プロフィットファクター(PF)とは、売買ルールが、優れたものかどうかを図る指標です。

プロフィットファクター(PF)は利益と損失のバランスを表す指標で、システムトレードにおいてその売買ルールが優れているかどうかを表す指標です。

今回はプロフィットファクター(PF)についてご説明いたします。

 

執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。


 

1.プロフィットファクター(PF)とは?

 

プロフィットファクターとは利益と損失の割合を示す指標です。

プロフィットファクターを数式で表すと、

 

 

「総利益」÷「総損失」となり非常にシンプルです。

この数式を分かりやすく、言葉で言うと、「トレードで稼いだ利益と損のバランス」となります。

 

例えば、プロフィットファクター(PF)が「2」というのは、トレードで稼いだ利益が、トレードで失った損失の2倍ということです。

プロフィットファクター(PF)が2というのは、リスクとリターンの割合が1:2ということであり、リスクに対してリターンが倍あるということを表しており優れた売買ルールといえます。

つまり、プロフィットファクター(PF)は大きければ大きいほど「トレードで稼いだ利益と損のバランスが良い」という表現ができます。あまり、難しく考えず、慣れないうちはこのように考えておけば十分です。

 

2.プロフィットファクターの目安

プロフィットファクターの目安は売買ルールによって異なりますが、上級のシステムトレーダーは、売買ルールを作成する際「2」を目安にしています。

プロフィットファクターの値が「2」を目安としながらもデイトレ型の売買ルールではプロフィットファクターの値が1~1.5、逆張り型の売買ルールではプロフィットファクターの値が2~5を目安に複数の売買ルールを組み合わせながら売買ルールを改良していきます。

ですので複数の売買ルールを組み合わせたマルチストラテジーでプロフィットファクターの値が「2」を上回るように改良していくことがポイントです。

 

3.プロフィットファクターの注意点

 

プロフィットファクターの注意点としては

「プロフィットファクターが1以下の売買ルールでトレードしない」

ということが挙げられます。

 

プロフィットファクターが1以下の売買ルールは言わば、

「トレードすればするほど損が大きくなる売買ルール」といえます。

 

ですので売買ルールを作成する際には

「プロフィットファクターが1以上」

であることが必須です。

 

 

次に注意しておきたいのが

「プロフィットファクターだけで売買ルールを判断しない」

ということです。

 

システムトレードにおいて売買ルールの優越にプロフィットファクターだけを使って判断するのは危険です。

プロフィットファクターが高い売買ルールは優れた売買ルールに違いありませんが、プロフィットファクターが高い売買ルールは総じてトレードの機会が少なく、プロフィットファクターの高い売買ルールだけで運用するとトレードのチャンスを逃すことにも繋がりかねません。

プロフィットファクターが1以上であれば、プロフィットファクターが高い売買ルールや低い売買ルールを組み合わせてトレードすることが成功への近道でしょう。

 

4.プロフィットファクターの高い売買ルールを作成するコツ

 

プロフィットファクターの高い売買ルールを作成するコツは、いきなりプロフィットファクター(PF)の高い売買ルールを見つけるのではなく、

 

[ 利益と損のバランスが良い売買ルールを見つけ、改良を加えていく]

 

これが重要なのです。

なぜならば、この方法ですと、効率的に良い売買ルールを見つけることができるからです。

いかがでしょうか。皆さんはプロフィットファクター(PF)の目安をどれくらいにしていますか?

ぜひ、皆さんも、今回の内容を参考にしながら、ご自身の「プロフィットファクター(PF)」の目安を作ってみて下さい。

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