■金曜大引け買い、月曜寄り付き売りが狙い目!?

今回は、「金曜日大引け買い、月曜寄り付き売り」の有効性について紹介します。 実は、この戦略はとても有効性がある戦略なのです。 金曜日の大引けに買い、月曜日寄り付きで手仕舞いするので、 実質株式市場が空いている間は、全く株価は変動しません。 (夜間取引については、例外として扱います) つまり、金曜日の大引けに買い、土日に寝かせて、 月曜日寄り付きで株価がギャップアップすることを狙うのです。 株式市場では、土日祝日に株式を保有するリスク回避するために、 休み直前の日は、大引けにかけて売りが特に出やすい傾向があります。 また、月曜日は、金曜日に手仕舞いした投資家が再度エントリーすることで、 寄り付きに株価が大きく上昇して始まるケースが多いのです。 「金曜大引け買い、月曜寄り付き売り」戦略は、 この傾向を逆手にとった戦略なのです。 この戦略のついては、論より証拠!! さっそく、検証を行い、有効性を確認しましょう。

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執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。


1.金曜大引け買い月曜寄り付き売り戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(金曜大引け買い月曜寄り付き売り戦略)

============================================ 検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄) 検証期間:2000/01/01~2014/08/31 1銘柄当たりの投資金額:20万円 【買い条件】 ・金曜日の大引けに成行で買い 【売り条件】 ・月曜日の寄り付きで成行売り ============================================ 上記内容で、検証した結果は以下の通りです。

ⅱ.検証結果(金曜大引け買い月曜寄り付き売り戦略)

【検証結果】金曜日大引け買い、月曜日寄り付き売り 金曜大引け買い 勝率: 51.82 % 勝ち数: 74,870 回 負け数: 69,597 回 引き分け数: 7,713 回 平均損益(円): 377 円  平均損益(率): 0.19 % 平均利益(円): 4,336 円  平均利益(率): 2.17 % 平均損失(円): -3,839 円  平均損失(率): -1.92 % 合計損益(円): 57,433,148 円  合計損益(率): 28,717.73 % 合計利益(円): 324,621,624 円  合計利益(率): 162,328.99 % 合計損失(円): -267,188,476 円  合計損失(率): -133,611.26 % プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.215 平均保持日数: 3.28 日 いかがでしょうか。 損益の推移を見ても、きれいな右肩上がりです。 一目瞭然で有効な戦略であると判断できるでしょう。 ぜひ、この戦略を活用してはいかがでしょうか。

<追伸>
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