1.押し目買い戦略の改良方法

こんにちは、

今回は、「押し目買い戦略の改良方法~指値編~」について
取り上げたいと思います。

以前、「押し目買い戦略とは?【株シストレ研究所】」という記事で、
「押し目買い戦略」についてルールの詳細をご紹介しました。

そして、とても有効な戦略であることがわかりました。

実は、紹介したルールのある1部分の設定を変えるだけで、
より有効な戦略に進化させることができます。

では、その「ある1部分」とはどこでしょうか?

それは、「発注方法」です。

以前ご紹介した押し目買い戦略では、
条件に合致した銘柄を「成行注文」で買いつけしていました。

それを、「指値注文」に変更することで、成績が大きく改善するのです。

「指値注文」に変更した場合の効果を確認するために、
実際に検証してみましょう。

執筆者

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。



2.押し目買い戦略の有効性(指値注文)

押し目買い戦略の概要は、以下の通りです。

ⅰ.ルール詳細(押し目買い戦略の有効性の検証)

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検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が-5%以上離れる(条件式①) かつ
・終値と75日移動平均線との乖離率が0%以上離れている(条件式②)

上記2つの条件を満たした翌日に、「前日終値と同じ値段で指値注文(指値:前日終値0%)」

【売り条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が0%以上離れる(条件式③) もしくは、
・買い付けしてから15日以上経過(条件式④)

上気2つの条件のどちらかを満たした場合に、翌日成行売り
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以上が、今回の検証内容です。

以前ご紹介した押し目買い戦略では、
「買い条件」の発注方法は、「成行」でした。

そこで、今回は、「前日終値と同じ値段で指値注文」することにしました。

では、発注方法を指値に変更することで、成績はどのように変化するでしょうか。

ⅱ.検証結果(押し目買い戦略の有効性の検証)

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】押し目買い戦略:指値0%(前日終値と同じ値段)

指値0%

勝率: 65.44 %
勝ち数: 31,712 回
負け数: 16,744 回
引き分け数: 1,911 回

平均損益(円): 4,051 円  平均損益(率): 2.03 %
平均利益(円): 13,912 円  平均利益(率): 6.96 %
平均損失(円): -14,163 円  平均損失(率): -7.08 %

合計損益(円): 204,027,351 円  合計損益(率): 102,017.11 %
合計利益(円): 441,170,929 円  合計利益(率): 220,592.86 %
合計損失(円): -237,143,578 円  合計損失(率): -118,575.75 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.860
平均保持日数: 7.03 日

以上が、検証結果です。

3.まとめ 押し目買い戦略(指値注文)は有効?

検証結果を見てみると、勝率は65.44%、平均損益は2.03%です。

成行注文の場合の成績「勝率:64.02%、平均損益:1.7%」と比較すると、
勝率と平均損益ともに成績が改善していますね。

なお、成行注文の場合の成績の詳細を確認したい場合には、こちらをご覧くださいね。

発注方法を、「成行」注文から、「指値」注文に変更することで、
勝つ確率が高くなり、かつ1回あたりの損益も増えています。

よって、発注方法を「指値」に変更することで、
「押し目買い戦略」はより有効な戦略に進化したと言えるでしょう。

あたなが、「押し目買い」戦略を改良する場合にも、
発注方法に注目してみてくださいね。

<追伸>
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