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月曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

月曜日の株価は下がりやすい!!

 

今回は、「月曜日の株価の傾向」を検証していきます。

株式市場では、古くから「月曜日は株価が下がりやすい」と言われています。

株式市場では、はっきりとした理論的な根拠はないけれど、
よく当たると言われている経験則のことを「アノマリー」と言います。

 

「夏枯れ相場」や「節分天井彼岸底」等の格言も一種のアノマリーです。

相場の格言は数多くありますが、中には検証してみると
全く逆の結果がでるものもあります。

間違いの格言については、今後取り上げて行きたいと思います。

 

そこで、今回は「月曜日は株価が下がりやすい」という
アノマリーが本当に正しいかどうかを検証していきます。

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。
検証条件は、以下の通りです。

=============================================
検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/06/30
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・月曜日の寄り付きに成行で買い

【売り条件】
・月曜日の大引けで成行売り
=============================================

上記内容で検証を行いました。

仮に、勝率が50%以上で、損益がプラスならば、
月曜日は株価が上がりやすい曜日となります。

反対に、損益がマイナスであるならば、
月曜日は下がりやすい曜日と言えるでしょう。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

 

【検証結果】月曜日の株価の傾向

月曜日

勝率: 45.83 %
勝ち数: 66,145 回
負け数: 78,178 回
引き分け数: 9,516 回

平均損益(円): -235 円  平均損益(率): -0.12 %
平均利益(円): 3,016 円  平均利益(率): 1.51 %
平均損失(円): -3,015 円  平均損失(率): -1.51 %

合計損益(円): -36,202,329 円  合計損益(率): -18,104.11 %
合計利益(円): 199,471,450 円  合計利益(率): 99,751.89 %
合計損失(円): -235,673,779 円  合計損失(率): -117,856.00 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 0.846
平均保持日数: 0.00 日

 

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は45.83%、平均損益は-0.12%です。

 

勝率も5割を切り、平均損益もマイナスであることから、
「月曜日」は下がりやすい傾向があると言えるでしょう。

 

この要因については、「海外重要指標の発表によるリスク回避の動き」や

「週末の株高を受けた利益確定売り」等の理由が挙がっています。

 

しかし、どれもはっきりとした理由とはなっていません。

原因はどうあれ、「月曜日は下がりやすい」ということは分かりました。

 

■追伸

約15万回の検証で、勝率が5割からこれほど離れるということは、
「月曜日は売られやすい」何かがあるのでしょう。

これをただの「アノマリー」と切り捨てるのではなく、
しっかりと自分の投資戦略に取り入れることで、
不用意に損失を被るリスクを減らすことが出来そうですね。

また、この傾向を逆手にとって、
月曜日に空売りデイトレ」を仕掛ける戦略も有効そうですね。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

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