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NYダウを使ったシステムトレード戦略の構築

今回は、「NYダウが上がったら、日本株は買う」という戦略の有効性について、
システムトレード的な観点から検証してみました。

言わずもがな、「NYダウ」と「日本株」には、
切っても切れない密接な関係があります。

NYダウが上昇すれば日本株市場も上昇する
NYダウが下落すれば日本株市場も下落する

といった関係です。

これは、株式投資を実践しているあなたならば、
感覚的にご存知かもしれません。

そこで、今回はこの傾向を活用して、投資戦略を構築したいと思います。

その投資戦略とは、

NYダウが上昇した日に、日経平均225銘柄を買う

というとても単純なものです。

この戦略が果たして儲けが出る戦略なのか、実際に検証して見ましょう。

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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:2000/01/01~2014/08/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・NYダウが前日比1.5%以上上昇した日の寄り付きに成行買い

【売り条件】
・買い付けしたその日の大引けに成行売り
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上記内容で、検証した結果は以下の通りです。

【検証結果】NYダウを使った投資戦略

NYダウを使ったシステムトレード

勝率: 44.30 %
勝ち数: 22,190 回
負け数: 27,902 回
引き分け数: 3,003 回

平均損益(円): -480 円  平均損益(率): -0.24 %
平均利益(円): 3,437 円  平均利益(率): 1.72 %
平均損失(円): -3,647 円  平均損失(率): -1.82 %

合計損益(円): -25,493,415 円  合計損益(率): -12,748.15 %
合計利益(円): 76,262,746 円  合計利益(率): 38,136.77 %
合計損失(円): -101,756,161 円  合計損失(率): -50,884.92 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 0.749
平均保持日数: 0.00 日

いかがでしょうか。

勝率は44.3%、平均損益は-0.24%となっており、
儲けがでないという結果になっています。

また、損益の推移も、右肩下がりです。

これは、なぜでしょうか?

答えは、この戦略が「デイトレ」であることが大きな要因です。

NYダウが上昇することで、
日本株市場は上昇しやすい傾向があるのは統計的に確かです。

しかし、問題は「いつ日本株が上昇するか」ということです。

NYダウが上昇すると、日本株市場は寄り付きから上昇してスタートするのです。

寄り付き直後に大きく買いが入ることで、その後は利益確定売りに押されて、
引けにかけては、上昇幅を縮める傾向があるのです。

以上の点を考慮すると、NYダウが上昇したからといって、
安易に日本株を買いつけする戦略は、損失を被るリスクが高いと言えるでしょう。

<追伸>
コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。
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