Pocket




MACDは、「Moving Average Convergence Divergence」の略で、日本語では、「移動平均収束・発散法」などと呼ばれます。よく「マックディー」と呼ばれます。移動平均線から算出された「MACD」と「シグナル」の2本の線を使用します。「MACD」が「シグナル」を下から上に突き抜けた「ゴールデンクロス」の状態を買いシグナルと判断します。反対に、「MACD」が「シグナル」を上から下に突き抜けた「デットクロス」の時が売りシグナルと判断します。一般的に、株価チャートにトレンドが発生している時に効果を発揮すると言われています。反面、トレンドが弱い局面では、有効に機能しにくい傾向があります。

なお、MACDで使用されている移動平均線は「指数平滑移動平均線」と呼ばれる特殊な移動平均です。単純に株価の平均を計算したものではなく、直近の株価の動きがより影響するように計算された移動平均線です。ここは計算式を覚えることが目的ではありませんので、関心のある方は、書籍等で調べてみましょう。

【参考:株価チャートとMACD】

出所:システムトレードの達人 達人モード「チャート」画面

今回は「MACDがシグナルを下から上に突き抜けたら買い、上から下に突き抜けたら売り」が有効かどうか調べてみました。ルールの詳細は以下の通りです。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

バックテストモード:標準モード

バックテスト期間:2000年1月1日から2019年12月31日

バックテスト対象の銘柄:日経平均採用銘柄

売買単位:金額固定(単位枚数を無視)

買いルール:MACD(12日、26日)がシグナル(9日)を上抜け

⇒上記を満たした翌日に成行で買い

買いルール:MACD(12日、26日)がシグナル(9日)を下抜け

⇒上記を満たした翌日に成行で売り

【買いルール詳細】

【売りルール詳細】

出所:システムトレードの達人 達人モード「ストラテジーの設定内容」画面

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

検証結果は以下の通りです。

運用資産の推移

         出所:システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面

■バックテスト結果■

勝率: 40.21 %  
勝ち数: 17,884 回  
負け数: 26,597 回  
引き分け数: 659 回  
   
平均損益(円): 520 円  平均損益(率): 0.26 %
平均利益(円): 13,648 円  平均利益(率): 6.82 %
平均損失(円): -8,295 円  平均損失(率): -4.15 %
   
合計損益(円): 23,465,434 円  合計損益(率): 11,730.60 %
合計利益(円): 244,087,668 円  合計利益(率): 122,048.18 %
合計損失(円): -220,622,234 円  合計損失(率): -110,317.58 %
   
PF: 1.106  
平均保持日数: 17.15 日  

勝率40.21%、平均損益0.26%、PF1.106となっており、平均損益がとても低くなっています。

なお、これはあくまで日経平均採用銘柄の傾向です。他の市場については、調べてみると別の傾向が得られるかもしれません。気になる方は、ぜひご自身でも検証してみてはいかがでしょうか。

買うと下がり、売ると上がる・・・なぜなんだ!その悩みを解消します。西村剛の投資戦略メルマガ【無料】