条件がかなり厳しいので、
勝率も高く、平均損益もデイトレードにしては高めです。

 

ただし、このルールにも注意点があります。

それは、「2011年3月」にとんでもない損失を被っている点です。
「2011年3月」は「東日本大震災」が起こった月です。

この期間にルールどおりにトレードすると、
再起不能になるほどの損失を被ってしまいます。

よって、「東日本大震災」のときのような超暴落局面では、
このルールの使用を控えたほうが良いでしょう。

 

■追伸

実は、私はこの「デイトレ買い戦略」があまり好きではありません。

それはなぜか?

 

実は、『「寄り付き」に買い付けし、「大引け」に手仕舞いする』トレードは、
統計的に損失を被りやすいからです。

損失を被りやすい検証結果は、以下の記事からご覧下さい。

 

■曜日アノマリーを利用した空売りデイトレ戦略【株シストレ研究所】

 

今回ご紹介した「デイトレ買い戦略」は、買い付けの条件を
かなり厳しくすることで利益を稼ぎ出しています。

若干無理やり感が否めないので、私は好んでこのルールを使用しません。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

関連記事

s_118

【株シストレ研究所】システムトレードの運用資金はいくら必要?

■システムトレードをはじめるにはいくら必要?   今回は、「システムトレードの実践

記事を読む

s_120

移動平均乖離率とは?【株シストレ研究所】

テクニカル指標「移動平均乖離率」の有効性は?    今回は、「移動平均乖離率」につ

記事を読む

l_099

4月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

3月に引き続き上昇しやすい傾向   今回は、「4月の株式市場の傾向(東証1部編)」

記事を読む

l_049

【株シストレ研究所】NYダウを利用した空売りデイトレ戦略

NYダウの上昇は、日本株空売りのチャンス!?   今回は、「NYダウ」を利用した空

記事を読む

084

3月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

1年の中でも特に強い上昇傾向!!   こんにちは、 今回は「3月の株式市

記事を読む

s_024

サイコロジカルラインとは?【株シストレ研究所】

こんにちは、今回は「サイコロジカルライン」についてご紹介していきます。 「サイコロジカルライン

記事を読む

l_016

9月上がりやすい日経225銘柄は?【株シストレ研究所】

今回は、9月に株価が上昇しやすい日経225銘柄について システムトレードの観点から検証していきたい

記事を読む

s_118

ROCとは?【株シストレ研究所】

こんにちは、 今回は、テクニカル指標「ROC」の有効性について、 システムトレード的な観点か

記事を読む

l_075

【株シストレ研究所】大手証券会社VSネット証券 どちらが良い?

こんにちは、 今回は、「売買手数料が運用成績に大きな差を生む」 についてご紹介したいと思いま

記事を読む

s_056

【株シストレ研究所】システムトレードのソフトはどこがいいか?

ソフトに良いも悪いもない   今回は、「システムトレードを実践するために必要な検証

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

s_020
9月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

9月は強烈に下がりやすい傾向!   今回は、「9

heap of coins close up
ゴールデンウィーク直前は、新興市場銘柄が買い!?【株シストレ研究所】

ゴールデンウィーク明けに、リバウンド期待!!   こ

009
5月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

日経225と同様に軟調に推移・・・   今回は、「5

l_016
4月新興市場は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

4月新興市場は強烈に上昇しやすい傾向   こんにちは

l_012
【株シストレ研究所】5月に上昇しやすい日経225銘柄は?

5月は日経平均採用銘柄は下がりやすい傾向   こんに

→もっと見る

PAGE TOP ↑