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テクニカル指標「RSIとは?」

こんにちは、

今回は「RSI」の統計的な有効性の検証をしていきたいと思います。

「RSI」はRelative Strength Indexの略で、相対力指数と言われています。

「RSI」の計算式を確認してみましょう!!

RSI=N日間の値上がり幅平均÷(N日間の値上がり幅平均+N日間の値下がり幅平均)×100

上記の計算式は、全く覚える必要はありません。

私たちが覚える必要があるのは、RSIの使用法です。

一般的にRSIの数値が25~20%以下ならば売られすぎ、
70~80%以上は買われすぎを表しているよ言われています。

つまり、25~20%以下は買い付けのチャンス、
70~80%以上は売りつけ(もしくは手仕舞い)のチャンスと言えるでしょう。

この使用方法については、あなたもご存知かもしれません。

そこで、この使用法でトレードした場合に、
利益を上げることができたのかを検証してみましょう。

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

この記事を書いた人

田村 祐一
田村 祐一

フェアトレード株式会社所属。調査本部アナリスト。統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株主優待先回り買い等の「イベント投資」にも注力。



検証条件は、以下の通りです。

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検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/05/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・RSI(14日)が25%以下で買い付け

【売り条件】
・RSI(14日)が75%以上になったら手仕舞い

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上記が、今回の検証条件です。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、
「RSI」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】RSI(14日)が25%以下で買い、75%以上で売り
RSIイメージ

勝率: 61.71 %
勝ち数: 66,046 回
負け数: 40,975 回
引き分け数: 1,665 回

平均損益(円): 4,662 円  平均損益(率): 1.55 %
平均利益(円): 37,392 円  平均利益(率): 12.46 %
平均損失(円): -47,904 円  平均損失(率): -15.97 %

合計損益(円): 506,726,281 円  合計損益(率): 168,912.51 %
合計利益(円): 2,469,588,922 円  合計利益(率): 823,206.29 %
合計損失(円): -1,962,862,641 円  合計損失(率): -654,293.78 %

PF: 1.258
平均保持日数: 92.30 日

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は61.71%、平均損益は1.55%です。

勝率が6割を超え、平均損益がプラスですので、
統計的には有効な投資法と言えそうです。

ただし、今回の検証で一番注目したいのは、「運用資産の推移」です。

運用資産の推移をみると、
大きく利益を上げている期間が2か所あります。

それは、「2003年~2007年」「2011年~2014年」です。

この2つの期間は、強い上昇トレンドを形成した時期です。

つまり、「RSI」を使用した投資法は、
上昇相場でとても有効な投資法と言えるでしょう。

日本株市場の上昇トレンドが確認できた段階で、
この投資法を用いることで、大きな利益が得られるでしょう!!

一方で、下げ相場では、
この投資法をすると大きな損失を被る可能性があるでしょう。

今回は、「RSI」の有効性の確認を行いました。

その結果は、「上昇トレンドでは、とても有効」だが、
「下落トレンドでは、全く有効でない」と判断できました。

「RSI」を使用してトレードをしている方は、
ぜひこの結果を把握したうえでトレードするとよさそうですね。

この検証結果を知っているか知らないかでは、
トレードの成績に大きな差が出ることでしょう。

■追伸

「上昇トレンド」と「下落トレンド」ではっきりと成績の違いが出ました。

この投資法は、利用するタイミングさえ間違えなければ、
有効な投資法になりそうです。

この売買ルールに他の条件式を加え改良することで、
毎年安定的に利益が出るルールに改良できそうです。

<追伸>
コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。
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