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9月優待銘柄の直前買いは危険?【株シストレ研究所】

公開日: : 最終更新日:2014/09/17 イベント投資, 優待銘柄 , , ,

今回は、「9月優待銘柄の直前買い」の有効性について、
検証していきたいと思います。

株主優待を行っている企業は、優待権利確定日直前は
個人投資家に注目を浴びやすくなります。

特に、人気の優待銘柄は売買が活発になり、値動きが荒くなります。

この記事を読まれているあなたも、「9月優待銘柄」を
購入しようかと検討されている方もいるかもしれませんね。

優待銘柄は、権利確定日直前に個人投資家の買いが流入しやすく、
権利確定日直前に買い付けを行うと、高値掴みしてしまうリスクがあります。

なぜなら、権利確定日後には、大きな売りが出て株価が急落するためです。

優待や配当を目的に買い付けしても、
権利落ちによる損失が大きいと意味がないですよね。

そこで、今回は、
「9月優待銘柄を7月末に買い、権利確定日直前に売却したらどうなるか?」
について検証していきたいと思います。

では、さっそく検証条件を確認していきましょう。
検証条件は、以下の通りです。

===========================================
検証対象:9月優待銘柄(337銘柄)
検証期間:1990/03/01~2014/07/25
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・8月末に成行買い

【売り条件】
・買い付け後20日経過(9月権利確定日直前)した翌日に成行売り
===========================================

上記が、今回の検証条件です。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、
8月末に9月優待銘柄を買いつけする戦略は有効でしょう。

また、仮に権利落ち後に株価が下落しても、損失幅は小さくおさえられるでしょう。

一方で、勝率が低く、平均損益がマイナスであれば、
8月末時点ですでに高値掴みしていると言えるでしょう。

また、権利落ち後はさらに損失幅が拡大する恐れもあることから、
買い付けは危険と言えます。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

【検証結果】9月優待銘柄の直前買い

9月優待直前買い

勝率: 50.18 %
勝ち数: 2,610 回
負け数: 2,591 回
引き分け数: 185 回

平均損益(円): -423 円  平均損益(率): -0.21 %
平均利益(円): 10,833 円  平均利益(率): 5.42 %
平均損失(円): -11,791 円  平均損失(率): -5.90 %

合計損益(円): -2,276,178 円  合計損益(率): -1,138.10 %
合計利益(円): 28,273,396 円  合計利益(率): 14,137.31 %
合計損失(円): -30,549,574 円  合計損失(率): -15,275.41 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 0.925
平均保持日数: 21.93 日

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は50.18%、平均損益は-0.21%です。

勝率は若干5割を上回っていますが、平均損益がマイナスとなっていることから、
「9月優待銘柄の直前買い」は統計的には有効ではないと言えるでしょう。

8月末に買い付けした時点で、すでに高値掴みで
権利確定日前に売却しても、損失を被る可能性が高いと言えるでしょう。

今回の検証では、権利確定日直前に売却していますが、
仮に権利落ち後まで保有をすると、より大きな損失を被るリスクがあり、とても危険です。

今(8月末時点)、9月優待銘柄を購入しようと考えている方は、
今一度考え直したほうが良さそうです。

今回の検証では、9月優待銘柄を8月末に買いつけする戦略は、
損失を被りやすい傾向が確認できました。

では、9月優待銘柄の中でも、特に高値掴みしてしまいやすい
銘柄について確認してみましょう。

【ランキング】9月高値掴み危険度ランキング

9月優待銘柄

上記は、9月優待銘柄の中でも、8月末に買い付けすると損失を被りやすい
傾向がある銘柄です。

便宜上、今回は勝率が30%以下の銘柄のみ表示しています。

「トリドール(3397)」や「マツモトキヨシホールディング(3088)」等の
個人投資家に人気の優待銘柄もランキングに名を連ねています。

優待内容が魅力的だからといって、権利確定日前に飛びつくと、
不用意に損失を被るリスクが高いです。

お得な優待内容でも、買い付け時に高値掴みをしてしまっては本末転倒です。

優待がいざ自分の手元に到着しても、
損をしていたら、その嬉しさは半減ですよね。

ぜひ、あなたも注目している優待銘柄は、
直前に買うのではなく、先回りすると良いでしょう。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

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