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今回は東証一部のデイトレ銘柄の選び方のポイントを解説します。

デイトレ銘柄の選び方のコツは

①東証一部銘柄を空売り

②大陽線をつけている、値動きが荒い銘柄

③指値で仕掛ける

が重要です。

 

東証一部デイトレ銘柄の選び方について詳しく解説します。

執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。




デイトレで大きく利益を稼いでいるトレーダーを、テレビや雑誌で見かけることがあります。
自分もデイトレで大きく稼ぎたいと思う方も多いでしょう。

しかし、いざ自分がデイトレを実践すると、

「どういった銘柄をトレードすればよいかわからない」
「いつトレードすればよいか分からない」

といった悩みが出てくるでしょう。

その悩みを解消するためにデイトレの銘柄の選び方について解説します。

1.デイトレ銘柄は東証一部の空売りが有利

デイトレを実践する上で、まず銘柄を選ぶ前に考えなければならないことがあります。

それは

買い空売りどちらを主軸にするか】

ということです。

買いとは、銘柄を買い付けし、その銘柄が値上がりしたら利益がでる通常のトレードです。

空売りとは、銘柄を空売りし、その銘柄が値下がりしたら利益が出るトレードです。


デイトレを行う上で、まず銘柄を選ぶ前に考えなければならないのは、買いと空売りのどちらを優先して取り組むかと言うことです。

実は、デイトレでは、買いと空売りのどちらを選ぶかについては、どちらが利益を出しやすいか答えがあります。

デイトレでは、【空売り】が圧倒的に有利と言われています。

それは、なぜか。

株式市場では、寄り付きが最も株を購入したいと思う投資家が多く、大引けに最も株を売りたいと思う投資家が多くなるからです。

これは、あなたも思い当たるかもしれません。

株式市場の銘柄は、寄り付き付近で高値をつけて、その後大引けにかけて売られる傾向が強いです。
この傾向を考えると、デイトレは空売りが有利と言えるでしょう。

なお、デイトレでは空売りが有利ですが、空売りを行う場合には、制限があります。
それは、空売りを行うことができる銘柄には限りがあり、すべての上場銘柄を空売りできるわけではありません。

空売りを出来る銘柄として、「貸借銘柄」というものがあります。

「貸借銘柄」は、東証一部銘柄が多く、比較的流動性の高い大企業の銘柄が多いです。
流動性が高い銘柄のため東証一部はデイトレ銘柄として最適です。

空売りは怖いと言う話をよく聞きますが、貸借銘柄は大企業の銘柄が多いことから、比較的その銘柄の値動きは安定しており大きな損失は被りにくいでしょう。

また、デイトレは仕掛けたその日に手仕舞いするので、通常のトレードよりもリスクは低いです。

そういった意味では、空売りに抵抗を感じる方でも、デイトレの空売りであれば、低いリスクで取り組むことが出来ます。

2.デイトレ銘柄の選び方(東証一部)

「東証一部の銘柄に空売りを仕掛ける」というデイトレの方向性が定まってきました。

では、次に問題となるのが、どのような東証一部銘柄に空売りを仕掛けたほうが良いかという点です。

安易に適当な東証一部銘柄にデイトレを仕掛けても、利益を出すことは難しいでしょう。
以下で、東証一部銘柄に空売りを仕掛ける銘柄の選び方をご紹介します。

銘柄選びのポイントは、上記の2点です。

一つ目は、大きな陽線をつけている銘柄です。
空売りを仕掛ける場合には、大陽線をつけている銘柄を仕掛けたほうが利益になりやすいです。

陽線とは、「始値」と「終値」を比較して、「終値」の価格が「始値」の価格を上回っている状態を表します。

ローソク足が大きな陽線であるほど、その銘柄は翌日に株価が下がりやすい傾向が強いです。

よって、東証一部銘柄に空売りを仕掛ける場合には、大きな陽線をつけている銘柄を優先的に選びましょう。

二つ目は、値動きが荒い銘柄を選びましょう。

デイトレは、仕掛けたその日に手仕舞いする戦略です。
スイングトレードとは異なって、利益幅が小さいです。

保有している時間が短い中でも、利益を出すためには、値動きが荒い銘柄であることが必須です。

株価が上下に大きく変動する銘柄ほど、デイトレで利益を出しやすく、デイトレ向きの銘柄と言えるでしょう。

「値動きの荒さ」を判定するテクニカル指標には、「ボラティリティ」という指標があります。
ボラティリティの数値が高いほど、銘柄の値動きが荒いことを表しており、この指標を活用して、値動きの荒い銘柄を優先的に仕掛けましょう。

4.デイトレ銘柄(東証一部)に最適な発注方法

どのような東証一部の銘柄に空売りを仕掛ければよいかの傾向も掴むことが出来ました。

これで、おおよそデイトレ銘柄の選び方は把握できましたが、最後に、もう一つ重要な選び方をお伝えします。

これまでの解説から、デイトレ銘柄の選び方として、

東証一部銘柄を空売り
大陽線をつけている、値動きが荒い銘柄

とお伝えしました。

上記2つのポイントを満たしている銘柄を見つけたからといって、すぐにその銘柄を空売りするのは危険です。

ここでさらにポイントを追加します。

指値で仕掛ける

私たちトレーダーは、魅力的な銘柄を見つけると、すぐにトレードしたくなります。

しかし、デイトレのような短期トレードでは、安易に仕掛けるのはリスクが高いです。
すぐに仕掛ける発注方法として、「成行注文」がありますが、「指値注文」のほうがデイトレでは有利です。

