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【株シストレ研究所】NYダウを利用した空売りデイトレ戦略

NYダウの上昇は、日本株空売りのチャンス!?

 

今回は、「NYダウ」を利用した空売りデイトレ戦略について
システムトレード的な観点から検証しました。

 

2014年9月30日記事「NYダウが上がったら、日本株は買い?」で、

NYダウが上昇した翌日の日本株市場は、
「寄り付き天井引け安値」であることが分かりました。

この傾向をシステムトレードの投資戦略に利用できるのではないかと考えました。

 

『NYダウ上昇→日本株買い=損失』 ならば、
NYダウ上昇→日本株空売り=利益』 ではないかということです。

すごく単純な戦略ですが、
意外に単純な戦略ほど強固な優位性を持つものです。

 

では、さっそくこの仮定が正しいかどうか、検証してみましょう。

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検証対象:日経平均採用銘柄(225銘柄)
検証期間:2000/01/01~2014/08/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【仕掛け条件(空売り)】
・NYダウが前日比1.5%以上上昇した日の寄り付きに成行売り(空売り)

【手仕舞い条件(買戻し)】
・空売りしたその日の大引けに成行買戻し
============================================

 

上記内容で、検証した結果は以下の通りです。

 

【検証結果】NYダウを利用した空売りデイトレ戦略

NYダウを利用した空売りデイトレ戦略

勝率: 55.81 %
勝ち数: 28,399 回
負け数: 22,487 回
引き分け数: 3,163 回

平均損益(円): 468 円  平均損益(率): 0.23 %
平均利益(円): 3,657 円  平均利益(率): 1.83 %
平均損失(円): -3,492 円  平均損失(率): -1.75 %

合計損益(円): 25,316,054 円  合計損益(率): 12,659.50 %
合計利益(円): 103,842,299 円  合計利益(率): 51,928.11 %
合計損失(円): -78,526,245 円  合計損失(率): -39,268.60 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.322
平均保持日数: 0.00 日

 

いかがでしょうか。

勝率は55.8%と5割を超え、平均損益も0.23%とプラスです。
損益の推移を見ても、きれいな右肩上がりです。

よって、NYダウを利用した空売りデイトレ戦略は、
統計的に有効な戦略と言えるでしょう。

 

NYダウが大きく上昇した日の日本株市場は、
前日比で大きく上昇して寄り付く可能性が高いということです。

前日比で高く寄り付くことで、
寄り付き以降は利益確定売りに押されやすいのでしょう。

 

今回の検証から、

NYダウが大きく上昇した日は、日本株市場の空売りデイトレがチャンス!!

ということが分かりました。

 

ぜひ、あなたも「NYダウ」を利用して、
ご自身の投資に生かしてみてはいかがでしょうか。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

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