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曜日アノマリーを利用したシステムトレード戦略

今回は、「曜日アノマリー」を利用した投資戦略についてご紹介したいと思います。

これまで、過去の記事で「〇曜日の株価は上がる?下がる?」を検証してきました。

そこでは、月曜日から金曜日の株価の傾向を見つけることが出来ました。

各曜日の検証結果は以下の記事よりご覧下さい。

月曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】
火曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】
水曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】
木曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】
金曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

上記が、各曜日の記事内容です。

これらの検証結果をまとめてみました。

この記事を書いた人

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。




【曜日別アノマリー 曜日別デイトレ買い成績一覧】

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【結論】

・株価が上がりやすい曜日は、「木曜日」
・株価が下がりやすい曜日は、「月曜日」「火曜日」「水曜日」「金曜日」
・デイトレは、買いが不利な傾向にある。

各曜日の傾向は上記の通りです。寄り付きに買い付け、大引けに手仕舞いする検証では、圧倒的に「買い」が不利であるということが確認できます。

では、これをトレードに生かすことは出来ないでしょうか?
そこで、考えられることが、

「寄り付きに空売りを仕掛け、大引けに買戻し」をする『寄り引け空売り戦略』です。
いかがでしょうか?「買い」がダメなら、「空売り」をする!!

・・・とても単純な戦略ですね。

しかし、これが意外に統計的な優位性があるかもしれません。
そこで、今回は「各曜日」を空売りデイトレで仕掛けた場合の検証していきましょう!!
では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。検証条件は、以下の通りです。
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検証対象:日経平均225銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/06/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・各曜日の寄り付きに成行で空売り

【売り条件】
・各曜日の大引けに成行で買い戻し

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以上のルールで過去のデータを用いて検証しました。

また、各曜日の検証結果を表にまとめてみました。以下をご覧下さい。
【曜日別アノマリー 曜日別デイトレ売り成績一覧】

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上記の表を確認すると、「木曜日」以外は、1トレードあたりの平均損益がプラスとなっています。

よって、この『寄り引け空売り戦略』は有効な投資手法であることが分かりました。

特に、「月曜日」については、勝率や平均損益がズバ抜けて高いことが確認できます。

よって、「月曜日」は絶好の空売りチャンスと言えるでしょう。

ぜひ、「曜日アノマリー」を利用して、ご自身の投資に生かしてみてはいかがでしょうか。

■追伸

今回は、「曜日アノマリー」を利用して、『寄り引けデイトレ戦略』について検証しました。
これは、あくまでも「曜日アノマリー」を利用した投資戦略の一つです。

これ以外にも「曜日アノマリー」を利用した投資戦略はあります。

それは、「木曜日の引けに空売りを行い、水曜日の引けに買戻し(手仕舞い)をする」戦略等です。

「曜日アノマリー」を知っている人と知らない人では、その後の投資成果に差が出る可能性は十分にあるでしょう。

ぜひ、このアノマリーを頭の片隅にでも入れておくことで、不用意な損失を回避することが出来るかもしれませんね。

なお、システムトレードでは、この空売りデイトレ戦略は、有効な投資手法の一つとして、重宝されています。

中には、この空売りデイトレ戦略で、年利40%以上を安定して獲得しているシステムトレーダーもいます。

「アノマリー」と言っても侮れないですよね。

<追伸>
コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。
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