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押し目買い戦略とは?【株シストレ研究所】

こんにちは!!

本日は、「押し目買い戦略」について、取り上げて行きたいと思います。

株式投資を行っていると、「押し目買いのチャンス!!」等
という言葉がよく使われます。

そもそも、「押し目買い」とは何でしょうか?

「押し目買い」とは、上昇トレンドを形成している銘柄が、
一時的に下落したタイミングで買い付けする投資手法です。

上昇トレンドを形成している銘柄でも、毎日株価上昇しているわけではなく、
時には利益確定売りに押されることがあります。

そういったタイミングで買い付けを行うことで、
その後株価のリバウンドが期待できるといわけです。

「下落したタイミングで買い付けする」という意味では、
以前ご紹介した「逆張り戦略」と同じですね。

「押し目買い」は、逆張りと比較して、浅い下落で買い付けするので、
「逆張り」という大きなくくりの中にある戦略のひとつといったイメージです。

この押し目買い戦略では、
どのようなテクニカル指標が使用されるのでしょうか?

以下が、押し目買い戦略で頻繁に使用されるテクニカル指標の代表例です。

・前日比
→前日比で-5%以上下落

・移動平均乖離率
→終値と5日移動平均の乖離率が-5%以上大きい
(5日移動平均線よりも下に5%以上離れている)

・続落
→3日続落

これらのテクニカル指標を満たしたタイミングは、株価が下落しています。
そのタイミングで買い付けを行う戦略です。

「押し目買い戦略」には、さまざまな方法がありますが、
今回はその押し目買い戦略として代表的な戦略をご紹介したいと思います。

===========================================
検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が-5%以上離れる(条件式①) かつ
・終値と75日移動平均線との乖離率が0%以上離れている(条件式②)

上記2つの条件を満たした翌日に、成行買い

【売り条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が0%以上離れる(条件式③) もしくは、
・買い付けしてから15日以上経過(条件式④)

上気2つの条件のどちらかを満たした場合に、翌日成行売り
===========================================

以上が、代表的な「逆張り戦略」の例です。

この条件式が意味するのは、

上昇トレンドにある銘柄(条件式②)が、
一時的に下落したタイミング(条件式①)に買い付けします。

そして、買い付け後に株価がリバウンドしたタイミング(条件式③)か、
買い付け後15日経過したら(条件式④)手仕舞いします。

「終値と移動平均の乖離率」は、「Yahoo!ファイナンス」や
「証券会社のツール」等で簡単に確認することができます。

つまり、誰でもすぐに実践できる戦略ですね。

では、この戦略は、どれほどの成果が期待できるかを検証してみました。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】押し目買い戦略

押し目買い戦略

勝率: 64.02 %
勝ち数: 36,902 回
負け数: 20,740 回
引き分け数: 2,340 回

平均損益(円): 3,401 円  平均損益(率): 1.70 %
平均利益(円): 13,239 円  平均利益(率): 6.62 %
平均損失(円): -13,720 円  平均損失(率): -6.86 %

合計損益(円): 203,982,109 円  合計損益(率): 101,994.84 %
合計利益(円): 488,540,513 円  合計利益(率): 244,278.93 %
合計損失(円): -284,558,404 円  合計損失(率): -142,284.10 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.717
平均保持日数: 6.69 日

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は64.02%、平均損益は1.7%です。

つまり、10回のトレードのうち6回は勝ちトレードです。

また、1回トレードすれば、投資金額に対して
「1.7%」の利益が期待できるということです。

以上の結果を考慮すると、「押し目買い戦略」は、
とても有効な投資戦略と判断できるでしょう。

「押し目買い戦略」は、浅い下落で買い付けする戦略であることから、
トレードのチャンスは頻繁におとずれます。

とても有効な戦略ですので、ぜひ「押し目買い戦略」に
注目してみてはいかがでしょうか。

■追伸

この「押し目買い戦略」は、システムトレーダーにとっては
絶対に欠かせない売買ルールのひとつでしょう。

「逆張り戦略」や「順張り戦略」以上に、重宝されている戦略です。

この戦略を、よりブラッシュアップすることで、
長期間安定した運用成果が期待できる戦略にすることができます。

もし、これをお読みいただいた方で、システムトレードを始めようと思った時は、
「押し目買い戦略」の作成に注力されることをオススメします。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

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