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ROCは現在の株価と過去のある時点の2時点の株価の「比率」を計算し、折れ線グラフで表したものです。なお、ROCとは、「Rate of Change」の略で、「変化率」のことを指します。「モメンタム」では、現在と過去のある時点の株価の「差」を計算しているのに対し、ROCは「比率」を計算していることになります。数値が100%ならば、2時点間の株価は「同じ」、100%以上(以下)ならば「上昇(下落)した」、と解釈できます。一般的に、100%以上(以下)の時は株価が上昇(下落)トレンドにあると判断できます。

ROCは以下の式で求めることができます。

【参考:株価チャートとROC(25日)】

出所:システムトレードの達人 達人モード「チャート」画面

今回はROC(25日)が100.00%以上になったら買い、95.00%以下になったら売るルールの有効性を検証していきます。

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バックテストモード:標準モード

バックテスト期間:2000年1月1日から2019年12月31日

バックテスト対象の銘柄:日経平均採用銘柄

売買単位:金額固定(単位枚数を無視)

買いルール:ROC(25日)が100.00%以上

⇒上記を満たした翌日に成行で買い

買いルール:ROC(25日)が95.00%以下

⇒上記を満たした翌日に成行で売り

【買いルール詳細】

【売りルール詳細】

出所:システムトレードの達人 達人モード「ストラテジーの設定内容」画面

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検証結果は以下の通りです。

運用資産の推移

         出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 34.42 %  
勝ち数: 6,618 回  
負け数: 12,610 回  
引き分け数: 194 回  
   
平均損益(円): 2,048 円  平均損益(率): 1.02 %
平均利益(円): 28,464 円  平均利益(率): 14.23 %
平均損失(円): -11,784 円  平均損失(率): -5.89 %
   
合計損益(円): 39,777,707 円  合計損益(率): 19,887.38 %
合計利益(円): 188,373,388 円  合計利益(率): 94,188.29 %
合計損失(円): -148,595,681 円  合計損失(率): -74,300.91 %
   
PF: 1.268  
平均保持日数: 50.57 日  

勝率が34.43%、平均損益1.02%となっています。平均損益はプラスですが、勝率が4割を下回っています。また、運用資産の推移を見ても上昇トレンド時しか利益を出せておらず、「ROC(25日)」を参考にトレードすることは有効であるとは言えないでしょう。

なお、これはあくまで日経平均採用銘柄の傾向です。他の市場については、調べてみると別の傾向が得られるかもしれません。気になる方は、ぜひご自身でも検証してみてはいかがでしょうか。

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