指値注文で、現在の株価よりも高い株価で空売りの注文を出すことで、不用意に損失を被るリスクを減らすことが出来ます。

その分、せっかく見つけた魅力的な銘柄が空売りできない場合もありますが、損失を減らすためにも、慣れない最初のうちは「指値注文」が良いでしょう。

5.東証一部銘柄の空売り(空売り)デイトレ戦略

デイトレ銘柄の選び方は、

①東証一部銘柄を空売り(空売り)
②大陽線をつけている、値動きが荒い銘柄
③指値で仕掛ける

という3つのポイントを満たすことで、利益が期待できることが分かりました。

では、実際にこの3つのポイントでデイトレした場合、本当に利益が出るのか確認してみましょう。過去20年過分の株価データを活用して、分析します。

この分析を行うことで、お伝えしたデイトレ銘柄の選び方がどれほど有用な戦略であるか確認できます。

東証一部のデイトレ戦略の内容の詳細は、以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(東証一部デイトレ戦略)

===========================================

検証対象:東証一部貸借銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/11/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【売り条件】
ローソク足が5%以上の陽線の銘柄 かつ、
ボラティリティ(25日)が5%以上 

 ⇒上記2つの条件式を満たした銘柄を、翌日に「前日の終値の+3%で指値売り」

【買い条件】
仕掛けた当日の大引けに成行買い

===========================================

上記が、今回の分析条件です。
先ほど、ご紹介したポイントをそのまま条件としています。

東証一部貸借銘柄の中から、

「ローソク足が5%以上の陽線の銘柄」かつ「ボラティリティ(25日)が5%以上」の銘柄を探し出し、その銘柄に「前日の終値の+3%の価格」で指値注文を出します。

そして、その日に手仕舞いした場合の分析を行いました。

では、上記のデイトレ戦略をもとに、過去の株価データでトレードした場合に、どのような検証結果になるでしょうか。分析結果は以下をご覧下さい。

ⅱ.分析結果(東証一部デイトレ戦略)

 勝率: 56.27 %
 勝ち数: 21,742 回
 負け数: 16,894 回
 引き分け数: 1,321 回

 平均損益(円): 424 円  平均損益(率): 0.21 %
 平均利益(円): 7,305 円  平均利益(率): 3.65 %
 平均損失(円): -8,397 円  平均損失(率): -4.20 %

 合計損益(円): 16,957,174 円  合計損益(率): 8,479.75 %
 合計利益(円): 158,824,076 円  合計利益(率): 79,417.30 %
 合計損失(円): -141,866,902 円  合計損失(率): -70,937.55 %

 PF: 1.120
 平均保持日数: 0.07 日

上記が、東証一部デイトレ銘柄戦略の分析結果です。
検証結果を見てみると、勝率は56.27%、平均損益は0.21%です。
勝率は5割を超え、平均損益もプラスとなっています。

損益の推移を見ても、一部期間を除いて、どの期間でも利益を上げ続けていることが確認できます。

勝率も高く、平均損益も大きなプラスであることから、東証一部銘柄のデイトレ戦略は統計的に有効な投資戦略と言えるでしょう。

なお、損益が落ち込んでいる期間を詳しく確認すると、

2011年3月~4月の東日本大震災後の反発相場

2020年3月~4月のコロナショック後の反発相場

となっています。

空売り戦略は、株価が強く上昇している相場では利益が出しにくく、損失を被りやすい戦略です。

株式市場が暴落した後は、相場が強く反発していく相場では、この戦略は機能しにくいと言えるでしょう。
裏を返せば、暴落後の反発期以外の相場では、この戦略は有効に機能する可能性が高いという事です。

よって、この戦略を活用する場合には、暴落後の反発期以外の相場で利用すると良いでしょう。

6.まとめ 

デイトレは、玄人が行うような難しい投資手法のイメージが強いですが、デイトレで有利な傾向をしっかり掴み、その傾向を利用した戦略を用いれば、安定的に利益を出す期待が持てる有効な戦略です。

ぜひ、今回の分析内容を参考に、あなたのデイトレに役立ててみてください。

なお、今回ご紹介したのは東証一部の空売りデイトレですが、買いでも有効なデイトレ戦略はあります。

①大陰線をつけている、値動きが荒い銘柄
③現在の株価よりも低い値段で指値で仕掛ける

と言うことを意識することで、買いのデイトレでも利益を上げることが出来ます。

今回ご紹介した戦略では、証券会社のスクリーニング機能を用いれば、簡単に東証一部のデイトレに適した銘柄を発掘することが出来ます。
ぜひ活用してみてくださいね。

<追伸>
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